دوستان بیاین درباره این صحبت کنیم که که آیا ::
۱. چیزی به اسم استراتژی بهتر در مقیاس جمعی(نه فردی) وجود داره یا نه
۲. مقایسه استراتژی های مختلف با هم دیگه امکان پذیر هست یا خیر
۳. واقعا استراتژی ها بعد مدتی منسوخ میشن ( یا کاراییشون و بازدهیشون تغییر اساسی میکنه ) یا نه
ممنون از اشتراک گذاری اطلاعات ارزشمندتون
۱.هر استراتژی که نقطه ورود بهتر به همراه میزان استاپ بهینه تر بده،قطعا یه سر و گردن از بقیه جلوتره
۲.استراتژی ها هر کدام بر روی یک یا چند عامل بنا شدن
مقایسه بین استراتژی ها با اویدنس های متفاوت اشتباهه
۳.اگر رفتار انسانها تغییر کنه،رفتار چارت هم تغییر میکنه
پس یک روش بطور صددرصد همیشه سودده نیست
به نظر من، هر کی باید خودش سر و سامون بده به کاراش و نقشه راه خودش رو بریزه. آخه کی بهتر از خود آدم میتونه بفهمه چی میخواد و چی به صلاحشه؟
به نظر من قیمت بتنهایی کافی نیست و در کنار اون باید از حجم هم استفاده کرد
۱. نه
۲.خیر
۳.نمیشه
هر سبکی که نقطه ورود و استاپ و تیپیش مشخص باشه و حداقل تا ۱یا ۲ سال بازار رو بکتست بگیرین باهاش و بکتست شما با فروارد تستتون یکی در بیاد قطعا موفق میشه ادم .
وقتی میبینی 10 نفر رفتن سراغ پرایس اکشن کلاسیک ( منابع اصلی یا دوره فروشای اینستا ) هر 10 نفر تو بک تست نتیجه قابل قبولی گرفتن و تو ریل خراب کردن عقل حکم میکنه که نفر 11 نباشی
زمانی میشه مقایسه کرد که تو شرایط یکسان ( سشن نماد ) تست کنی نه اینکه فلان استراتژی ساعت 2 شب پوزیشن داده تارگت شده :// مقایسه فقط برای پیدا کردن بهترینه که اینجا کمالگرایی خراب میکنه کارو بهترین پادزهر براش انتخاب یک سبک و دیدن ویدیو های مختلف از اون نه عوض کردن سبک نه ترکیب کردن
البروکس میبینی ؟ برو ویدیو و ژورنال شاگرداش ببین ICT میبینی ؟ برو زیر مجموعه هاشو ببین (LIT SMCs) در اخر به یک دید خوبی میرسی
مورد اخر ی استراتژی یا ی سبک 10 بار استاپ میزنه تا ی پوزیشن بده (امثال ترند لاین تریدرا) و تو همون 10 تا استاپ ی سبک دیگه 10 تا تارگت میخوره (اعداد مثال) پوزیشن اخری استاپ میخوره کامل مشخصه که چی منسوخ شده چی نشده
خیلی از سبک ها ریشه اصلی خودشون حفظ کردن مثل بحث fvg (گپ) که لری ویلیامز اومده گفته مایکل بهینه ترش کرده از توش ستاپ دراورده ولی فلان تریدر برداشته صحبت های یکی دیگه رو کپی کرده اسمش گذاشته سبک شخصی دیگه مشخص چه شتی هست
دمت گرم این مدل تاپیک واقعا لازمه تو کامیونیتی امیدوارم بقیه هم مشارکت کنن
1)تقریبا آره چون بنظرم تو بحث اینکه تایم بالا کار کنی یا پایین قدرت و ضعف سبک ها بیشتر مشخص میشن و میفهمی که کدوم سبک برای تایم فریم تو مناسب تره البته نماد هم بی تاثیر نیست
مقایسه که اره میشه کرد ولی این که شما چقدر اون سبک رو بفهمی خیلی مهمه، مثلا تو ict مایکل شاگرد هاش خودشون از گفته های مایکل سبک بیرون اوردن
منسوخ که نه ولی ستاپ ها و استراتژی ها در طول زمان نیاز به اصلاح داره مثلا یه ستاپ یا استراتژی روی طلا توی اسپایک ها ورود میکرده بازدهی اش تو سال ۲۰۲۱ مثلا متفاوت بوده با ۲۰۲۵ واسه همین میگم اصلاح نیاز داره
سبک ها دو جنبه دارن: یکی ضعف و قوت های تحلیلی خود استراتژی که طبیعتا با کانسپتهایی که روش کار شده مطرح میشه. اما جنبه دوم که خیلی خیلی اهمیت زیادی داره و نادیده گرفته میشه درک و فهم خود شخص از اون سبکه. ما میتونیم تریدری تو یه سبک داشته باشیم که سطح درکش از اون سبک 10 درصده و نتیجه نمیگیره و میگه اون سبک به درد نمیخوره و از اون طرف کسی رو داشته باشیم که سالها تمرین و کیس استادی و ژورنال انجام داده و به عمق و ریشه اون سبک رسیده و درک خیلی بالایی ازش داره. این دو نفر اصلا با هم قابل مقایسه نیستن پس اینجا دیگه بحث سبک مطرح نمیشه بحث شخصه.
شما هر استراتژی که داشته باشی همیشه باید لایو ژورنال انجام بدی با انجام ژورنال لایو تغییرات بازار اتوماتیک در پلنت لحاظ میشه و دائم با تغییرات بازار و مشاهداتت استراتژیت بهبود پیدا میکنه پس به هیچ وجه اینجوری نیست که یه استراتژی ثابت و رویکرد ثابت رو بخوایم 10 سال ترید کنیم
بهترین راه اینه که یه گذری به دوره ها داشته باشین با سبکای مختلف تحلیلی در حد بیسیک آشنا بشید و بعد با سبکی که به روحیاتتون میخوره وارد بشید و داخل همون سبک بمونید تا به نتیجه برسید. وقتی سبکتون رو پیدا کردید از این دوره به اون دوره پریدن چیزیه که میتونه سالیان سال یکی رو عقب بندازه
حالا در زمینه با خود سبک ها وقتی این ژورنال و کیس استادی ها انجام شه از هر سبکی میشه استراتژی شخصی سودده به دست آورد. حالا شاید بگید چطوری؟ نمونش Tory Trades که یه دختر تریدره که اساس استراتژیش ترند لاینه!! (درست شنیدین همین ترند لاین منسوخ شده دم دستی که تقریبا اولین چیزیه که هر کی ترید رو میشنونه باهاش آشنا میشه). حالا چطوری به این میرسه؟ از اون سبک کلاسیک انقدر روی چارت کیس استادی میکنه و ژورنال میکنه که الگوهای پراحتمال و کم احتمالش مشخص میشه و از دلش کانسپتها و نگاه های شخصی خودش رو پیدا میکنه و چون داره پترنهای واقعی مارکت رو مطالعه میکنه (که هدف کیس استادی هم همینه) براش نتیجه بخش میشه. حالا این تو هر سبکی به همیین شکل هست
منظورت اینه که به خاطر اینکه بحث شخص و انسان میاد وسط پس عملا استراتژی ها قابل قیاس با همدیگه نیستن؟
درود وقتتون بخیر تمامی مطالبتون رو به شخصه قبول دارم و در مورد مطلب سوم یک تاپیک نوشتم که خوشحال میشم مطالعه بفرمایید که چرا استراتژی ها واقعا منسوخ میشوند و این امر حقیقت داره
حتما میام و میخونم
نه. الان یه مثال میزنم که منظورم رو منتقل کنم
مثلا فک کن شما میخوای سبکی مثل ای سی تی رو با ار تی ام مقایسه کنی. قطعا یه مقایسه کلی از خصوصیات و ویژگیهاشون میشه داشت چون هر استراتژی از این سبکها رو بخواد کسی ترید کنه قطعا با اون ویژگیها روبرو میشه. یه سبکی ممکنه نقدینگی محور باشه قوتش تو نقدینگی باشه یه سبکی ممکنه کلا ماهیتش این باشه که وروداش کم باشن و… ماهیت سبکارو میشه با هم مقایسه کرد برای اینکه سبک خوبی که به شخصیت آدم بخوره پیدا بشه
اما چیزی که مساله رو پیچیده میکنه اینه که در نهایت شما یه چیز ثابت رو ترید نمیکنی. یعنی اگه ای سی تی تریدری، عملکرد شما با یه ای سی تی تریدر دیگه یکسان نیست. چرا؟ چون شما هر سبکی که آموزش ببینی یه سری کانسپت داری. حالا اگه بری اون کانسپتها رو تو چارت ببینی و بررسی کنی تحت چه شرایطی جواب میدن و چه شرایطی جواب نمیدن و چه الگوها و پترنهایی رو تو چارت میبینی بر اساس اون کانسپتها شخصی سازی میشه پلنت و باعث میشه سودده بشی. (یه نفر ممکنه تو این کار ضعیف باشه، یه نفر خیلی خوب کیس استادی کنه، یه نفر کلا انجامش نده و مستقیم بدون تجربه و دانش کافی و فقط دونستن تئوری بره روی چارت بک تست بگیره منفی باشه نتیجش و رها کنه و….اینجاست که تفاوتا میاد روی سطح) حالا این شخصی سازی که خودت انجام دادی با یه آدم دیگه فرق داره. حالا وقتی گفته میشه یه سبکی منسوخ میشه یکم این جمله مشکل داره چرا؟ از طرفی آره چون مارکت داینامیکه و رفتارهاش همیشه در حال تغییرن پس استراتژی ها هم کاراییشون رو ممکنه تو زمانهای مختلف از دست بدن اینجاست که ژورنالینگ به کار میاد. چون شما قرار نیست همیشه ثابت کار کنی شما چارت رو میبینی ژورنال میکنی وقتی مارکت تغییر میکنه شما هم ترید پلنت دستخوش تغییر میشه مثلا ممکنه همیشه سویپ نقدینگی به شکل خاصی جواب میداده و یهو مارکت تغییر کرده. خب دقیقا شما این تغییر رو تو ژورنال ها و کیس استادی ها میبینی و طبق اون مجدد پلنت رو بهینه و آپدیت میکنی پس مثلا اگه یه سبکی ماهیت کلیش هم منسوخ شده باشه و جواب نده چون شما ژورنال کردی نسخه بهینه شده ای از اون رو نسبت به آخرین تغییرات مارکت همیشه داری و این باعث میشه لبه معاملاتی خودت رو داشته باشی
سلام عزیزان
بحث خیلی جالبی مطرح شد خواستم منم نظرم و تجربهم رو بگم.
در مورد اینکه استراتژی بهتر در مقیاس جمعی وجود داره یا نه، بنظرم اصلا همچین چیزی معنی نداره. بازار در واقع یه بازی جمع صفره، یعنی اگه یه چیزی بین همه پابلیک بشه و همه بخوان تو یه نقطه باهاش خرید و فروش کنن، اون استراتژی بلافاصله لبه معاملاتی یا همون Edge خودش رو از دست میده!
استراتژی یه چیز کاملا شخصیه و برمیگرده به روانشناسی، تحمل ریسک و درک خود شخص از مارکت. واسه همینه که یه استراتژی ممکنه تو دست یه نفر عالی جواب بده ولی یکی دیگه با همون حسابش رو صفر کنه، پس کلا توی مارکت نباید دنبال یک جام مقدس بود.
حالا اینکه میشه سبکها و استراتژیها رو مقایسه کرد یا نه، آره میشه ولی نه اینکه فقط بیایم بگیم کدوم سود خالصش بیشتره. وقتی میخوایم دو تا دیدگاه رو مقایسه کنیم باید بریم سراغ چیزایی مثل دراوداون ، ترکیب وین ریت و ریسک به ریوارد و کلا بازدهی نسبت به ریسک. یعنی تو یه شرایط یکسان مارکت باید ببینیم کدوم سیستم با فشار روانی و ریسک کمتر، نتیجه منطقیتری داده.
در مورد منسوخ شدن استراتژیها هم قطعا همینطوره و ما تو مارکت و توی مبحث استراتژی مفهومی به اسم افت آلفا داریم. وقتی یه ستاپ مکانیکی یا یه الگوی خاص خیلی معروف میشه، الگوریتمها و تریدرهای سازمانی دقیقا از همونجاها برای جمعآوری نقدینگی استفاده میکنن و اون ستاپ دیگه مثل قبل کار نمیکنه. اصول پایه مارکت مثل عرضه و تقاضا عوض نمیشن، ولی همونطور که اشاره شد شما هر سبکی که کار میکنی باید مدام بکتست بگیری و لایو ژورنال داشته باشی. با همین کیساستادی و ژورنال کردنه که دائم با تغییرات ولاتیلیتی و ساختار مارکت مچ میشی و پلنت رو آپدیت میکنی.
بنظرم حتی اینکه فکر کنیم یه ستاپ ثابت و خشک رو میشه باهاش سالها بدون تغییر ترید کرد اصلا تو بازار پویا جواب نمیده و دیدگاه معامله گر و مدیریت معامله به صورت لایو هستش که بهش کمک میکنه توی بازار سودده بشه.
دقیقا موافقم یه جورایی به طرز بیان متفاوت از حرفی که میزنم بود حرفی که شما زدی عالی 
میدونید مهمترین شاخصه برای مقایسه بازدهی کلی و قدرت خلق سود یک استراتژی است و این شاخصه رو کامل میشه تو استراتژی های مختلف با هم سنجید . نمیدونم چرا میگن باید بری ببینی با کدوم استراتژی راحت تری یا با روحیه ات بیشتر میخونه به نظر من باید بری ببینی کدوم یکی در نهایت پر بازده تر بوده ( حالا در تایمی یکسانی که در مرحله مقایسشون تو بکتست گیری انجام دادی)
اگه فیلتر های مشخص رو ایجاد کنیم و همه رو بکتست بگیرم عملا میتونیم یه استراتژی با بازدهی مشخص برای امار جمعی تعریف کنیم
مثلا من میام میخوام یه استراتژی ساده برخورد سوم به خطر ترند رو میخوام بهش فیلتر اضافه کنم بعد میام برای tp و نقطه خروج میخوام دو تا فیلتر اضافه کنم که اگه tp ها رو روی اوردربلاک معتبر بالاتر ( Long Position) قرار بدیم چی میشد و اگه مثلا Tp ها رو روی ۱۰۰ پیپ بالاتر ست میکردیم چی میشد و مثلا تو بکتست در میاریم که اگه رو اورد بلاک ها قرار میدادیم خیلی بهتر میشد و به همین ترتیب برای Sl و دیگر چیز ها هم همینطور
و این رو به افراد بالاتر میدیم
خب در این صورت اگه اونها به مرحله ای رسیده باشن که روی روانشناسیشون کار کردن و الان مسلط ان ( اونایی که هنوز درگیر مشکلات روانشناسی ان که هیچی اصلا ) و دقیقا بخوان فیلتر ها رو رعایت کنن ( با فیلتر ها ورود کنن ، با فیلتر ها خروج کنن و،،،) عملا یک نتیجه یکسان رو نمیگیرن ؟
اینجا باهات مخالفم. ببین مثلا سبک ای سی تی یه سبک خیلی وسیعه که منابع مختلفی داره که اصلی ترینش خالق سبک که مایکله. حالا همین سبک ای سی تی میتونه ده ها مدل مختلف ترید بشه ده ها رویکرد مختلف بهش داشت این رویکردا با هم یکی نیستن. مثلا یکی از شاگردای مایکل از دل ای سی تی یه استراتژی برای خودش درمیاره (ترکیب مشاهدات خودش در کیس استادی ها و مبانی مایکل) و اون استراتژی سودده هست ولی ممکنه یه شخص دیگه از همون ای سی تی مبانی که کار نمیکنن رو استفاده کنه یا به نحوی ترکیبشون کرده باشه که سودده نباشه. پس اینطور نیست که بگیم ای سی تی کار نمیکنه یا ای سی تی کار میکنه. باید بگیم این تریدر کار میکنه و این تریدر کار نمیکنه. این رویکرد کار میکنه و این یکی رویکرد نه.
به همین دلیله که استراتژی های 100 درصد مکانیکی عملکرد خوبی تو بلندمدت ندارن اما استراتژی های 80-20 (20 درصد شهود، تجربه و شخصی سازی آپدیت با بازار) با 80 درصد مکانیک تعریف شده عملکرد با ثبات و مناسبی ارائه میده
نتیجه یکسان فقط زمانی هست که یک استراتژی 100 درصد مکانیکال باشه که این استراتژی ها در بلندمدت هیچ وقت سودده نیستن.
یه مثال از فوتون برات میزنم. فوتون یه دوره تو سبک اسمارت مانیه. اولین بار 2021 دورش رو داد بعد با تغییرات مارکت استراتژیش آپدیت شد و هر سال همینطوری آپدیت میکنه استراتژی رو. پایه استراتژی ثابته و بر اساس اسمارت مانیه اما جزئیات و مسائل مختلفش با توجه به رویکرد مارکت توسط منتور دوره مرتبط کیس استادی و ژورنال میشه و همیشه ترکیب مناسبی که تو روز بازار جواب میده ازش به عنوان آپدیت میاد بیرون. حالا بماند که باز تو همون سیستم هم آدما عملکرد متفاوتی دارن (چون 100 مکانیکی نیستن این سیستما)
من این رو به شخصه قبول ندارم به چند دلیل
اول این که همون طور که میدونیم خیلی ها از ماشین ها و سیستم های اتوماسیون استفاده میکنن (HFT , …) ,و وقتی بحث ماشین بیاد وسط عملا دیگه انسان و خطای انسانی و احساسات میره کنار و کامل میشه اون ها رو و نتایجشون رو با هم مقایسه کرد و در نهایت اونی که پر بازده تر و بهتر بود رو انتخاب کرد به عنوان استراتژی اصلی به جای اینکه بیان و ببینن کدوم به روحیاتشون بیشتر میخوره یا چیز های دیگه
دوم . فرمودین که یسری ها به عمق و ریشه اون سبک میرسن و درک خیلی بالایی ازش پیدا میکنن ، عملا دارن در نهایت میان و یسری فیلتر های بیشتر به استراتژی اضافه میکنن و اگه بیایم و همه ی فیلتر ها رو تو سبک هایی که میخواسم مقایسه کنیم لحاظ کنیم عملا میتونیم استراتژی ها رو کامل با هم مقایسه کنیم تو مرحله بکتست و سبک بهتر رو پیدا کرد
( نه برای خود بلکه برای همه) چون عملا اضافه شدن فیلتر ها یعنی کم تر شدن اختیار انسانی و نزدیک شدن به ماشین ، یعنی اگه اون استراتژی رو با فیلتر های مشخص بدی دست چند تریدر حرفه ای و ک نماد معاملاتی بهشون بدی عملا نتیجه یکسان میگیرن
فقط این وسط میمونه بحث روانشناسی که تریدرحرفه ای اون رو حل کرده و اینجا وارد نمیشه
بحث های مدیریت سرمایه و … هم به عنوان فیلتر به استراتژی ها اضافه میکنیم و عملا میتونیم اون ها رو با هم کامل از نظر نتایج با هم مقایسه کنیم
اگه بحثت انتخاب بین دو استراتژی 100 مکانیکی باشه کاملا درسته حرفت اما مساله اینجاست خیلی از سبکای ترید 100 مکانیکی نیستن و استراتژی ثابت و رویکرد ثابتی ندارن. مثلا نمیتونیم بگیم همه ار تی ام کارا یه استراتژی ثابت مکانیکی 100 درصدی دارن یا همه ای سی تی تریدرا یا همه کلاسیک کارها و….
ولی اگه بخوای عملکرد یه استراتژی کاملا واضح مکانیکی رو با یه استراتژی کاملا واضح مکانیکی دیگه مقایسه کنی آره درسته. میشه مقایسشون کرد و قطعا اگه استراتژی این شکلی باشه منسوخ میشه
جدای از همه اینا منطقی هم نگاه کنیم بهش اگه قرار باشه یه استراتژی ساده داشته باشیم که بچه 7 ساله و پیرمرد 90 ساله بتونن راحت انجامش بدن پس دیگه این همه مسیر طولانی آموزش و سختی و مشکلات ترید از کجا میاد؟ موضوع اینه مارکت اینجوری کار نمیکنه. برای همین هم هست ربات های سیستماتیک ترید همیشه سودده نیستن اگه قرار بود این شکلی کار کنه کل کانسپت تلاش تو ترید و تجربه و کیس استادی و …. همه زیر سوال میرفت و عملا خود ترید زیر سوال میرفت
طبق 7 سال تجربه ای که کسب کردم تو بازار مسیری که تو اکثر سبکا جواب میده اینه: دیدن آموزش یکسان (بسته به منتوری که انتخاب میشه) - ساخت ترید پلن پایه - کیس استادی و فوروارد تست و.. - مشاهده کیس استادی ها و آنالیزشون - نوشتن ترید پلن شخصی سازی شده بر اساس مشاهدات روی چارت (که اینجا تفاوت آدما پیدا میشه) - ترید زنده - ژورنال و بهبود مستمر سیستم
یه موضوع دیگه هم میخوام بگم اینه که وقتی شما یه استراتژی 100 مکانیکی پیدا کنی ممکنه یه مدت تو بازار جواب بده اما مطمئن باش با تغییرات مارکت اون استراتژی از کار میفته جوریه که تهش ضرر میدی و میای بیرون ازش.
برای همنیه که ترید سخته و آدم با دیسیپلین میخواد و همیشه کسایی که دنبال ربات بودن که اتوماتیک یه سیستم مکانیکی رو توش تعریف کنن و همیشه سود کنن در نهایت بازنده شدن و کسایی برنده شدن که تطبیق پذیر بودن با تغییرات مارکت
مارکت سیکل های مختلف داره تو هر سیکل رفتارها عوض میشه ولی چه اهمیتی داره وقتی مهارت تطبیق پذیری رو داشته باشی؟
از خودم مثال میزنم برات. من تو استراتژیم یه قانون خبری تعریف کرده بودم برای سه ارز مهم ان اف پی و سی پی ای و اف او ام سی. فقط روزهایی ارزهای ماجور رو ترید میکردم که اخبار قرمز دلار داشتیم. این قانون تو پلن من تا قبل ترامپ عالی جواب میداد ترامپ که اومد کلا عملکردش رو از دست داد اما مهم نبود چرا؟ چون من مداام ژورنال انجام میدادم و میدم هر روز هر تریدی بگیرم ثبت میشه درس هاش ثبت میشه مشاهدات و فرضیات جدیدی که تو ذهنم میاد ثبت میشه یه جا و جداگونه کیس استادی میشه و چون این یه فرآیند همیشگی هست همیشه میتونم با مارکت خودم رو آپدیت کنم. چه بسا این وسط از مشاهدات زیاد روی چارت حتی کانسپتها و نظریههای شخصی خودم هم در میاد که تو استراتژیم لحاظ میشه.
حالا من بیس استراتژیم ای سی تیه میتونم بگم با یه ای سی تی کار دیگه یکسانه؟ قطعا نه. زمین تا آسمون فرق داره رویکرد من ای سی تی کار با یه ای سی تی کار دیگه (از لحاظ بهتری بدتری نمیگما از لحاظ رویکرد و کانسپتها و استراژی میگم)
درسته میدونم چی میگین
منظور من اینه که وقتی اون ها رو به استراتژی های مکانیکی ۱۰۰ درصد تبدیل کنیم عملا میتونیم بازدهیشون رو برای جمع تعریف کنیم و دیگه لازم نیست دیگه بگیم آدم به آدم فرق داره و نتونیم مقایسه اشون کنیم
و صد البته اون ها رو هم از نظر من باید آپدیت کنیم ولی باز ۱۰۰ درصد مکانیکی نگهشون داریم فقط فیلتر ها رو تغییر و آپدیت کنیم
درباره اون موضوع ICT هم به نظرم تقریبا همه سبک ها به همین شکل ان حتی پرایس اکشن هم اینطوره
یکی با حمایت مقاومت ها ، یکی با پولبک ها ، یکی با کانال ها ، یکی با لگ ها ،
ولی حرف من اینه که میشه همشون رو مکانیکی کنیم و همشون رو با هم مقایسه کنیم تا یه بار برای همیشه اون استراتژی بهتر رو پیدا کنیم
