چرا برخی استراتژی ها و دوره های آموزشی مثل گذشته سود آور نیستند؟
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه که قبلا یک استراتژی خاص و یا یک دوره آموزشی از مدرسین را دیده باشین ولی رفته رفته با گذشت زمان دیگر اون استراتژی یا دوره آموزشی دیگر آن کارایی گذشته را ندارد و یا حتی میتواند زیان آور باشد ؟
تغییر ماهیت در بازارهای مالی یک پدیده کاملاً واقعی و اجتنابناپذیر است. این تغییرات میتوانند به دلایل مختلفی رخ دهند و انواع گوناگونی دارند.
چرا بازارهای مالی تغییر ماهیت میدهند؟
بازارهای مالی سیستمهای پیچیدهای هستند که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارند، از جمله:
پیشرفتهای تکنولوژیکی: ظهور فناوریهای جدید مانند هوش مصنوعی، معاملات الگوریتمی، و بلاکچین، نحوه انجام معاملات و ساختار بازار را تغییر داده است.
تغییرات اقتصادی کلان: سیاستهای پولی بانکهای مرکزی (مانند نرخ بهره)، تورم، رشد اقتصادی، و رویدادهای ژئوپلیتیکی میتوانند بر رفتار سرمایهگذاران و پویایی بازار تأثیر بگذارند.
تغییرات نظارتی: قوانین و مقررات جدید وضع شده توسط نهادهای ناظر میتوانند ساختار بازار، هزینههای معاملاتی، و رفتار بازیگران بازار را تحت تاثیر قرار دهند.
تغییر رفتار سرمایهگذاران: با گذشت زمان، انتظارات، ترجیحات ریسکپذیری، و استراتژیهای سرمایهگذاران نیز تغییر میکند. به عنوان مثال، افزایش آگاهی عمومی نسبت به ریسکها یا تمایل به سرمایهگذاریهای پایدار (ESG) میتواند ماهیت تقاضا را تغییر دهد.
نقدینگی و ساختار بازار: تغییر در میزان نقدینگی (سهولت خرید و فروش داراییها) و نحوه گردآوری سفارشات (مانند ظهور بازارهای خارج از بورس یا پلتفرمهای معاملاتی جدید) میتواند ساختار بازار را دگرگون کند.
انواع تغییر ماهیت در بازارهای مالی:
۱. تغییر ساختار بازار (Market Microstructure):
افزایش سرعت معاملات: ظهور معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading) و فرکانس بالا (HFT) باعث شده بازارها بسیار سریعتر از گذشته واکنش نشان دهند. استراتژیهایی که بر اساس واکنش کند انسانی بنا شده بودند، دیگر کارایی ندارند.سرعت اجرای معاملات به شدت افزایش یافته است. الگوریتمها میتوانند هزاران سفارش را در کسری از ثانیه پردازش و اجرا کنند. این سرعت بالا، فرصتهایی را که قبلاً برای معاملهگران انسانی وجود داشت (مانند بهرهبرداری از شکافهای قیمتی کوچک یا تاخیر در اطلاعرسانی) از بین برده است.
(استراتژیهای منسوخ شده): استراتژیهایی که بر اساس تحلیلهای دستی کندل استیک،تحلیل تکنیکال کلاسیک.خطوط روند یا حمایت و مقاومت الگوهای های هارمونیک واندیکاتورهای ساده با تاخیر زمانی بالا، یا حدس و گمانهای فردی بنا شده بودند، در برابر سرعت و دقت الگوریتمها حرفی ، گفتن ندارند.
نقدشوندگی :(Liquidity) متفاوت: تغییر در میزان نقدشوندگی در ساعات یا شرایط خاص بازار، میتواند عملکرد استراتژیها را تحت تأثیر قرار دهد.
اشباع شدن استراتژی های گذشته:(Strategy Saturation) وقتی یک استراتژی معاملاتی سودآور کشف میشود، معاملهگران زیادی شروع به استفاده از آن میکنند. این امر منجر به رقابت بیشتر، کاهش سودآوری و در نهایت، از کار افتادن استراتژی میشود.
تغییر رفتار سرمایهگذاران (Shifting Investor Behavior): با گذشت زمان و در دسترس قرار گرفتن اطلاعات بیشتر و ابزارهای تحلیلی متنوع، رفتار سرمایهگذاران نیز تغییر میکند. افزایش آگاهی عمومی، تاثیر رسانهها، و تغییر در انتظارات معاملهگران میتواند الگوهای معاملاتی را تغییر دهد. همچنین، ظهور سرمایهگذاری الگوریتمی و صندوقهای تامینی (Hedge Funds) با رویکردهای پیچیده، رفتار بازار را تحت تاثیر قرار داده است.
پیشرفتهای تکنولوژیک و دسترسی به دادهها (Technological Advancements and Data Availability):ظهور تکنولوژیهای جدید، دسترسی آسانتر به دادههای حجیم (Big Data)، و ابزارهای تحلیلی قدرتمندتر، امکان کشف و بهرهبرداری از فرصتهایی را فراهم کرده است که قبلاً وجود نداشتهاند. این امر منجر به توسعه استراتژیهای نوین و منسوخ شدن استراتژیهای مبتنی بر تحلیلهای سادهتر میشود.
تغییر عوامل بنیادی و اقتصادی (Changing Fundamental and Economic Factors): ساختار اقتصاد جهانی، روابط تجاری بین کشورها، سیاستهای پولی و مالی بانکهای مرکزی، و حتی بلایای طبیعی یا تحولات ژئوپلیتیکی، همگی میتوانند بر ارزش داراییها و پویایی بازارها تاثیر بگذارند. استراتژیهایی که این عوامل را به خوبی در نظر نمیگیرند، ممکن است کارایی خود را از دست بدهند.
تغییر مفاهیم تحلیل (Evolution of Analytical Concepts): همانطور که اشاره کردید، روشهای تحلیل نیز تکامل یافتهاند. مفاهیمی مانند میکرواستراکچر بازار (Market Microstructure)، تحلیل جریان سفارشات (Order Flow Analysis)، و استفاده از هوش مصنوعی (Artificial Intelligence - AI) و یادگیری ماشین (Machine Learning - ML) رویکردهای جدیدی را برای درک و پیشبینی بازار معرفی کردهاند که تحلیلهای سنتی را منسوخ میکنند.
این عوامل به صورت ترکیبی و در تعامل با یکدیگر باعث شده بازارهای مالی به محیطی پویا، پیچیده و دائماً در حال تحول تبدیل شوند که نیازمند تطبیق مداوم استراتژیها و ابزارهای تحلیلی است.و استراتژیهایی که زمانی موفق بودهاند، لزوماً در محیط فعلی کارایی نداشته باشند.
بنده به اکثر سبک های معاملاتی تسلط کامل دارم خود سبک البروکس دیگه اون کارایی گذشته رو نداره
مثلا در قسمتی از بازار البروکس میگه اسپایک کانال تریدینگ رنج. ict میگه accumulation manipulation distribution
اما در الگوریتم همه چی حساب کتاب شده هستش و همه چی به صورت کد انجام میشه مثلا شما در پرایس اکشن کلاسیک نمیتونید بگید در فلان کندل از تریدینگ رنج خارج شدیم
مطمئن باش اون الگوریتم بازار و بانک ها یا هرچی اسمشو میذارید بر فرض اینکه وجود داشته باشه سبکای رایج مثل ict و.. به هیچ عنوان اون الگوریتم بانکی نیست. اینا فقط ادعاهای اساتید این سبک ها هست. تمام این سبکا یه جور زبان واسه ارتباط با چارته تهش باید با یه استراتژی و رعایت مدیریت سرمایه سودت رو بگیری. همه سبکا در عمل یچیز رو میگن با زبان متفاوت
الفونسو و سم سیدن میگن بیس عرضه تقاضا
مایکل میگه اردربلاک
ارتی ام میگه گره
البروکس میگه بریک ایون
یه سبک دیگ یچیز دیگ
اگر واقعا ict یا.. الگوریتم بازارو میدونستن خودشون اینهمه استاپ نمیخوردن رفیق. ادم هست داره ماهی 15 کا از سرمایه گذاربرتر برداشت میزنه سبکشم بروکسه ولی استراتژی شخصی بر اساس پرایس داره و جز نفرات برتر هم هست
پس نمیشه گفت سبک منسوخ شده یا کارایی نداره
اما حالا اگر فرض رو بر این بگیریم که شما صحیح میفرمایید و این سبکا دیگر کارایی لازم ندارن پس چه سبکی الان کاراس و بقول شما بر اساس الگوریتم بانکی داره کار میکنه؟
بنده نگفتم این سبک ها به طور کامل کار نمیکنند مثال شما بک تست بگیری در گذشته بازار یک عالمه میتونی الگوی سر و شانه پیدا کنی اما در لایو بازار شاید ترید با الگوی سر و شانه از ۱۰ مورد ۷ بار استاپ بخوری
ببینید شما اگر سبک البروکس رو ببینی 2018 که حدودا 100 ساعت اموزشه اصلا متوجه میشی پرایس اکشن این نیست که شما با سروشونه کار کنی بلکه خوانش کندلهای چارت و بررسی الگوها در کانتکست و چرخه های درسته. این چیزی که شما میگید الگوهای کلاسیک و صرفا تکنیکال مقدماتی هست صد درصد نگاه صرفا الگو محور بدون بررسی کانتکست تهش جز ضرر چیزی نیست
این مطالب فرضیه نبود دوست عزیز حاصل ۱۵ سال پای چارت نشستن و مطالعه هست. شما اگه با البروکس سود ده هستید دیگه لزومی نداره خودتونو درگیر الگوریتم و سبک بانک ها بکنید .
برادر قرار نیست هرکسی سوال میکنه نباید سودده باشه. اتفاقا داریم از دانش هم استفاده میکنیم شاید شما یچیزی بدونی که بدرد من یا بقیه بخوره . من نمیگم وجود نداره یا داره . من پرسیدم که شما چه سبک و روشی رو میشناسی که بر پایه الگوریتم بانکی باشه گفتم اسمشو بگو ما تا تو بازاریم میتونیم یاد بگیریم دلیل نداره کسی که سودده هست دیگ اموزش رو بذاره کنار
اگه قبلا یخورده مطالعه کرده باشید میدونید که کل بازار تشکیل شده از تریدر های جز و کل و ماهیت بازار ساخته نشده که به تریدر های جز سود بده بلکه ساخته شده پول رو از تریدر های جز در بیاره بده به تریدر های کل که همان موسسات و بانک ها هستند . واسه اینه که ۹۵ درصد معامله گران عملا شکسته خورده اند.روش ترید موسسات و بانکها با کل مطالب آموزشی که منتشر شده متفاوته و اون تعدادی معدودی که میدونند به هیچ عنوان روش کار خودشون رو منتشر نمیکنند
دوست عزیز من از 2016 با مارکت فارکس اشنا هستم
ته تمام حرفتون دوباره رسیدید به حرفی که همون اول زدم منم گفتم سبکایی که الان میان میگن ما طبق الگوریتم ترید میزنیم مثل ict و.. در واقع با اون الگوریتم واقعی مارکت و بانک ها متفاوته شاید یجاهایی رفتارهای تکرار شونده ببینیم ولی در واقع اون الگوریتم واقعی نیست. هرشخصی با هرسبکی میتونه یه مدل و استراتژ یمشخص در بیاره و با مدیریت سرمایه درست سود بگیره از مارکت . ولی اینکه بگیم فلان سبک الگوریتم واقیعه همش بازارگریمه که صاحبان سبکا میان میگن. منم همینو عرض کردم خدمت شما
Ict و rtm هیچ کدام الگوریتم واقعی بازار نیستند. ولی بازم کارایی خاص خودشون رو دارند.ولی الگوریتم واقعی بازار وجود داره شاید در کل ایران کمتر از تعداد انگشتان یک دست باهاش آشنایی کامل داشته باشند. که دو نفر از آنها دوستان من هستند انشالا در فرصت های بعدی گوشه هایی از این سبک رو برای دوستانی که مایل باشند آشنا خواهم کرد
اگر تغییر عمده ای در یک نماد رخ نده این موضوع مقطعی خواهد بود که اصطلاحا بهش «دوره خواب استراتژی» گفته میشه ولی گاهی تغییرات عمده ای اتفاق می افته که کل استراتژی رو به هم میزنه مثلا از سال ۲۰۲۶ ارزش اسمی طلا حدود ۹ درصد (اگر درست یادم مونده باشه) اضافه شد و این موضوع حد ضرر خیلی از طلا کاران رو میزد در چنین حالتی تریدر نیاز به بک تست مجدد و بهینه کردن استراتژی خواهد داشت.
درود بر تو کاملا درسته. بازار تغییر کرده و خیلی روش ها مانند سابق جواب نمیده .خیلی دوستان میگن نه اینطوری نیست.چرا دقیقا همینطوریه!! درصد موفقیت خیلی از سبک ها اومده پایین …خیلی پایین تر!!! بازار در حال تغییر و این کاملا مشهوده.ممنون از پست خوبت
سلام. نتیجه من از هر دوره اموزشی این بوده که گردانندگان مارکت برای فریب دادن و Manipulate کردن ذهن و عملکرد ریتیلر ها میان. این اموزش ها که فقط برای مدت کمی معامله گران خرد رو سرگرم میکنه و بعد باعث تشکیل نقدینگی بازار میشه رو ارائه میدن…!
مثلا اخرین دوره ای بنده تجربه شو داشتم و پابلیک شد از اقای Raim به اسم LIT بوده و دوره اقای jrod…
این استراتژی بر اساس الگوریتم مارکت و ب مبنای چرخه های مختلف مارکت بود.
من عینا این موضوع رو در این دوره ها کامل متوجه شدم.
از سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ که این دوره (LIT) به صورت خیلی سکرت داشت ارائه میشد و سودسازی خوبی برای دانشپذیرانش داشت و بعد از چند سال اومدن پابلیکش کردن که معامله گران بیشتری وارد بشن و نقدینگی بسازن. انگار که دوره سود سازی این استراتژی به پایان رسیده بود و این چرخه باید به صورت دیگه ای میچرخید.
انگار که هر دوره و هر استراتژی فقط برای فریب ذهنی معامله گران ارائه میشه.
اگر ما ریتیلر ها بتونیم از هر قسمت این موزش ها قطعه ای برای بهینه سازی استراتژی شخصی خودمون برداریم به نظرم درصد موفقیتمان بالا خواهد رفت.