اینجا دوباره میرسیم به اول ماجرا
اینکه هیچکدوم این استراتژی ها ثابت نیستن که بشه فقط یه استراتژی 100 مکانیکی ازشون تعریف کرد که بگیم این الان یعنی ار تی ام یا این الان یعنی پرایس اکشن. 100ها مدل میشه استراتژی مکانیکی تعریف کرد که البته هیچ فایده ای هم نداره چون طبیعتا همونطور که گفتم استراتژی های 100 مکانیکی در طی زمان محکوم به شکستن (ممکنه 2 ماه و 4 ماه و دو هفته جواب بدن اما تو سمپل دیتای زمانی 2-3 ساله قطعا شکست خوردهان)
به نظرم این دغدغهای که مطرح میکنین یه جورایی برای میان بر زدن مسیر هست ولی واقعا باید قبول کرد این مسیر میان بر نداره نمیشه از اول رفت سر جای درست. جای درست وایسادن تو ترید تدریجی ساخته میشه باید خاک بازار رو بخورید آزمون و خطا کنید کلی ضرر کنین از ضررها درس بگیرین رشد کنین و اینجوری به تریدر خوبی تبدیل میشین که تو بازار موندگار میمونه. بعد از اینکه ثبات پیدا کردید برای اینکه موندگار بمونید باید همیشه با مارکت جلو برید و در اصلاح و بازخورد مداوم خودتون باشید و انعطاف به خرج بدید وگرنه مجدد وارد دسته 99 درصدی ضررده ها میشید. از اول دنبال استراتژی ایده ال نباشید چون وجود خارجی نداره. هیچ بهترینی وجود نداره. همه چیز به تدریج ساخته میشه و با تجربه و ساخته شدن شخصیت و ذهنیت و مهارتتون در طی زمان
نظرایی که دادین قابل احترامه ولی به نظر شخصیم باعث میشه زمان سوددهیتون طولانی تر شه چون مسیر و راه مناسبی نیست. همچنین عدم قطعیت طبیعت همیشگی بازاره و نباید ازش ترسید. به جای این موضوع اگه سبک مناسبتون رو پیدا کنین و روش به مهارت برسید خیلی سریعتر به نتیجه میرسید. هر کس تو ترید دنبال جام مقدس بود با حقیقتای تلخی به مرور زمان مواجه شد و فهمید هیچ جام مقدسی اینجا نیست.
میخوام نوع دیگه ای بیان کنم حرفمو
من نظرم اینه که میتونم هر روشی که هست رو به یه استراتژی مکانیکی بافیلتر های کامل تبدیل کنم و این همه ی اون مزایا رو داره تازه با یسری مزایای بیشتر
شما میفرمایید که سبک مناسبتون رو باید پیدا کنین و روش به مهارت برسید و من میگم وقتی رسیدین اونو بگیرین و تمام فیلتر هاش رو تعریف کنید یا مثلا کدش کنید و بدین به ماشین
و این به این معنی نیست که همین طوری رهاش کنیم من هم خیلی قبول دارم که تمام استراتژی ها اگه آپدیت نشن در طی زمان محکوم به شکستن و هر تغییری که اون سمت میدین اینور هم میدیم و هیج فرقی نداره فقط اینجا چون مکانیکی شده میشه براش یه بازدهیی تقریبا کلی هم تعریف کرد
من دارم به نوعی میگم فرقی ندارن ، اگه میخواین بیاین یه مثال رو پیش ببریم تا متوجه بشیم
مثلا شما با سبک پرایس اکشن کار میکنید خب ….
۱- هر لحظه از بازار منحصر به فرد هست. فقط لحظه هایی و قیمت هایی (نقاطی) در چارت وجود دارند که احتمال حرکت خاص بازار (صعود/ نزول/ رنج زدن) در آن لحظات و در آن قیمت های چارت بیشتر هست. پس در مقیاس جمعی و نیز فردی برای همیشه هیچ استراتژی ای، استراتژی ای برتر در چنین بازاری نمی تونه باشه ولی در مقطع هایی از زمان و قیمت موجود بر روی چارت برخی استراتژی ها از برخی دیگه بهتر عمل خواهند کرد و برخی بدتر که به این تناوب منفی بازدهی استراتژی در ترید، اصطلاحا «خواب استراتژی» گفته میشه.
از طرف دیگه توزیع میزان برد و باخت استراتژی ها در بازار، کاملا تصادفی هست برای همین میگیم که باید در بک تست میزان توالی حداکثر ضرر رو هم حتما باید بدونیم.
۲- امکان پذیر هست ولی برا این که عملی باشه باید هر کدوم رو در حالت های مختلف بازار باید امتحان کرد، مثال: برخی استراتژی ها در بریک اوتها بهتر جواب میدن، برخی در اسپایک ها، برخی در روندهای کند و بطئی و برخی حتی در رنج ها بهتر جواب میدن. شما باید وقتی استارتژی ها رو با هم مقایسه می کنی اونها رو در یک زمینه ی مشترک بازار از جنبه ی ساختاری مقایسه کنی تا مقایسه ات درست باشه. وگرنه مقایسه دو استراتژی در هر چارت اتفاقی به هیچ وجه نتیجه ی درستی به شما نخواهد داد. مگر این که یک بازه ی زمانی طولانی و حداقل، یک ساله رو برای انجام مقایسه در نظر بگیری.
۳- عرض کردم که هر لحظه ی بازار منحصر به فرد هست و از طرف دیگه در ساختارهای مختلف بازار بازدهی تمامی استراتژی ها بالا یا پایین میاد که گفتم بهش «خواب استراتژی» می گن هیچ استراتژی ای در چارت بی بازده نیست ولی بازده اون در طول زمان فرق می کنه. درحقیقت، همه ی خواص استراتژی ها هم مثل خود چارت صعود و نزول و درجا زدن داره.
امیدوارم تونسته باشم کلیات مسئله رو روشن کنم.
بهترین استراتژی وجود نداره استراتژی داشتم اوایل با وین ریت ۴۸درصد و ریسک به ریوارد ۱ به ۳ تونستم باش پراپ از شرکت پراپی پاس کنم که متاسفانه سودمو ندادن:joy:
تجدید خاطره شد
آقا نادر فرض بر این بگیرین که تمام استراتژی ها ریز و بمشون رو در بیاریم و با انواع فیلتر های مختلف اون ها رو در بازه ی ثابت ۱۰ سال پیش تا کنون برای همشون بکتست بگیریم ،در اون صورت نمیتونیم اون استراتژی ای با اون فیلتر های مشخص رو که بهترین بازدهی در این ۱۰ سال گذشته داشته رو از بین همه به عنوان بهترین استراتژی حال حاظر برای تمام مردم دنیا در نظر گرفت .
میدونم حرفم کمی عجیبه ولی خب اگه چنین کاری انجام بشه
و فیلتر ها و قوانین هر استراتژی(قوانین ورود به معامله ، خروج ، نوع مدیریت و …همه و همه) به صورت کامل تعریف بشن و به صورت جدا جدا بکتست گرفته بشن دیگه فکر کنم هر چیزی که باعث میشد استراتژی ها قابل مقایسه با هم نباشن و چیزی به اسم استراتژی خوب و بد نداشته باشیم رو در این بکتست ها لحاظ کریدم .
حتی برای مثال مورد خواب استراتژی هم برای همشون در اینصورت لحاظ شده
نظر من اینه که ۸۰ درصد بازار با الگوریتم های بزرگ اداره میشه
این الگوریتم ها برای سود بیشتر دائما آپدیت میشن
پس استراتژی های ما هم تغییر میکنن و دائما باید آپدیت بشیم
هر استراتژی ای که profit factor (نسبت سود به ضرر)بهتری بده با رعایت مدیریت سرمایه و drawdown کمتر استراتژی بهتریه
تو ترید دستی چون خبرگی آدما متفاوته و احساسات انسان پایدار نیست هیچ وقت نمیشه استراتژی هارو با هم مقایسه کرد
راستش سوال اول رو متوجه نشدم . در مورد سوال دوم که حتما همیطوره با بکتست و فوروارد تست میشه ارزش هر استراتژی را سنجید. در مورد منسوخ شدن استراتژی ها اینطور نیست که یه استراتژی که مثلا سه ماه سال جواب نداد دیگه هیچوقت جواب نمیده. بلکه بازار هم در طول سال دوره های سینوسی داره و ممکنه سه ماه بعد برگرده به شکل قبلش و همان استراتژی سودده بشه.
و یه اصل خیلی مهم که کمتر کسی بهش توجه میکنه اینه که استراتژی حتما باید به دل یه تریدر بشینه. و باهاش راحت باشه و ارتباط برقرار کنه و اصلا اینطور نیست که اگه یه استراتژی برای یکی سودده بود برای شخص دیگری هم حتما سودده باشه. ادما از نظر تفکر و روحیه با هم فرق دارن و نمیشه نسخه یکسانی برای همه تجویز کرد.
دوست عزیز منظورم از سوال اول این بود که میشه برای مثال استراتژی خاصی رو در مقیاس بزرگ جامعه بهتر از استراتژی های دیگه بدونیم(خلاف حرفی که میگه هر استراتژی فرد به فرد متفاوته و اگه استراتژی برای تو سوددهه برای فرد دیگه ای میتونه کاملا ضررده باشه)
سپاس از شما متوجه شدم نظر من بیشتر حالت دوم هست حتی اگر سودده بودن یه استراتژی ثابت بشه هیچ تضمینی نیست که همه افراد بتونن(بلند مدت) ازش سود بگیرن هر کی باید بگرده استراتژی مطابق با تفکر و روحیات خودشو پیدا کنه.
چیزی به اسم بهترین استراتژی برای همه وجود نداره، چون بازار دائم عوض میشه. بازارسازها و الگوریتمها مدام رفتار بازار رو تغییر میدن و باعث میشن چیزی که یه مدت خوب جواب میداد بعداً ضعیفتر بشه. برای همین یه استراتژی ممکنه برای یه دوره یا یه نفر خیلی خوب کار کنه ولی برای بقیه یا در زمان دیگه نه.
استراتژیها هم کامل منسوخ نمیشن، بیشتر کاراییشون کم و زیاد میشه. وقتی شرایط بازار یا رفتار الگوریتمها تغییر میکنه، ستاپهایی که قبلاً سود میدادن کمتر جواب میدن. برای همین تریدر مجبور میشه هر از گاهی روشش رو آپدیت کنه و خودش رو با بازار جدید وفق بده.
یه مقدار در درک منظورت به مشکل برخوردم.