یه مدت یه ستاپ میبینن چندتا معامله سود میشه فکر میکنن پیداش کردن بعد با حجم بالا وارد میشن و با چندتا ضرر هم سریع میرن سراغ یه سبک و استاد و اندیکاتور جدید
اول باید یه سیستم رو انتخاب کنی تستش کنی آمارش رو دربیاری و بفهمی کجاها جواب میده و کجاها خراب میکنه بعد تازه بحث ریسک و اجرای درستش معنی پیدا میکنه
این که ۷۵ درصد وینریت داری یعنی استراتژیت overfit شده . بخاطر همینه وقتی شروع به استفادش میکنی پشت سر هم ضرر میکنی . اصلا پیدا کردن این وینریت ها کار سختی نیست شما کافیه ی الگوریتم بنویسی حد ضرر های مختلف رو تست کنه بعد تهش به این نتیجه میرسه مثلا میگم تو ی بازه هایی اگه ۱.۳۵ درصد حد ضرر بزاری همه ترید هات سود ده میشن ، ولی وقتی میای همینو اجرا میکنی پشت سر هم حد ضررت میخوره .
اینا اصلا ربطی به روانشناسی و فلان نداره اینا همش الکیه . اگر اون استراتژیست اشتباه باشه وارن بافت هم باشی ضرر میکنی
اصل نکته درباره وینریت بالا قابل توجهه ولی صرفا ۷۵ درصد بودن به تنهایی ثابت نمیکنه سیستم اورفیت شده چون ممکنه یک سیستم واقعا وینریت بالا داشته باشه ولی در کنارش نسبت سود به ضرر پایین یا دراداون و توالی باخت قابل توجهی داشته باشه چیزی که باید بررسی بشه اینه که این عدد روی داده خارج از نمونه و فوروارد تست هم حفظ میشه یا نه و بعد هزینه های واقعی اجرا هم وارد محاسبه بشن اگر فقط با تغییر حد ضرر روی داده گذشته به بهترین عدد برسیم احتمال اورفیت بالاست و دقیقا همون عدد ممکنه در آینده هیچ مزیتی نداشته باشه
اینکه روانشناسی به تنهایی نمیتونه یک سیستم بدون مزیت رو سودده کنه کاملا درسته ولی از اون طرف نمیشه نقش اجرای تریدر رو هم صفر کرد چون ممکنه سیستم روی کاغذ مزیت آماری داشته باشه ولی تریدر با تغییر حجم جابجا کردن استاپ یا ورود خارج از قوانین نتیجه متفاوتی بسازه برای همین بهتره این دو موضوع از هم جدا بشن اول مشخص کنیم خود استراتژی روی نمونه خارج از تست چه عملکردی داره و بعد ببینیم آیا اجرای تریدر همون چیزی هست که تست شده یا نه در نهایت اگر سیستم واقعا مزیت نداشته باشه بهترین روانشناسی دنیا هم نمیتونه نبودن edge رو جبران کنه
ره صد ساله رو یک شبه میخوان برن و فکر میکنن زرنگن !
باید بین مزیت سیستم و کیفیت اجرای تریدر تفاوت قائل شد چون ممکنه یک روش در بک تست و فوروارد تست نتیجه قابل قبولی داشته باشه اما معامله گر با ترس زودتر از موعد خارج بشه یا بعد از چند ضرر حجم رو تغییر بده و عملا نتیجه ای متفاوت بسازه برای همین ثبت جداگانه معاملات قانونمند و معاملات خارج از برنامه خیلی کمک میکنه تا بفهمیم مشکل از خود روشه یا از نحوه اجرای اون
من فکر میکنم روانشناسی بیشتر از اینکه بتونه یک سیستم ضعیف رو نجات بده کمک میکنه مزیت واقعی یک سیستم درست اجرا بشه اگر استراتژی بعد از تست کافی امید ریاضی منفی داشته باشه نظم بیشتر فقط باعث میشه همون نتیجه منفی رو منظم تر تکرار کنیم اما وقتی سیستم مزیت داره اجرای ناهماهنگ میتونه اون مزیت رو از بین ببره پس اول باید خود روش رو با داده مستقل سنجید و بعد کیفیت اجرای تریدر رو با قوانین مشخص و ژورنال بررسی کرد
مشکل اصلی اینجاست که این افراد قبل از ورود فقط سناریوی سود رو میبینن و اصلا برای حالتی که بازار برخلاف انتظارشون حرکت کنه برنامه ندارن در حالی که هر معامله باید قبل از ورود نقطه ابطال و میزان ضرر قابل تحملش مشخص باشه چون بازار هیچ تعهدی نداره که برگرده و هر چقدر هم تحلیل قوی باشه باز احتمال اشتباه وجود داره نداشتن استاپ به تنهایی شاید در بعضی روش های خاص با مدیریت ریسک متفاوت توجیه داشته باشه اما اگر خروج جایگزین و سقف ضرر مشخصی وجود نداشته باشه عملا ریسک معامله کنترل نشده باقی میمونه
خیلی وقت ها تریدر سود احتمالی رو با دقت حساب میکنه ولی وقتی ازش بپرسی اگر قیمت برنگشت دقیقا کجا خارج میشی و چقدر از سرمایه ات رو از دست میدی جواب مشخصی نداره به نظرم قبل از فکر کردن به تارگت باید سناریوی ضرر رو تعیین کرد و بعد دید آیا نسبت سود به ریسک اصلا ارزش ورود داره یا نه چون یک معامله بدون برنامه خروج ممکنه چندین سود قبلی رو از بین ببره مهم اینه که از قبل بدونیم در صورت اشتباه چه کاری انجام میدیم نه اینکه بعد از ورود امیدوار باشیم بازار بالاخره برگرده
شطرنج باز های مبتدی هم فقط به طرح خودشون واسه برد فکر میکنند و نسبت به ریسکی که حرکات حریفشان ممکنه برای اونا ایجاد کنه بی تفاوتند یا کمتر فکر میکنند.
تریدرهای مبتدی هم فقط به برد خودشون در معامله فکر میکنند و نسبت به خطری که بازار با جابجا کردن قیمت ممکنه براشون ایجاد کنه بی تفاوتند.
من روشهای مختلفی را امتحان کردم واسه اینکه استاپ نذارم (چون وین ریت بالایی دارم). مثل هج کردن، استاپ چشمی. ولی در نهایت به این نتیجه رسیدم که یه استاپ کنترل شده بهتره از همشونه.
استاپ مثل یه الارم میمونه که بهت هشدار میده که نکنه داری اشتباه میکنی!
اگه استاپ نذاری ، اون الارمه خاموشه …
پس یه استاپ کوچیک بذارید. اگه معامله درست باشه قیمت سمت استاپ شما حرکت نمیکنه .
تشبیه شطرنج خیلی خوبه چون تریدر هم نباید فقط به سناریوی مورد انتظار خودش فکر کنه بلکه باید از قبل بدونه اگر بازار برخلاف تحلیلش حرکت کرد چه اتفاقی برای سرمایه اش میفته به نظرم استاپ فقط برای محدود کردن ضرر نیست بلکه بخشی از فرایند تصمیم گیریه که مشخص میکنه از چه نقطه ای به بعد فرضیه اولیه دیگه اعتبار نداره و باید دوباره بررسی بشه حتی اگر وین ریت بالا باشه باز هم چند ضرر بزرگ میتونه نتیجه تعداد زیادی معامله سودده رو از بین ببره
منم فکر میکنم داشتن یک نقطه خروج مشخص خیلی بهتر از اینه که بعد از ورود تازه دنبال تصمیم گیری بگردیم فقط به نظرم استاپ نباید صرفا کوچک باشه بلکه باید با ساختار بازار و نقطه ابطال تحلیل هماهنگ باشه چون استاپ بیش از حد نزدیک ممکنه با نوسان عادی قیمت فعال بشه و استاپ خیلی دور هم میتونه ریسک زیادی ایجاد کنه مهم اینه که قبل از ورود هم محل خروج مشخص باشه هم حجم معامله طوری تنظیم بشه که در صورت فعال شدن استاپ ضرر قابل تحمل باقی بمونه
دقیقا به نظرم استاپ باید جایی قرار بگیره که اگر قیمت به اون نقطه رسید فرضیه ورود دیگه اعتبار نداشته باشه نه اینکه صرفا برای کم کردن مقدار ضرر فاصله اش رو خیلی نزدیک انتخاب کنیم چون بازار همیشه نوسانات طبیعی خودش رو داره و ممکنه با یک حرکت معمولی از معامله خارج بشیم در حالی که تحلیل هنوز معتبر بوده از طرف دیگه اگر نقطه ابطال فاصله زیادی داشته باشه باید حجم معامله رو متناسب با همون فاصله تنظیم کنیم تا ریسک از محدوده تعریف شده خارج نشه
من فکر میکنم مهم ترین مزیت مشخص کردن استاپ قبل از ورود اینه که وسط معامله مجبور نمیشیم با ترس و طمع درباره میزان ضرر تصمیم بگیریم اول ساختار و نقطه ابطال رو مشخص میکنیم بعد بر اساس فاصله استاپ حجم مناسب رو به دست میاریم اینطوری ممکنه در بعضی ستاپ ها حجم معامله کمتر بشه یا حتی نسبت سود به ضرر اونقدر مناسب نباشه که ارزش ورود داشته باشه و همین خودش بخشی از مدیریت ریسکه چون قرار نیست به هر قیمتی وارد بازار بشیم
دقیقا به نظرم وقتی استاپ قبل از ورود مشخص باشه تصمیم گیری خیلی منطقی تر میشه چون اول بر اساس ساختار بازار میفهمیم تحلیل کجا اعتبارش رو از دست میده و بعد حجم رو با توجه به همون فاصله و ریسک مجاز تنظیم میکنیم نه اینکه اول حجم دلخواه رو انتخاب کنیم و بعد دنبال جایی برای استاپ بگردیم بعضی وقت ها هم فاصله استاپ باعث میشه حجم خیلی کوچک بشه یا نسبت سود به ضرر جذابیت کافی نداشته باشه و به نظرم رد کردن چنین معامله ای خودش یک تصمیم حرفه ایه
یه نکته مهم اینه که استاپ فقط برای محدود کردن ضرر نیست بلکه کمک میکنه قبل از ورود هزینه اشتباه بودن تحلیل رو مشخص کنیم اگر این هزینه با توجه به ساختار بازار یا قوانین حساب منطقی نباشه اصلا لازم نیست وارد معامله بشیم خیلی وقت ها مشکل از اینجا شروع میشه که چون یک ستاپ رو پیدا کردیم احساس میکنیم حتما باید ازش استفاده کنیم در حالی که وظیفه ما گرفتن همه حرکت های بازار نیست بلکه انتخاب موقعیت هایی هست که هم نقطه ابطال مشخصی دارن و هم بعد از محاسبه ریسک و هزینه ها ارزش ورود دارن
دقیقا وقتی استاپ قبل از ورود مشخص باشه دیگه وسط معامله مجبور نیستیم با هر حرکت قیمت تصمیم احساسی بگیریم و حد ضرر رو جابه جا کنیم اول باید بفهمیم تحلیل کجا اعتبارش رو از دست میده بعد حجم رو با همون فاصله تنظیم کنیم اینطوری ریسک از قبل معلومه و غافلگیری کمتری داریم
یه نکته مهمش هم اینه که گاهی بهترین تصمیم اینه که اصلا وارد معامله نشیم خیلی وقتا تریدر فقط دنبال نقطه ورود میگرده و فراموش میکنه که نسبت سود به ضرر و جای استاپ هم به همون اندازه اهمیت دارن وقتی شرایط ورود با معیارهای سیستم هماهنگ نیست رد کردن معامله خودش یه تصمیم حرفه ایه و باعث میشه سرمایه رو برای موقعیت های مناسب تر نگه داریم
منم قبول دارم که یه جایی باید از فضای امن دمو خارج شد چون تا وقتی پول واقعی یا محدودیت های چالش وسط نباشه نمیشه همه فشارهای تصمیم گیری رو تجربه کرد ولی مهم اینه که آدم با آمادگی وارد اون مرحله بشه نه اینکه صرفا برای تجربه استرس خودش رو بندازه وسطش اینکه یه حساب رو جداگانه برای تست ستاپ جدیدت گذاشتی کار منطقی ایه چون از همون اول هدفت مشخص بوده و میدونی قراره چه چیزی رو ارزیابی کنی