بحث در مورد ربات‌های تریدر

ابزارها و نرم‌افزارهای ترید
124

ایده خیلی خوبیه، مخصوصا چون ترکیب «ترید + برنامه‌نویسی» واقعا می‌تونه لِوِرِج قوی بسازه.

اگر بخوام بحث رو راه بندازم، چند تا سوال و محور مهم که به درد همه می‌خوره:

  • بیشتر روی چه نوع رباتی کار کردی؟ Trend-following، Mean reversion یا Market making؟

  • بک‌تست‌هات رو چطور ولید می‌کنی که دچار overfitting نشه؟

  • با اسلیپیج و کارمزد واقعی توی نتایج چقدر اختلاف داری؟

  • ربات‌هات fully automated هستن یا نیمه‌دستی (signal + تایید انسانی)؟

  • برای مدیریت ریسک داخل ربات، چه لاجیکی پیاده کردی؟ (مثلا کاهش حجم بعد از دراودان)

یه نکته مهم از تجربه:
خیلی‌ها فکر می‌کنن ربات یعنی حذف احساسات، ولی در واقع احساسات منتقل میشه به مرحله طراحی. یعنی اگر سیستم از اول ایراد داشته باشه، ربات فقط سریع‌تر نابودش می‌کنه.

اگر بخوای یه جمله موندگار برای تاپیکت:
«ربات خوب، استراتژی بد رو سودده نمی‌کنه؛ فقط سریع‌تر واقعیتش رو نشون میده.»

125

ممنون که استراتژی بنده رو هم مورد توجه قرار دادید. بله درست فرمودید برای همین هم بنده دو شرط مهم را قبل از هر چیز مطرح کردم . اول اینکه در زمان خبر بروکر اسپرد را واید نکند و دوم اینکه جهش قیمتی نداشته باشد . چند بروکر پیدا کردیم که این ویژگی ها را داشت (مثلا errante , moneta , xchief)

و نکته دیگه اینکه بنده تاکیید کردم در 80 درصد موارد سود ده هست . رباتش نوشته شده و روی ریل هم مدتی تست شده

126

خب من کلا اعتقادم به mean reversion هست و در لول بعدی trend following، که البته این انتخاب میتونه بیشتر مربوط به مباحث روانشناسی در بنده باشه و به معنی برتری یکی بر دیگری نیستش

در مورد بک تست ها به نظرم بهترین راه تست روی نماد های مختلف هستش و در بازه های زمانی طولانی، همینکه سود ده بود، دیگه دستکاری کافیه و نباید روش حساس شد.

با کارمزد زیاد مشکلی نیست، ولی اسلیپیج خیلی مواقع درد سر ساز میشه، من برای رفع این مشکل ، تنظیم کردم که ترید ها در چند ثانیه آخر بسته شدن کندل اجرا بشه

ربات من فول اتومات هست، ولی به جهت کنترل و نظارت، یک سری آلارم براش گزاشتم، که وقتی ستاپ های خرید یا فروش اتفاق میافته، به من هشدار بده و برای من ستاپو رسم کنه

من چون ربات رو روی 7 نماد و تمامی تایم فریم هم زمان اجرا دارم، ترجیح می دم کاهش حجم ندم، و بزارم احتمالات کار خودشو انجام بده

127

این خیلی عالیه … برای درک بهتر موضوع یه نکته بهت بدم ببین رفتار طلا رو در نقره و بلعکس نقره رو در طلا اینها چارت تقریبا همسانی دارن و در نهایت اگه یک ساپورت و رسیستنس رو درنظر بگیری اینها واکنش های رفتاریشون نسبت به ناحیه ها خیلی شبیحه همه و از هم تقلید میکنن در نهایت این الگو رو در طلا دیدی در نقره دنبالش بگرد متوجهش بشی خیلی جوابه

128

ممنون از راهنماییت، البته من تا حالا این کارو نکردم که بیام یه الگویی که در لایو بازار رخ می ده، تو یه نماد دیگه به صورت لایو دنبالشش بگردم، معمولا الگو هارو با بررسی گذشته خودم کشف می کردم و به ربات می دادم و بعد تست می کردم، اینکه شما فرمودید هم ایده جالبیه، البته یه کم باید راجه به پیاده کردنش فکر کنم

129

ام پی عزیز کارت درسته رفیق در بک تست ها گفتی جواب گرفتی؟ اگر بک تستت وین ریت هشتاد نود در صد داشته باشه افرین داری اصلا سوا از همه اینها رباتت رو میتونی بفروشی این خودش گنجه

130

دقیقا منم نگاهم همین بود

از نحوه انتقاد کردن این آقا مشخصه دنبال نقد سازنده بازار نیست منطقی نمیاد بحث کنه

دنبال توجهه و اگه ایگنور بشه دیگه خسته میشه یه جا

حتی همین نظر منم توجه کردن محسوب میشه اون دنبال همینه

در کل بله باید ایگنور بشه

131

به به لذت میبرم از این محیط و این نظرات و این بحث:smiley::smiley::smiley::smiley:

132

اول اینکه خیلی ممنون این همه مطالعه کردید و این نظر با ارزش رو ثبت کردید

بله ربات من از نظر معماری نرم افزار فوق العاده حرفه ای ساخته شده چون معتقدم هزینه ای که اول کار صرف معماری و مهندسی نشه بعد ها صرف دیباگ و بن بست های توسعه میشه الان من اگه استراتژی رو عوض کنم مدیریت معاملاتم بدون مشکل کار میکنه یا بلعکس تو بقیه بخش ها

آمار لایو و بک تست رو نگاه میکنم اگر توی نقطه ورود مشکل داشته باشم دقیقا همونو دیباگ میکنم

لاگ برداری توی چند حالت انجام میشه هر بلاک کد بخواد آب بخوره لاگش ثبت میشه

برای آربیتراژ هم من فعلاً تجربه ای نداشتم تو ساختش ولی ایده ای که دارم اینه که با ربات به غیر از اسلیپیج میشه بقیه فاکتور هارو پیاده کرد و یه استراتژی براش نوشت

فکر میکنم دستی این کار خیلی سخت باشه به خاطر سرعت و تعداد فاکتور های همزمانی که باید در نظر گرفته بشه ولی ربات دقیق تر و سریع تر میتونه این کارو انجام بده چون من یسری برای پیاده کردن یه ماژولی توی برنامه داده تیک نماد هارو هر ۵۰۰ ملی ثانیه از بروکر میگرفتم و برنامه راحت هندل میکرد موضوع رو

درباره استراتژی استفاده از اخبار هم الان خیلی میتونه سودده باشه چون اقتصاد دنیا به سخنرانی و توییت آقایان سیاست مدار بند شده

در کل ممنون که تو این بحث شرکت کردید و ایقد دقیق دیدگاهتون رو به اشتراک گذاشتید

133

به به ببین کی اینجاست😍

ربات من trend following هست ،market maker برا پولداراست اگه یه روز یکی از شرکتای وال استریت ازم درخواست کرد براشون مارکت میکر درست میکنم

برا اور فیتینگ بک تست هام من اومدم بازه های یک ماه یک ماه ساختم اینجوری اگه اور فیتینگ بشه تو یه ماه تو بقیه ماه ها خودشو نشون میده

برای اختلاف اسلیپیج و اسپرد یه ایده ای تو ذهنمه بیام یه سیستم داده برداری حرفه ای بسازم که بیاد داده بازار و مثل فیلم در هر ثانیه فریم برداری کنه اینجوری به غیر از ohlc داده تیک و اسپرد هم به بک تست هام اضافه میشه اینجوری فک کنم شباهت بک تست و لایوم بیشتر میشه

البته نمیدونم شاید سرویسی باشه که یه همچین داده تاریخی ای رو آماده بهم بده

ربات من فول اتوماته چون ترید بلد نیستم

مدیریت ریسک من به غیر از اون منطق های واجب که همه مدیریت ریسک ها دارن یه مدیریت ریسک سبدی داره که نمیذاره چند معامله که یه طرف دلاره با هم بسته بشه

اینجوری انگار ربات داره روی یه متغیر چند بار شرط میبنده

جمله ماندگارت رو هم خیلی دوست داشتم حیف اینترنت نیست وگرنه استوریش میکردم

حالا نظر و ایده اتو درباره جوابم بده

حتما جواب بده

134

دمت گرم، کارت مشخصه با فکر جلو رفتی—not just هیجانی :ok_hand:
ولی چون گفتی حتما نظر بدم، مستقیم و بدون تعارف میگم:

1. Trend Following انتخاب خوبیه، ولی…

این سبک ذاتا دراودان‌های طولانی + وین‌ریت پایین داره.
پس چالش اصلیت این نیست که “کار می‌کنه یا نه”،
چالش اصلی اینه که:

:backhand_index_pointing_right: آیا رباتت توی دوره‌های رنج و چپ‌و‌راست شدن بازار زنده می‌مونه؟

اگر جواب اینو نداری، هنوز کار تموم نشده.

2. روش بک‌تست ماه‌به‌ماه :clap: ولی کافی نیست

کاری که کردی خوبه، ولی یه لول بالاتر داره:

  • Walk-forward analysis (ترین کن → تست کن → شیفت بده جلو)

  • Out of sample واقعی (مثلا 70٪ دیتا آموزش، 30٪ کاملا دست‌نخورده)

چون اورفیتینگ خیلی وقتا توی همون ماه‌های مختلف هم قایم میشه.

3. ایده دیتای تیک و اسپرد :100: (این خیلی مهمه)

اینجا دقیقا داری مثل حرفه‌ای‌ها فکر می‌کنی.

:check_mark: بله، این کار شدیدا فاصله بک‌تست و لایو رو کم می‌کنه
:check_mark: مخصوصا برای اسلیپیج، spread widening، execution delay

ولی قبل از اینکه خودت بسازی بدون:

:backhand_index_pointing_right: دیتا آماده هست (بسته به مارکت):

  • Dukascopy (فارکس – تیک دیتا)

  • TrueFX

  • بعضی سرویس‌های کریپتو مثل Binance historical tick

ساختنش خوبه، ولی هزینه زمانش بالاست—ببین می‌ارزه یا نه.

4. “چون ترید بلد نیستم، فول اتومات ساختم” :red_exclamation_mark:

اینجا تنها جاییه که باید چالشت کنم:

اگر ترید رو درک نکنی،
ریسک اینه که behavior بازار رو نفهمی و فقط curve-fit کنی

لازم نیست تریدر دستی باشی،
ولی باید بدونی:

  • چرا اینجا وارد میشه؟

  • چه شرایطی سیستم رو می‌کشه؟

  • edge دقیقا از کجا میاد؟

وگرنه همون جمله‌ای که خودت دوست داشتی میشه واقعیت کارت:
ربات فقط سریع‌تر نشون میده که سیستم واقعا edge داشته یا نه.

5. مدیریت ریسک سبدی :clap::clap: (این خیلی سطح بالاست)

اینکه گفتی:

چند معامله که یه طرف دلاره با هم بسته نشه

دقیقا داری میرسی به چیزی که خیلی‌ها نمی‌فهمن:

:backhand_index_pointing_right: correlation risk

این خیلی ارزشمنده. حتی میتونی قوی‌ترش کنی:

  • limit روی total exposure به USD

  • limit روی max correlated positions

  • یا حتی dynamic position sizing بر اساس همبستگی

جمع‌بندی صادقانه:

تو از 90٪ کسایی که “ربات تریدر” می‌سازن جلوتر هستی.
ولی اگر بخوام یه نقطه ضعف احتمالی بگم:

:backhand_index_pointing_right: خطر اصلیت “overconfidence در بک‌تست” و “عدم درک عمیق behavior بازار”ه

یه جمله برای خودت:

«بک‌تست خوب ثابت نمی‌کنه سیستم سودده‌ست؛ فقط نشون میده هنوز خرابیش رو پیدا نکردی.»

135

بله هم در بکتست و هم در لایو بازار جواب داده (حساب ریل) . نکته مهمش اینه که نباید به حال خودش رهاش کرد تا خودش روی همه خبر های مهم کار کنه . حتما باید خبر های مهم گزینش بشن تا بهترین باز دهی رو داشته باشه.

فروش ربات؟ :slight_smile:

روی ربات های سود ده نمیشه قیمت گذاشت. بجاش میتونم اگه کسی مایل بود به صورت شریکی و درصدی از سود ، ربات را روی وی پی اس خودم براش ران کنم.

ایشالا بعد از وصل شدن نت بین الملل :slight_smile:

136

من چون معاملاتم بعد ستاپ مدیریت میشن تا حدود زیادی معایب ترند فالویینگ رو پوشونده اگه ایده دیگه ای داری بگو

برا بک تست هام از دیتای واقعی استفاده میکنم نه آموزشی

ممنون که گفتی داده تیک دار هست میرم دنبالش حتما

در حین ساخت ربات دارم کم کم یاد میگیرم بازارو ولی خب زیاد ننشستم پای چارت منتظرم استراتژی رباتم مطمئن بشه بعد طبق استراتژی خودم بشینم پای چارت هم زمان با ربات تحلیل کنم علم بازارم بره بالاتر

جمله های سنگین آخرتو دوس دارم :wink:

137

لطفا راه ارتباطی خودتون را بزارید من توی اپلیکیشن بله ای دیم

‎@37000

هست مچکرم

138

بفرمایید این هم آیدی من توی بله است

@aminf14888

@Mehrdad.ir

139

سپاسگزارم ولی سرچ کردن ای دی شما نیست

ای دی من

@37000 هست توی بله

142

تو کدوم سایت؟

@Mr.Amiri

143

سلام به عنوان کسی که ایده های شما رو توی برنامه نویسی درک می کنه و چند ماهی هست که همزمان هم آموزش های مختلف توی ترید و mql نویسی و پایتون دیده، خوشحالم همچین کامیونیتی ای پیدا کردم، امیدوارم بیشتر بتونیم از نظر های هم استفاده کنیم

144

سلام دوست عزیز

خوشحالیم تو جمع ما اومدی

شما هم اگه امکانش هست یه مختصری از کاری که داری انجام میدی بهمون بگو جهت انتقال تجربیات

145

سلام خیلی خوش اومدی حتما همکاری میکنیم فعلا که منتظریم اینترنتا برگرده بعدش میترکونیم