بچهها شرمنده، قرار بود فایل PDF رو آماده کنم و براتون بفرستم، اما دیدم سوالات زیاده و خیلیها دارن مسیر رو اشتباه میرن. گفتم این توضیحات رو همینجا دستی و مفصل براتون بنویسم که یکبار برای همیشه متوجه بشید تفاوتِ تریدِ حرفهای nstitutional-Grade Trader چه شکلیه
رفقا، بیاید واقعی نگاه کنیم؛ دوران کشیدنِ خط روند، پریدن وسط فیبوناچی یا چسبیدن به اندیکاتورهای عقبماندهی تریدینگویو مثل RSI یا MACD خیلی وقته تموم شده. اینها فقط فرمولهای ریاضی هستن که دیتایِ سوختهی گذشته رو به شکلِ عقبافتادهای بهتون نشون میدن. سبکهایی مثل RTM هم که کلاً از نظر من رد شدهست چون بر پایه هیچ منطقِ بازاری نیست(گره های بازار ) البته این نظر شخصیه من و صرفا سبک رو نقد میکنم . توی سبک ICT هم، قبول دارم که بحث نقدینگی تا حدودی درسته، اما بزرگترین مشکلش اینه که همهچیز رو بر اساس حدس و گمان پیشبینی میکنه. تریدرِ واقعی حدس نمیزنه، تریدرِ واقعی دیتا رو میبینه.
اصلِ بازی اینجاست: دیتای Level 2 و Level 3 و چرخه های اصلی حرکت نقیدنگی.
Level 2 و جادوی Super DOMتوی Level 2 ما با عمق بازار سر و کار داریم. اما نه یه جدول ساده! ابزاری مثل Super DOM در واقع اتاق فرمان تریدره. این فقط یه جدول نیست؛ اینجا شما Speed of Tape و تمام سفارشات لیمیت رو در لحظه میبینید. توی Super DOM شما میبینید که کجا اردرهای سنگین دارن اضافه میشن یا کجا اردرها رو یهو برمیدارن. delta و قدرتسنجیتوی Level 2 ما با مفهوم Delta کار داریم. Delta یعنی تفاوت بینِ کسایی که دارن با قیمت مارکت میخرن در مقابل کسایی که با مارکت میفروشن. وقتی میبینی قیمت داره مقاومت میکنه ولی Delta مثبته، یعنی خریدارِ متهاجم داره فشار میاره.
Cumulative Deltaاین یعنی برآیند کلِ جنگِ خریدار و فروشنده از اولِ روز. اگه قیمت پایین بیاد ولی Cumulative Delta بالا بره، یعنی داریم با پدیده Absorption روبرو میشیم؛ یعنی یه پول هوشمند نشسته و داره تمام فروشها رو میخره بدون اینکه اجازه بده قیمت پایینتر بره. این یعنی مچگیری در بالاترین سطح!
Footprintاین ابزار دلِ هر کندل رو برات باز میکنه. تو میبینی روی هر قیمت دقیقاً چقدر معامله شده. دیگه لازم نیست حدس بزنی کندل قویه یا نه؛ تو میبینی که آیا در اون قیمت Imbalance وجود داره یا نه.
Level 3 یا همان MBO؛ نفوذ به لایههای مخفی بازاراینجاست که مرز بین آماتور و حرفهای کاملاً جدا میشه. دیتای Level 3 یا همون Market by Order جزئیاتی رو بهت میده که هیچجای دیگه پیدا نمیکنی. این دیتا به جای نمایشِ مجموعِ اعداد، تکتکِ اردرها رو جداگانه نشون میده.
شناسایی بازیکن اصلیتوی Level 2 تو فقط میبینی مثلاً 100 لات اردر هست. اما Level 3 بهت میگه این 100 لات رو یه نفر یا یک موسسه کاشته یا 100 تا تریدر خُردِ ترسیده! وقتی میبینی یه تکاردر سنگین نشسته، یعنی یه بازیکن بزرگ وارد شده و باید حواست رو جمع کنی.
Spoofing و فریبمارکتمیکرها استاد فریب دادن هستن. اردرهای سنگین میذارن که شما فکر کنید حمایت یا مقاومته، اما تا قیمت بهش میرسه غیبش میکنن! توی Level 3، تو این فریب رو قبل از اینکه به استاپت بخوره تشخیص میدی. میفهمی کدوم اردر قصدِ معامله داره و کدوم فقط دکور هست.
تشخیص اردرهای Icebergنهنگها برای اینکه بازار رو تکون ندن، اردرهای سنگینشون رو خرد میکنن. Level 3 بهت کمک میکنه بفهمی پشتِ یه اردرِ کوچیکِ 5 لاتی، در واقع یه اردرِ سنگین مخفی شده که داره مدام دوباره شارژ میشه و اجازه عبور قیمت رو نمیده.
حقیقت تلخ: وینریت 100 درصد وجود ندارد!ببینید رفقا، یه چیزی رو از من بشنوید که بهتون نمیگن؛ وینریت 100 درصد یه دروغ بزرگه. خیلیها فکر میکنن با داشتنِ دیتای Level 2 و Level 3، دیگه قراره تمام تریداشون سود بشه. اصلاً اینطوری نیست! بازار یه موجودِ زنده و احتمالیه. این دیتاها بهت Edge یا برتری میدن، اما بهت غیبگویی نمیدن. این داستانِ وینریت بالا کلاً تلهی مارکته برای فروشِ پکیج و آموزشهای زرد. تریدرِ واقعی به دنبالِ وینریت نیست، بلکه به دنبالِ مدیریتِ نقدینگی و جریانات پوله. ما با دیتا، ریسکمون رو کنترل میکنیم، نه اینکه ادایِ خدا رو دربیاریم! هر کی بهتون قولِ وینریت 100 داد، بدونید یا بازار رو نمیشناسه یا میخواد جیبتون رو بزنه.
من نمیگم سیستمِ خودت رو کلاً بزار کنار. اما این رو بدون:
فیلترِ نهاییوقتی بر اساس نقدینگیِ یه ناحیه پیدا کردی، با Super DOM و Footprint چک میکنی. اگه پول واقعی نیومد پای کار، اون پوزیشن رو اصلاً باز نمیکنی.
خروجِ قبل از فاجعهبزرگترین قدرتِ Level 2 و Level 3 اینه که بهت اجازه میده پوزیشنی که کار نمیکنه رو قبل از اینکه به استاپ برسه، با ضررِ خیلی کم یا سر به سر ببندی. وقتی میبینی نقدینگیِ حمایتکننده توی Level 3 داره غیب میشه، یعنی حمایت رو از دست دادی؛ پس منتظر معجزه نمیمونی!
یکی دیگه از مباحث مهم هم سیستم چرخه های حرکت نقیدنگی است که به نظر من تنها و اصلی ترین دلیل حرکت مارکت و شما با یادگیری سیسیتم های اصلی نقدینگی محور یا همون پراپ دسک ها میتونید لذت سود های کلان رو ببرید.
به جای گشتن دنبال اندیکاتورِ جادویی در تریدینگویو که فقط برات نقاشی میکشه، یاد بگیر چطور گاوصندوقِ نقدینگی بازار رو با دیتای Level 2 و Level 3 باز کنی. ترید یعنی دنبال کردنِ ردِ پول، نه دنبال کردنِ خط و خطوطِ انتزاعی!
سلام دوست عزیز ممنون از نظری که دادید.جسارتا من دو تا کلمه بیشتر نخوندم سعی کردم اینجا به زبان خیلی پیچیده به دوستان توضیح ندم سعی کردم مطالبی رو خدمت دوستان اراعه بدم که یک شماتیک قابل فهم براشون ایجاد بشه .در مورده دیتا لول دو که فرمودید منسوخ شدس و بعد تایید میکنید فوت پرینت رو نظری ندارم .در مورده دسترسی بله باید بدونیم که هر بیزنسی شامل هزینه های خودش میشه.دلیل بر این نیست که استاد ما اگر گفته شما میتونید با خط های ساده رو گوشیتون با یک پکیج نهایت 100 دلاری بتونید از سیسیتم فارکس پول دربیاریم بگیم دیتا منسوخ شدس .البته اینم بگم بله افرادی هستن که دارن سود میکنن و این خیلی خوبه و جای تحسین داره البته سود داریم تا سود یکی استرتژی 40 تا 50 پیپی داره یکی 400 تا 500 پیپ.ببینید سیرا چارتی که فرمودید هم بله هست ولی من صرفا bookmap و ninja tarder اونم اکلنت های لایف تایم رو فقط پشنهاد میکنم.در مورده دیتا هایی که فرمودید باید فرم مالیاتی پر کنید و و و خب بله هر مسیری سختی های خودش داره دوست عزیزم .اوم شما اگر اطلاعات خیلی دقیق وش شفافی دارید سعی کنید اراعه بدید این که بگین کشکه ریتیل ترید شما درسته به نظرم این حرف از عدم دانش شما و عدم اراعه دادن شما و عدم سود دهی شما و عدم یادگیری شماست.این طبیعه برای یاد گیری نیاز دارید از حاشیه امن بیرون بیاد.و نکته دیگه من گفتم این سیسیتمها در کنار سیسیتم چرخه های حرکت نقدینگی بازاره اون لحظه ای که شما فک میکنی بیگ ترید قراره بیاد شما با علم میتونید توی همون ناقاط وارد بشید.جسارتا من یک نمونه از معاملات این چنینی گزاشتم میتونید نگاه کنید و نظرتونو بگید.
ولی به هیچ عنوان پیشنهاد نمیکنم که سبک های معاملاتیشو روش ترید بزنید اگر تنهایی بشه وزن بدین کاملا مثل استراتژی خرد استاپ میخوره باید سعی کنید با یادگیری این مدل از دیتا ها نگاهی عمیق تری به سیستم خودتون داشه باشید و اینم مهمه سیستم شخصیه بر اساس چرخه های حرکت اصلی نقدینگی باشه .امید وارم تونسته باشم توضیح جامعی داده باشم.س.الی داشتید در خدمتم
ای بابا رفیق، معلومه قشنگ از مرحله پرتی و فقط چند تا اصطلاح مثل «آیسبرگ» و «دارک پول» گوشوارهی گوشت شده ولی حتی نمیدونی کاربردشون چیه، پس بیا یه بار برای همیشه با دیتای واقعی آشنات کنم که اینجوری با اطلاعات غلط بقیه رو گمراه نکنی. اول از همه، وقتی میگی دیتای کندلها ۱۰ دقیقه تاخیر داره، رسماً داری داد میزنی که کلِ تجربهات از مارکت، استفاده از اکانتهای رایگان و دیتای تاخیریِ تریدینگویو بوده؛ تریدری که لول ۲ و ۳ کار میکنه، فیدِ دیتای مستقیم و لایوِ صرافی مثل Rithmic یا CQG میگیره که سرعتش زیرِ میلیثانیهست و این ۱۰ دقیقه تاخیر فقط واسه کسیه که هنوز تو لولِ آماتوری مونده و فرقِ دیتای لایو و پکیجی رو نمیدونه. در مورد منسوخ شدنِ DOM هم واقعاً خندهداره که میگی چون توش دستکاری (Manipulation) زیاده پس بدرد نمیخوره؛ اتفاقاً ما دقیقاً برای رصدِ همین دستکاریها، اردرهای فیک و اسپوفینگ از لول ۲ استفاده میکنیم و اگه تو بلد نیستی نیتِ نهنگ رو از روی نقدینگیِ DOM بخونی، دلیل بر منسوخ بودنش نیست، دلیلش اینه که تو هنوز تو لولِ چارتِ خطی و نقاشی موندی. از اون خندهدارتر تضادِ حرفته که میگی فوتپرینت خوبه ولی DOM منسوخ شده! مگه میشه ریشهی یه چیزی رو قبول نداشته باشی ولی میوهاش رو بخوری؟ فوتپرینت یعنی تاریخچهی معاملاتِ انجام شده در همون DOM؛ وقتی اینو نمیدونی یعنی اصلاً نمیفهمی این دیتاها چطوری تولید میشن. در ضمن، گفتی به ایرانیا خدمات نمیدن و هزینهاش فلانه؟ تریدرِ لول ۲ ,3 راهِ استفاده از اکانتهای پراپفرم و گرفتنِ لایسنسهای لایفتایمِ پلتفرمهایی مثل QuantTower و bookmap, ninja trader رو قشنگ بلده؛ اگه شما فقط پلتفرمهای اجارهای یا پچشده رو دیدی، دلیل بر نبودنش نیست. به جای تجویز ویتامین و نسخه پیچیدن برای بقیه، برو یه کم دیتای واقعیِ صرافی رو چک کن که بفهمی ترید با «واقعیتِ عدد» چیه، نه نقاشی رو کندلهایی که به قولِ خودت ۱۰ دقیقه عقبن و تهش هم بخوای محوِ افق بشی! یا علی.
داداش، ماشاءالله! بالاخره بعد از کلی تحقیق کشف کردی که دیتای بورس شیکاگو (CME) پولی هست؟ واقعاً خسته نباشی! یعنی فکر کردی تریدرهای حرفهای که از Footprint و DOM استفاده میکنن، نمیدونن باید ماهانه هزینه نوزده دلاریِ CME Data Fees یا هزینهی پراویدرهایی مثل Rithmic و CQG رو بدن؟
بیا یه کم سطح بحث رو از «کشفِ بدیهیات» بیاریم بالاتر که بیشتر از این لو نره کجای کاری:
تفاوت پلتفرم و دیتا (بیسیکترین بخش ماجرا):
کسی که میگه «پلتفرمها دیتا ندارن»، انگار داره کشف میکنه که «باکِ بنزینِ ماشین خودش بنزین تولید نمیکنه!». معلومه که NinjaTrader یا Sierra Chart پلتفرم هستن و باید به یک «دیتا فید» (Data Feed) وصل بشن. حرفهایها دیتا رو مستقیم از CQG یا Rithmic میگیرن که مستقیم به متچینگانجينِ CME وصله. اینکه تو تازگی فهمیدی این دیتا اشتراکیه، نشون میده تا الان داشتی با دیتای رایگان و لَگدارِ بروکرها (CFD) ترید میکردی و فکر میکردی کل دنیا همینه!
دقیقاً چون از CME دیتا میخریم، DOM معتبره:
تو چطوری میگی DOM جوکه، در حالی که دقیقاً همان دیتای خامی که از CME میخری (دیتای لول ۲)، چیزی جز Market Depth نیست؟ یعنی تو پول میدی دیتای CME رو میخری که باهاش چیکار کنی؟ که فقط قیمتو نگاه کنی؟ پول میدی که Limit Orders و Aggressive Trades رو ببینی. ابزارِ نمایشِ اون دیتای گرونقیمت، اسمش DOM و Footprint هست. اگه اینها جوک هستن، پس کل بورس شیکاگو و دیتای Level 2 هم جوکه!
ریشهی لول و دانش:
رفیق، خندهدار اینه که تو فکر میکنی «خریدن دیتا از CME» یه رازِ خیلی پیچیدس هست که الان فاش کردی! این «الفبای» ورود به دنیای فیوچرز هست. تریدری که لولش بالا باشه، میدونه که بدون دیتای MBO (Market By Order) اصلاً نمیشه نقدینگی واقعی رو تشخیص داد. اتفاقاً کسی که میگه «دیتای لایو نداریم چون پولی هست»، نشون میده هنوز توی لولِ متاتریدر و دیتای فیکِ بروکرها گیر کرده و تا حالا یک بار هم پنل Rithmic رو از نزدیک ندیده.
اینکه فهمیدی دیتا باید از منبع اصلی (CME) بیاد، اولین قدمت بود، تبریک میگم! حالا قدم دوم اینه که بفهمی اون دیتا رو وقتی خریدی، کجا باید تماشا کنی؟ بله، توی DOM و Footprint. مسخره کردنِ DOM وقتی داری از خرید دیتا از CME حرف میزنی، مثل اینه که بگی «من بنزینِ سوپر میخرم ولی موتورِ ماشین رو قبول ندارم، موتور جوکه!».
برو همون دیتای رایگانِ تریدینگویو رو با چارت خالی نگاه کن و فکر کن داری نقدینگی رو تشخیص میدی؛ ما هم اینجا با دیتای Level 2 که هزینهش رو دادیم و توی DOM لایو میبینیمش، ادامه میدیم. لِولها کاملاً مشخص شد!
این فکر کنم سومین تاپیک هست از شما میبینم فکر کنم اول گفتین ترید با چارت خالی تله مارکت میکره یا همچین چیزی. بعد گفتین سبک های rtm و ict نقاشی و خط و خطوطی بیش نیست. الان هم که گفتین که اینا قمار هستن و فلان. یا من اینطور متوجه شدم ؟
اول لازم دونستم بگم که دیتای لول ۲ و لول ۳ همچین آش دهن سوزی هم نیست که شما میگین . خدمتتون عارضم که در این دیتا ها فقط نقدینگی بروکر ها و تامین کنندگان را (LPs) نشان میدهد نه کل بازار.
بعد در بازار فارکس هیچ دیتای لول ۳ واقعی وجود ندارد . چون بازار به صورت غیر متمرکز هست و هیچ دیتاسنتر واحدی برای سفارشات وجود ندارد.
آنچه بعضی شرکتها به اسم Level 3 میفروشند درواقع:Order Flow پیشرفته .Footprint و T&S بهتر. Flow از چندین LP هست.
درود بر شما دوست گرامی. ممنون که وقت گذاشتید و دیدگاهتون رو با متانت و دقت بیان کردید. گفتگو با شخصی که با دیدِ باز و علمی به مارکت نگاه میکنه همیشه لذتبخش هست. اجازه بدید برای رفع سوءتفاهمها و شفافتر شدن بحث، موضوع رو کمی عمیقتر و از زاویهی فیزیکِ بازار بررسی کنیم.
اول یک سوءتفاهم رو برطرف کنم؛ من نظرم عوض نشده، بلکه دارم لایههای مختلف یک حقیقت رو باز میکنم. ترید روی چارت خالی (Naked Chart) تله نیست، «توهم» هست. اینکه فکر کنیم داشتنِ چهارتا اندیکاتور یا نقاشیهای RTM یعنی استراتژی لول ۱ !!! نشون میده که کلاً مفهوم «لولِ دیتا» رو با «پیچیدگیِ تحلیل» اشتباه گرفتیم. استراتژی لول ۱ یعنی تو فقط داری قیمت (Price) رو میبینی؛ فرقی نداره چارتت خالی باشه یا با خطوط RTM و ICT شلوغش کرده باشی، در هر دو حالت ما کور هستیم ! چون داریم «اثر» رو میبینیم نه «علت» رو.
ببین دوست عزیز، سبکهایی مثل RTMو پرایس اکشن ساده عملاً خودفریبی با خطکشی روی چارت هستن. اندیکاتورها که تکلیفشون روشنه؛ اونا جنازهی قیمت رو کالبدشکافی میکنن و بهت میگن دیروز چه اتفاقی افتاده! اما مشکل اصلی اینجاست که معاملهگرِ کلاسیک خیال میکنه قیمت روی خطبرمیگرده، در حالی که قیمت فقط روی «نقدینگی» برمیگرده. ICTهم با اینکه اسم نقدینگی رو میاره، اما در واقع داره فالبینی مدرنمیکنه. بزرگترین باگ ICT اینه که نمیتونه اعتبار یکOrder Block رو تشخیص بده. وقتی تو روی چارت خالی یک ناحیه رو OB میبینی، از کجا میفهمی که بانک واقعاً اونجا اردر کاشته؟ شاید اون فقط یک گپِ خالی باشه که مثل پنیرِ توی تله، منتظر استاپلاس شماست. اما تریدری که DOMو Footprint داره، احتیاجی به حدس زدن نداره؛ اون داره کاشتِ اردرهای سنگین رو در لحظه میبینه و میفهمه کدوم اوردر بلاک واقعی و کدوم فیکه.
در مورد غیرمتمرکز بودن فارکسهم این یک بهانهی قدیمی برای فرار از یادگیری دیتای واقعیه. بله، اسپات فارکس مرکز نداره نکتهای که در مورد غیرمتمرکز بودن فارکس فرمودید کاملاً علمی و متینه.، اما مگه نمیدونی نبضِ نقدینگیِ ارزهای جهان در CME بورس فیوچرز شیکاگومیتپه؟ تمام بانکهای بزرگ و الگوریتمهای آربیتراژ، قیمت اسپات رو با قیمت فیوچرز ست میکنن. پس وقتی ما از دیتای لول ۲ و ۳ حرف میزنیم، داریم درباره مرکز فرماندهی قیمت»صحبت میکنیم، نه دیتایِ فیکِ یک بروکری که خودش طرفِ مقابلِ معاملهی شماست!
علمِ حرکت قیمت خیلی سادهست: قیمت زمانی جابجا میشه که قدرتِ سفارشات تهاجمی Market Orders از نقدینگیِ موجود در دفتر سفارشات Limit Ordersبیشتر بشه و اونها رو مصرف کنه. حالا ازت میپرسم: تو چطور میخوای بدون دیدنِ این نقدینگیِ نشسته در لول ۲، بفهمی قیمت کجا ترمز میکنه؟ با خط کشیدن؟ با نقاشیِ RTM؟ حقیقت تلخه، اما مارکت جایِ هندسه و هنر نیست؛ مارکت جایِ فیزیکِ اردرهاست. ترید روی چارت خالی، یا چارتی که فقط با مفاهیم ذهنی پر شده، مثل رانندگی با چشمبسته بر اساس نقشهایه که ۱۰ سال پیش کشیده شده. اگه دنبالِ لِولِ واقعیِ ترید هستی، باید از حدس زدن دست برداری و به «دیدن» روی بیاری. خوشحال میشم اگر با فکتِ علمی (نه جملات پکیجی) این منطق رو نقد کنی.
بنظرم من بحث ها و گفت و گو ها درمورد استراتژی های مختلف خوبه ولی یک حقیقت واضح است
تا وقتی یکی بتونه از سبکش درامد زایی کنه هیچ دلیلی وجود نداره که به استراتژی خودش خیانت کنه آقا امیر بازم متشکرم بابت اطلاعات ارزنده چون دروغ چرا من این همه اطلاعات در مورد این سبک نداشتم.
به نظرم یکی بتونه حتی با نگاه کردن به مارکت سود کنه اصلا به قول آقا امیر نقاشی نکنه سود کنه ببینید موفقه!
واقعا به نظرم سبک ها اهمیت ندارند فقط عملکرد معامله گر معلوم میکنه چند مرده حلاجه
POV:علم و تکنولوژی هر لحظه در حال پیشرفت و تکامل هست پس هر سال هم چندین شیوه تحلیل جدید به وجود خواهد آمد!
درود بر شما. ممنون که پای مدارک معتبری مثل CFA و IFTA رو به میان کشیدی؛ چون اتفاقاً این دقیقاً همان زمینی هست که منطق جریان سفارشات در اون برنده مطلق هست. اگر سرفصلهای بخش Trading and Execution در آزمونهای سطح ۲ و ۳ کتابهای CFA رو دقیق مطالعه کرده باشی، میبینی که تمرکز اصلی روی Market Microstructure (ریزساختار بازار) هست. نهادهای مالی بزرگ برای ورود به پوزیشن، از «پترن سر و شانه» یا اندیکاتور RSI استفاده نمیکنند؛ اونها از الگوریتمهای سنتی و پیشرفتهای استفاده میکنن که تماماً بر اساس نقدینگیِ موجود در Order Book (همون لول ۲) طراحی شدن. اینکه در این منابع از پرایساکشن یا اندیکاتور یاد میشه، به عنوان «تاریخچه» و «مبانی کلاسیک» برای درک کلیت بازار هست، نه برای اجرای پوزیشنهای دقیق در بازارهای فوقسریعِ امروزی.
فرمودید لول ۲ و ۳ فقط ابزار هستند، نه سبک. کاملاً درسته! اما نکته اینجاست که معاملهگرِ پرایساکشن مثل نقاشی هست که سعی میکنه با حدس زدنِ سایهها، تصویر رو بکشه؛ اما معاملهگرِ اوردر فلو، مثل یک جراح هست که با ابزاری مثل «امآرآی» مستقیماً داخلِ بدن (مارکت) رو میبینه. سبکهایی مثل RTM و ICT در واقع تلاشِ معاملهگران خردهپا برای تفسیرِ همان اتفاقاتی هست که در لول ۲ میافته. پس چرا وقتی میشه اصلِ واقعه رو دید، به سراغِ مشتقات و تفاسیرِ شخصیِ دیگران بریم؟ در مورد گزارشات هفتگی CME مثل گزارش COTکه فرمودید، باید بگم این گزارشات حکم نوشدارو بعد از مرگ سهراب رو دارن. گزارش COT که جمعهها منتشر میشه و دیتای سهشنبههای قبل رو نشون میده، برای یک تحلیلگر کلان عالیه، اما برای معاملهگری که میخواد همین الاننقطه ورود دقیق پیدا کنه، دیتای هفته پیش هیچ کاربردی در اجرا (Execution) نداره.
در مورد «دقت» دیتای لول ۲ هم یک واقعیت ساده وجود داره: اگر دیتای متمرکزِ هستهی معاملات CME که هر میلیثانیه آپدیت میشه و تمامِ پوزیشنهای واقعی جهان در اون ثبت میشه دقیق نیست، پس دقیقاً چه چیزی دقیقه؟ آیا چارتِ بروکرها که دیتای دستدوم دارن دقیقه؟ یا خطوطی که هر تریدر طبق سلیقهی خودش روی چارت میکشه؟ تنها حقیقتِ محض در مارکت، سفارشِ انجام شده و نقدینگیِ موجود در لحظه هست. بنده با کمال احترام، این نگاه رو نه تعصب، بلکه «ترید با چشم باز» میدونم. وقتی میشه علتِ حرکت قیمت (اردرها) رو دید، تکیه کردن به معلول (کندلها و پترنها) ریسکِ معامله رو به شدت بالا میبره. ترید بر اساس پترنهای کلاسیک بدون دیدنِ نقدینگی، مثل اینه که خلبان بگه نیازی به رادار ندارم چون قدیمها با دیدنِ ابرها پرواز میکردن! خوشحال میشم اگر با فکتهای مدرنِ مربوط به اجرای سفارشات، این موضوع رو نقد کنید.
اینکه برای سنجشِ اعتبارِ یک فکتِ علمی یا یک منطقِ فنی، به جای نقدِ اون مطلب، به وضعیتِ مالیِ گوینده نگاه کنیم، اولین نشانهی فرار از منطق و پناه بردن به سفسطهیشخصستیزی هست. اگه یک جراحِ قلب به شما بگه فلان رگ مسدوده، آیا ازش میپرسیدخودت چقدر سرمایه داری که این حرف رو میزنی؟یا به تخصص و ابزارهای دقیقِ تصویربرداریش اعتماد میکنید؟
ببین دوست عزیز، بحثِ ما اینجا «من» یا «شما» نیستیم؛ بحث، فیزیکِ مارکت هست. تریدرهای نهادی و سازمانهای مالی که مدیریتِ میلیاردها دلار رو بر عهده دارن، پوزیشنهاشون رو بر اساسِ احساسِ من یا خطوطِ نقاشیِ شما باز نمیکنن. اونا دقیقاً با همین دیتای لول ۲ و ۳ و بر اساسِ عمقِ نقدینگی معامله میکنن. من ادعای «خدایی» ندارم، اما دارم از ابزاری حرف میزنم که غولهای مارکت»دارن باهاش جهتِ بازار رو تعیین میکنن.
اینکه سبکهایی مثل ICT یا RTMرو نقد میکنم، به معنیِ بیارزش بودنِ کاملِ اونا نیست؛ بلکه حرفم اینه که این سبکها دارن سایهی نقدینگیرو دنبال میکنن، در حالی که دیتای لول ۲ خودِ نقدینگیرو بهت نشون میده. سرمایههای چند میلیون دلاری دقیقاً متعلق به کسانی هست که از مرحلهی حدس زدن روی چارت خالی عبور کردن و به مرحلهی مشاهدهی جریانِ واقعیِ سفارشات رسیدن.
در دنیای حرفهایِ ترید، ما با اسکرینشاتِ سودو پز دادن با بالانسِ حساب به کسی اعتبار نمیدیم؛ چون اینها بهراحتی قابلِ جعل هستن. اعتبارِ یک تریدر به منطقِ ورود و خروجش و درکِ عمیقش از ساختارِ بازار هست. اگه شما منطقِ علمیِ جریانِ سفارشات رو قبول نداری، خوشحال میشم با فکتهای فنی (نه با پرسیدن از جیبِ بنده) ثابت کنی که قیمت چطور بدونِ مصرفِ نقدینگیِ لول ۲ جابجا میشه! مارکت جایِ منطق و دیتایِ سخته، نه جایِ احساسات و کلکلهای شخصی. اگه دنبالِ رشد هستی، به جایِ نگاه کردن به انگشتِ اشاره، به همون سمتی نگاه کن که دارم بهت نشون میدم: یعنی هستهی معاملات و جریانِ واقعیِ پول.
درود بر شما دوست عزیزم چقدر نکتهی درست و بهجایی رو مطرح کردید؛ واقعاً لذت بردم از این نگاهِ پخته و به دور از تعصبی که دارید. کاملاً با شما موافقم که در نهایت، «سود مستمر» تنها ترازوی واقعیِ قضاوت توی این بازاره و هدف نهایی همهی ما هم کسب درآمده. اگر کسی با هر روشی، از پرایساکشن کلاسیک گرفته تا سادهترین استراتژیهای شخصی، میتونه از چارت سود مستمر بیرون بکشه، اون آدم یک «معاملهگر موفقه» و هیچکس نمیتونه بهش خُرده بگیره؛ چون در واقعیت، اگر چیزی کار میکنه، هیچ دلیلی برای تغییر یا خیانت به اون وجود نداره.
اما در مورد نکتهی بسیار هوشمندانهای که در مورد پیشرفت علم و تکنولوژی فرمودید (POV شما)، باید بگم این دقیقاً همان نقطهای هست که منطق جریان سفارشاتبر اون استوار شده. ترید یک بیزنسِ مبتنی بر احتمالات و آمار هست و علم و تکنولوژی به ما این امکان رو داده که به جایِ حدس زدنِ رفتارِ بزرگان بازار از روی الگوهای قیمتی، بتونیم «ردپای واقعی» اونها رو از طریق نقدینگی ببینیم. تفاوت اصلی در اینجاست که سبکهایی مثل RTM یا ICT به ما میگن قیمت چطور حرکت میکنه (بر اساس احتمالات تاریخی)، اما دیتای لول ۲ و جریان سفارشات (Order Flow) به ما میگه چرا قیمت حرکت میکنه (بر اساس سفارشاتِ لحظهای).
حرف اصلی بنده اینه: کسی که با سبکهای کلاسیک سود میکنه، دمش گرم و قطعاً مسیر درستی رو رفته! اما اگر همون معاملهگر بیاد و علمِ «جریان سفارشات» رو هم به کارش اضافه کنه، مثل این میمونه که یک رانندهی حرفهای و باسابقه، حالا به مدرنترین سیستمهای راداری و ناوبری هم مجهز شده باشه؛ قطعاً در شرایط طوفانی بازار، امنیت و دقتِ کارش چندین برابر میشه. ترید یک مسیرِ کاملاً شخصی هست و هر کسی باید با ابزاری که باهاش راحته وارد این میدون بشه. خوشحالم که این اطلاعات براتون مفید بود؛ هدف ما فقط اینه که یادآوری کنیم یک لایهی عمیقتر و فنیتر هم در پشت پردهی کندلها وجود داره که دیدنش میتونه نگاهِ هر معاملهگری رو به کلِ ساختار بازار تغییر بده. براتون آرزوی بهترینها و سودهای مستمر رو دارم!
) البته این نظر شخصیه من و صرفا سبک رو نقد میکنم . توی سبک ICT هم، قبول دارم که بحث نقدینگی تا حدودی درسته، اما بزرگترین مشکلش اینه که همهچیز رو بر اساس حدس و گمان پیشبینی میکنه. تریدرِ واقعی حدس نمیزنه، تریدرِ واقعی دیتا رو میبینه.
