رفقا، بیاین رو راست باشیم. خیلی از ماها کارمون رو با تحلیل تکنیکال کلاسیک شروع کردیم. نمودار، خط روند، حمایت، مقاومت، اندیکاتورهای مشهور… ولی واقعیت اینه که اینا فقط یه لایه از ماجرا رو نشون میده. وقتی وارد معاملات جدی میشیم، کمبودهای این روشها رو حس میکنیم.
چرا تحلیلهای رایج تریدرهای خرد، جواب نمیده؟
بذارید چند تا از ایرادهای اساسی رو بگم:
وابستگی صرف به نمودار قیمت و اینکه فقط به خطوط روی نمودار نگاه کنیم، مثل اینه که بخوایم عملکرد یه ماشین رو فقط از روی ظاهرش قضاوت کنیم. بدون اینکه بفهمیم موتور و گیربکسش چطوری کار میکنه. این باعث میشه فریب الگوهای قیمتی کاذب False Breakouts و دامهای قیمتیTraps رو بخوریم. بازیگرای بزرگ خیلی راحت میتونن با دستکاری قیمت، ما رو از بازی بندازن بیرون.اندیکاتورهایی مثل RSI، MACD یا Moving Averages، معمولاً سیگنالهاشون با تأخیر Laggingهمراهه. توی بازارهای پرنوسان یا بازارهایی که بازیگرای بزرگ روش مانور میدن، این اندیکاتورها کلی سیگنال اشتباه میدن. تازه، اصلا عمق بازار و نقدینگی رو بهمون نشون نمیدن.
ترید رو خبر هم که هیجان اخبار و تصمیمگیری بر اساس اخباری که شاید خیلی وقت پیش اتفاق افتادن، یا بر اساس ترس و طمع، اساساً یک رویکرد غیرعلمیه. بازیگرای بزرگ اول از همه خبردار میشن و قبل از ما اقدام میکنن. ما معمولاً با خبر، فقط داریم دنبالهروی میکنیم.تفسیرهای شخصی از الگوها هم به همین شکله مثلا Change of Character (ChoCH) رو در نظر بگیرید. که شاید اسمش هم زیاد تو مباحث نقدینگی میاد(البته به شخصه هر وقت این کلمه رو میشنوم خندم میگیره ) اگه بدون در نظر گرفتن حجم معاملات واقعی و عمق بازار، صرفاً به شکست یه سطح روی نمودار اکتفا کنیم، تفسیرمون خیلی ذهنی میشه و احتمال اشتباه خیلی بالاست.
Level 2 و Level 3 Data: اینجا دیگه بازی عوض میشه!
این دادهها به ما این امکان رو میدن که واقعیت بازار رو ببینیم، نه فقط نتیجه رو.
Level 2 (Order Book)این دادهها، دفترچه سفارشات زنده خرید (Bids) و فروش (Asks) رو به ما نشون میدن. با تحلیل این دفترچه میتونیم نقدینگی واقعی بازار رو درک کنیم: بفهمیم کجاها سفارشات زیادی هست که اگه لازم شد، قیمت رو حرکت بده.
دستکاریهای بازار رو شناسایی کنیم الگوهایی مثل Layering، Spoofing، یا Iceberg Orders که بازیگرا برای فریب بقیه استفاده میکنن.میتوانیم تأییدیه بگیریمو شکستهای قیمتی یا الگوهای تکنیکالی رو با حجم سفارشات موجود تأیید کنیم.فشار ورود و خروج رو پیشبینی کنیم ببینیم کدوم سمت بازار داره قویتر حرکت میکنه.
Level 3 (Market Depth & Order Flow): این سطح، اطلاعات Level 2 رو با جزئیات اجرای سفارشات ترکیب میکنه و تحلیل Order Flow رو هم بهش اضافه میکنه. یعنی چی؟ یعنی:
کیفیت نقدینگی رو بفهمیم آیا سفارشات واقعاً واقعی هستن یا فقط برای فریب گذاشته شدن؟
نیت بازار رو بخونیم بفهمیم خریدارای بزرگ واقعاً چی تو سرشون دارن و چقدر قدرت دارن.تأثیر روی استاپلاسها رو درک کنیم ببینیم بازیگرا چطور از استاپلاسهای ما استفاده میکنن.
مفاهیم پیشرفته رو علمی کنیم: مفاهیمی مثل ، Order Blocks، و Liquidity Grabs رو با این دادهها میتونیم با اطمینان بیشتری استفاده کنیم.
چرا این دادهها باعث معاملات هوشمندانهتر میشن؟
چون ما رو از حالت حدس زدنو حساسی عمل کردن خارج میکنن و به سمت تحلیل مبتنی بر شواهدمیبرن وقتی دادههای واقعی داریم، دیگه لازم نیست بر اساس حدس و گمان تصمیم بگیریم.البته اگر سیستم شخصی سازی شده خودتون داشته باشید .میتونیم بفهمیم که بازیگرای بزرگ دارن چیکار میکنن و سعی کنیم با اونا همسو بشیم. ورود و خروجهای ما بر اساس شواهد محکمتری صورت میگیره. میبینیم که چطور سفارشات در لحظه با هم تعامل میکنن و بازار رو به جلو میبرن. البته این خیلی مهمه که سیستم تکنیکالی شما بر اساس چرخه های اصلی نقدینگی حرکت در غیر این صورت باخته.
راهنمای کاربردی براتون اماده کردم که چطور با Level 2 و 3 شروع کنیم؟
فهمیدن این مفاهیم عالیه، ولی مهمترین بخش، عملی کردنشه. اگه میخواید این تحلیلها رو وارد استراتژی معاملاتی خودتون کنید، این موارد رو دنبال کنید میتونه براتون مفید باشه .
اولین قدم اینه که یه بروکر یا پلتفرم معاملاتی پیدا کنید که به شما دسترسی به دادههای Level 2 و Level 3 رو بده. این دسترسی معمولاً رایگان نیست و ممکنه هزینههای ماهانه داشته باشه. دنبال پلتفرمهایی باشید که Order Book Visualization (نمایش تصویری دفترچه سفارشات) و Time and Sales (Tape Reading)(گزارش لحظهای معاملات انجام شده) رو به صورت واقعی (Real-time) ارائه بدن.
آموزش دیدن دادههای Order Book
شناخت Bid و Askیاد بگیرید که قیمتهای Bid (قیمتهای پیشنهادی خریداران) و Ask (قیمتهای پیشنهادی فروشندگان) چطور در دفترچه سفارشات مرتب میشن.
درک عمق بازار (Market Depth) ببینید چقدر حجم سفارش در هر لایه قیمتی وجود داره. حجمهای بزرگ نشوندهنده نواحی مهم حمایت یا مقاومت هستن.
تشخیص عدم تعادل (Imbalance) وقتی حجم سفارشات در سمت خرید یا فروش به طور قابل توجهی بیشتر از طرف دیگه باشه، این نشانه فشار یا جهت احتمالی بازاره.
تحلیل Time and Sales (Tape Reading) این بخش گویای، معاملات واقعی که در حال انجام هستن رو نشون میده (حجم و قیمت معامله).
شناسایی معاملات بزرگ ببینید چه زمانی معاملات با حجم بالا در Bid یا Ask انجام میشه. این میتونه نشانه ورود یا خروج بازیگرای بزرگ باشه.
سرعت و فرکانس معاملات رو زیر نظر بگیرید افزایش ناگهانی سرعت و تعداد معاملات میتونه نشانه تغییرات قریبالوقوع باشه.
شناسایی الگوهای مهم
دستکاریهای آشکاریاد بگیرید چطور الگوهایی مثل “Spoofing” (قرار دادن سفارشات فیک برای فریب) یا Layering(قرار دادن چندین سفارش در سطوح مختلف) رو تشخیص بدید.
Iceberg Orders ، بخش کوچکی از یک حجم بزرگ رو نشون میدن تا مخفی بمونن. تشخیص اونها با دیدن تکرار معاملات با حجم مشخص در یک قیمت خاص، ممکنه.
از Level 2 و 3 برای تأیید یا رد سیگنالهای تکنیکال خودتون استفاده کنید. مثلاً اگه یه سطح حمایتی مهم در نمودار دارید، ببینید آیا در Order Book هم حجم سفارشات خرید قابل توجهی در اون محدوده وجود داره یا نه.
تمرین، تمرین، تمرین قبل از اینکه با پول واقعی وارد بشید، حتما از حسابهای دمو استفاده کنید.با یه استراتژی مشخص شروع کنید. مثلاً فقط روی تشخیص عدم تعادل در Order Book و تأیید اون با Time and Sales تمرکز کنید.
فراموش نکنید که Level 2 و 3 هم ۱۰۰% دقیق نیستن و همیشه احتمال خطا وجود داره.این تحلیلها نیاز به صبر، دقت و تمرین زیاد دارن. سریع نتیجه نمیدن، ولی کسانی که در اون مهارت پیدا میکنن، دید بسیار عمیقتر و دقیقتری نسبت به بازار پیدا میکنن و میتونن تصمیمات معاملاتی بسیار بهتری بگیرن.حرف آخرتریدرهای موفق، کسانی نیستن که فقط نمودار رو بلدن. اونایی موفقن که “فلو” واقعی پول و “نیت” پشت سفارشات رو درک میکنن. دادههای Level 2 و Level 3 این دید عمیق رو به ما میدن. این یعنی دیگه توی بازی کورکورانه نیستیم؛ با علم و ابزار دقیقتر وارد میدون میشیم و شانس موفقیتمون رو به شدت بالا میبریم. پس بیاید از سطح یک بگذریم و بریم سراغ تحلیلهای حرفهایتر!
سلام خدمت دوستان من وظیفم میدونم بابت یک سری مساعل هشدارهایی بدم بهتون.
ابزار هایی دیتا لول ۲ و ۳ رایگان نیستند!!
ابزارهای کرک شده وجود دارند اما ممکنه به باج افزار ها و بد افزار ها آلوده باشن
برای پایین اواردن ریسک این موضوع برای دوستانی که میخوان کار بکنن و از این دانش گران بها استفاده بکنن اینه که ابزار ها رو روی ماشین مجازی نصب کنید (میتونید سرچ کنید درمورد ماشین مجازی)
این کار باعث میشه ریسک استفاده از برنامه های کرکی و آلوده شدن سیستم رو پایین بیاره.
دومین راه حل هم اینه که یک سری سایت ها هستن که اسکن میکنن فایل رو
میتونید اون پچ کرک رو اپلود کنید تو سایت های اسکن ویروس و چک کنید که آلوده نباشن
دمت گرم، نکته خیلی مهمی رو اشاره کردی. امنیت سیستم برای یه تریدر، مخصوصاً کسی که با حسابهای واقعی یا پراپ کار میکنه، از نون شب واجبتره چون یه بدافزار ساده میتونه کل زحمات آدم رو به باد بده.
اما واسه اینکه بحث کاملتر بشه، چندتا لایه فنی دیگه رو هم باید در نظر گرفت:
دیتا کرک نمیشه، پلتفرم که کرک میشه دوستان دقت کنید، نه خودِ دیتا! دیتای لول ۲ مثل فیدRithmic یا CQGمستقیماً از سرورهای بورسهای جهانی مثل CME میاد و اصلا ماهیت کرکشدنی نداره. پس شما حتی اگر پلتفرم کرکشده هم داشته باشید، برای دیتای سالم و ریلتایم باید اکانت معتبر داشته باشید.
توی بحث والیوم تریدینگ، ما با میلیثانیهها کار داریم. استفاده ازماشین مجازی (VM) اگرچه از نظر امنیتی عالیه، ولی ممکنه باعث بشه پلتفرم سنگینی مثل نینجا تریدر (موقع پردازش فوتپرینتهای شلوغ) با لگ و تاخیر مواجه بشه. این تاخیر (Latency) یعنی شما دارید روی گذشته معامله میکنید و دیتای لول ۲ عملاً کارایی خودش رو از دست میده.
ترید به عنوان یک بیزینس واقعیت اینه که ترید حرفهای هزینه داره. دیتای لول ۲ ابزارِ دیدنِ پشتصحنه بازاره و کسی که میخواد میلیاردی سود کنه، نباید امنیت و کیفیت دیتای خودش رو فدای چند دلار هزینه فید اصلی کنه. استفاده از فایلهای مشکوک و پچهای کرک روی سیستمی که کیف پول یا حسابهای معاملاتی روش بازه، واقعاً بازی با آتیشه.
در کل دمت گرم که به فکر امنیت بچهها بودی. پیشنهاد منم اینه که اگر کسی میخواد حرفهای کار کنه، پلتفرم رو قانونی استفاده کنه و حتماً فید دیتای معتبر تهیه کنه تا هم امنیتش حفظ بشه و هم سرعت اجرای معاملاتش.
من خودم قدیم منابع زیادی درمورد لول ۲ خوندم اما خب مسیرم رفت سمت مدارک IFTA و بیشتر وقتمو گذاشتم روی تحلیل سنتی و وارد آکادمی وایکوف شدم کورس WTC رو شرکت کردم.
منابعی که اون زمان خوندم Axia ، G7FX و آپتروس
دنیای جالبی داره لول ۲ و۳ و حیف از تحریم ها که دست ماهارو بسته
متأسفم بابت اون اتفاق تلخی که برای هارد و ولتت افتاد؛ این دقیقاً همون ریسک امنیتیِ بزرگ ترید در ایران هست که خیلیها تا سرشون نیاد جدی نمیگیرنش. اما برای اینکه بحث رو از دید یک تریدر والیومتریدینگ کمی بازتر کنیم، چندتا نکته رو باید به چالش بکشم:
اینکه میگی با تخصیص رم و هسته بیشتر لگ حل میشه، یکم با واقعیت دیتای لول ۲ متفاوته. توی دیتای MBO یا تیکبهتیک بسیار سنگین، مشکل اصلی رم و CPU نیستبلکه بحثNetwork Stack ماشین مجازی و سربار (Overhead) لایهHypervisor هست. وقتی داری نقطه ورود اسکلپی میزنی میکنی و نیاز داری نوسانات زیرِ ۱۰۰ میلیثانیه رو ببینی، ماشین مجازی یک تاخیرِ نامرئیبه دیتا اضافه میکنه. یعنی ممکنه تصویر روان باشه، ولی دیتای دامت DOMاز لحاظ زمانی با هسته صرافی فاصله پیدا کرده؛ و توی بازار پرنوسان، همین فاصله یعنی وروداشتباه.
دوره WTCو مفاهیم آکادمی وایکوف برای درک ساختار بازار عالی هستن، اما یک نقد جدی بهشون وارده وایکوف هنوز داره روی معلول اثر حرکت قیمت روی چارت مانور میده. وقتی منتظری یه Springیا UTAD شکل بگیره تا تاییدیه بگیری، تریدرِ لول ۲ خیلی قبلتر، توی دلِ اون اردرهای مخفی Icebergs یا جذب نقدینگی Absorption، چرخشِ جریان سفارشات رو دیده و وارد شده. در واقع لول ۲ بهت میگه چرا اون اسکماتیک وایکوف داره شکل میگیره، دقیقاً لحظهای که بقیه دارن حدس میزنن.
منابعی که گفتی مخصوصاAxia Futuresفوقالعاده هستن چون دیدگاهِ تریدرهای کفِ صرافی Floor Tradersرو دارن. اما یه سوال چالشبرانگیز تو که این منابع رو خوندی و با مفاهیمِ اردر فلو آشنایی، چطور میشه بعد از لمسِ قدرتِ لول ۲، دوباره به تحلیل سنتی و مدرکIFTA که اکثرش بر پایه اندیکاتورها و الگوهای کلاسیک پسرو هست برگشت؟ لول ۲ آدم رو بدعادت میکنه؛ وقتی یکبار علت جابهجایی قیمت رو ببینی، دیگه نشونههای گرافیکی برات خیلی دیر و غیردقیق به نظر میان.
دنیای لول ۲ و ۳ به خاطر تحریمها و هزینه سنگین دیتا، فیلتر بزرگیه که اجازه نمیده هر کسی وارد این بازی بشه. ولی کسی که طعم شفافیت این لایه رو چشیده باشه، سختشه دوباره با چشمبند تحلیلهای گرافیکی ترید کنه. خوشحال میشم اگر هنوز توی وایکوف دنبال تاییدیه میگردی، در مورد تطبیق اسکماتیکها با دیتای لایوِ حجم»بیشتر گپ بزنیم.
به به به بله شما درست میگید اما این فقط یکی از چرخه هاست برای درک بهتر از اینکه بتونید چرخه های اصلی رو پیدا کنید نیاز داریم که قیمت رو شفاف تر بهش نگاه کنیم.بازم احسنت میگم بهشما من کاملا به سبکی ترید میکنید اگاه هستم و خوشحالم هم فکر های خودم رو پیدا میکنم.ازتون میخوام مقداری با دید باز تر همونجوری که الان دارید به چارتتون نگاه میکنید به دیتا ها هم نگاهی بندازید .قول میدم در معاملات شما تاثیر خودش رو بزاره چون کاملا سبک نقدینگی محور توش شکوفا میشه
دیگه روزگار به وقف مراد نبود نشد ادامه بدم هرچند تو برنامم هست در اینده خیلی عمیق مطالعش کنم
من تاییدیم تو فاز های وایکوف با حجم هست اما حجم میله ای و حتی Absorption هم از اون تشخیص میدم
ایشالا سر فرصت با هم میشینیم و تعامل میکنیم با هر دوتا سبک.
اتفاقا دوره WTC خیلی بروز شده و حتی والیوم پروفایل هم گره زدن به استراکچر وایکوف و الان از فوت پرینت برای بحث VSA تو خود آکادمی استفاده میکنن ی سری اعضا
با سلام خدمت شما دوست عزیز. به به به بحث بات نویسی واقعا در کنار سیسیتم سود رسان واقعا جذابه برام با اینکه همیشه نظرم به اینه تریدر خودش تریدو بزنه یه حال دیگه داره اما واقعا داتن یه ربات در کنار سیسیتم خودت هم عالیه.خب من سریع کوتاه جامع توضیح میدم مسیر رو براتون من خودم تجربه نوشتن بات رو دارم و تا حدودی به منطق های نوشتاری اشنا هستم البته فقط با پایتون من بقیه رو در موردشون اطلاعاتی ندارم.در مورده این که شما چی رو باید مطالعه کنید بهتون پیشنهاد میدم که اول از همه باید بری سراغ ریزساختار بازار Market Microstructure. یعنی قشنگ درک کنی که توی هسته معاملات چه اتفاقی میافته که اصلاً قیمت یه تیک جابهجا میشه. بعدش باید مفاهیم Order Book Dynamicsرو یاد بگیری تا بتونی اردرهای واقعی رو از اردرهای فیک یا همون Spoofing که فقط برای ترسوندن گذاشته میشن تشخیص بدی. مفهوم Iceberg Orders یا اردرهای مخفی هم واسه ربات تو که کارش تعقیب رونده حیاتیه، چون میفهمی کجا دارن جلوی روند رو سد میکنن یا کجا دارن مخفیانه خرید میزنن. دیتای لول ۳ یا MBO چی بهت میگه؟
توی دیتای لول ۳ تو دیگه مجموع حجم رو نمیبینی، بلکه هر اردر رو با شناسه اختصاصی خودش میبینی. اینجوری رباتت میفهمه فلان حجم سنگین روی یه قیمت خاص، واقعاً یه معاملهگر کلهگندهست یا فقط کلی تریدر خرد هستن که اونجا تجمع کردن. این دقیقاً همون چیزیه که واسه فرار از استاپهانت شدن بهش نیاز داری.برای منابع هم من برای دیتا های lvl3 خوده اکادمی bookmap رو بهتون معرفی میکنم تو سایت اصلیشو پر اموزش های کاربدی و تعریف ابزاری داره میتونید با منطق هاشون خیلی ساده شانا بشین.در مورده دیتا lvl2 تو یوتوپ خیلی مطالبی هست در موردش پیشنهاد من به شما اینه فقط ابزار شناسی کنید منطق شناسی کنید بعدش با علمی که بهش میرسید برای سیستم خودتون پیاده سازی کنید به هیچ عنوان رو استراتژی های یک طرفه دیتا lvl2 ترید نزنید حتما باید سبک خودتون داشته باشید از قبل و از این به عنوان یک gps استفاده کنید .
ول ۲ رو بذار به عنوان فیلتر نهایی ورود.مثل فوت footprint مثلاً وقتی قیمت توی پولبک به یه سطح حساس میرسه، رباتت باید چک کنه که آیا فشار فروشندهها داره تموم میشه و خریدار تهاجمی میپره وسط یا نه. اینجوری توی دقیقترین نقطه ممکن وارد روند میشی.امید وارم تونسته باشم بهتون توضیحات مفیدی داده باشم بازم سوالی داشتید من در خدمتم
اولین باری که به اصرار یه همکار تریدرم با بازار های مالی آشنا شدم نگرشم این بود که ما تریدر های خرد چجوری میتونیم از تو بازاری که کلی مارکت میکر کله گنده دارن توش حکومت میکنن سود بگیرم از همون اول رفتم سمت مفاهیم پایه ای نقدینگی و تله هاش
سعی کردم از زاویه ای که مارکت میکر ها بازارو میبینن بازارو نگاه کنم تا هر جور شده لای دستو پاشون بتونم تو روند ها همراهشون بشم
این مطالبی که شما میگید خیلی هیجان زده ام میکنه و صد در صد نگاه عمیق تری هست نسبت به بازار
قبل از اینکه من بخوام وارد علم نرم افزار بشم از استادای این حوزه میشنیدم که داده همه چیزه
اون موقع هنوز مفاهیم هوش مصنوعی اینقدر ترند نشده بود و من هنوز درک نکرده بودم این جمله رو ولی الان تو حوزه نرم افزار و بازار های مالی درک میکنم که این جمله “داده همه چیزه” چقدر درسته
خوندن و تحلیل این داده ها به نظرم نیاز به تمرین خیلی زیادی داره ولی با ربات اگر یکبار درست پیاده سازی بشه قطعا میتونه برگ برنده باشه اینترنتا که برگرده خیلی مزاحمتون میشم و خوشحالم که باهاتون آشنا شدم اگر امکانش هست کانال ارتباطی مطمئن تری در اختیارم بزارید که بتونم دسترسی داشته باشم بهتون
) اگه بدون در نظر گرفتن حجم معاملات واقعی و عمق بازار، صرفاً به شکست یه سطح روی نمودار اکتفا کنیم، تفسیرمون خیلی ذهنی میشه و احتمال اشتباه خیلی بالاست.
بله شما درست میگید اما این فقط یکی از چرخه هاست برای درک بهتر از اینکه بتونید چرخه های اصلی رو پیدا کنید نیاز داریم که قیمت رو شفاف تر بهش نگاه کنیم.بازم احسنت میگم بهشما من کاملا به سبکی ترید میکنید اگاه هستم و خوشحالم هم فکر های خودم رو پیدا میکنم.ازتون میخوام مقداری با دید باز تر همونجوری که الان دارید به چارتتون نگاه میکنید به دیتا ها هم نگاهی بندازید .قول میدم در معاملات شما تاثیر خودش رو بزاره چون کاملا سبک نقدینگی محور توش شکوفا میشه