فقط بدونید که واقها چجور آدمی هستید مثلا من آدمی نیستم که بتونم ریسکم رو نصف کنم اذیت میشم پس بجاش توقف معاملات میزنم شاید برای بقیه عجیب باشه ولی من خودم رو اینجوری شناختم قوانینم رو نوشتم بهش پایبندم تا حدود 70 80 درصد.
اسکلپ در پراپ خیلی جوابه سودتو بگیری و بیایی بیرون
مدیریت سرمایه خوب باشه کارت حل میشه
دقیقا مخصوصا بخش شناخت اعداد سیستم خیلی مهمه چون وقتی ندونی میانگین برد و باختت چقدره چند باخت پشت سر هم معمولا ممکنه اتفاق بیفته و بیشترین افت سرمایه تاریخی یا آزمایشی چقدر بوده با اولین دوره ناموفق ممکنه فکر کنی خود استراتژی خراب شده و شروع به تغییر دادن همه چیز کنی در حالی که شاید فقط وارد یک دوره عادی از عملکرد سیستم شدی
به نظرم قبل از چالش حتی فقط دونستن مکس دراودان هم کافی نیست باید بدونی این عدد روی چه حجم نمونه ای به دست اومده و در چه شرایطی ثبت شده و آیا قوانین ریسک پراپ با رفتار واقعی سیستم سازگاره یا نه چون ممکنه یک استراتژی در حالت عادی عملکرد خوبی داشته باشه ولی در یک دوره بد به محدودیت دراودان پراپ برخورد کنه اگر این اطلاعات از قبل مشخص باشه چالش بیشتر تبدیل میشه به اجرای یک سیستم شناخته شده و نه تصمیم گیری لحظه ای برای جبران یا پاس کردن سریع
دقیقا مخصوصا بخش شناخت اعداد سیستم خیلی مهمه چون وقتی ندونی میانگین برد و باختت چقدره چند باخت پشت سر هم معمولا ممکنه اتفاق بیفته و بیشترین افت سرمایه تاریخی یا آزمایشی چقدر بوده با اولین دوره ناموفق ممکنه فکر کنی خود استراتژی خراب شده و شروع به تغییر دادن همه چیز کنی در حالی که شاید فقط وارد یک دوره عادی از عملکرد سیستم شدی
به نظرم روش واحدی که برای همه جواب بده وجود نداره چیزی که برای من مهمتر از پیدا کردن یک روش مخصوص پاس کردن چالشه اینه که همون سیستمی رو استفاده کنم که قبلا باهاش آشنا و تست شده باشه و بدونم در شرایط بد معمولا چه رفتاری داره چون اگر صرفا برای پاس کردن بخوام ریسک یا تعداد معاملات رو تغییر بدم ممکنه همون چیزی که روی کاغذ سرعت کار رو بیشتر میکنه باعث بشه خیلی زود به دراداون برسم
به نظرم مدیریت ریسک و تعداد معاملات در پراپ حتی از پیدا کردن ستاپ بیشتر اهمیت پیدا میکنه چون محدودیت دراداون اجازه نمیده مثل حساب شخصی با ضررها رفتار کنی برای همین بهتره قبل از شروع بدونی چند باخت پشت سر هم در سیستم طبیعی محسوب میشه بیشترین افت احتمالی چقدره و قوانین پراپ با این اعداد سازگاره اگر این موارد مشخص باشه پاس شدن بیشتر نتیجه اجرای منظم یک سیستم تست شده میشه تا تلاش برای گرفتن چند معامله خاص
توی پراپ مدیریت ریسک و تعداد معاملات حتی میتونه از پیدا کردن ستاپ خوب هم مهمتر باشه چون محدودیت دراداون اجازه نمیده مثل حساب شخصی با ضررها برخورد کنیم
قبل از شروع باید دقیقا بدونیم سیستممون چند باخت پشت سر هم میتونه داشته باشه بیشترین Drawdown احتمالی چقدره و آیا این اعداد با قوانین پراپ سازگاره یا نه
دقیقا توی پراپ فقط داشتن ستاپ خوب کافی نیست چون محدودیت دراداون باعث میشه ظرفیت تحمل سیستم خیلی مهم بشه اگر سیستم مثلا سابقه چند باخت متوالی سنگین داشته باشه باید از قبل مشخص باشه با چه ریسکی میخوایم اون دوره رو تحمل کنیم تا قبل از اینکه Edge خودش فرصت بروز پیدا کنه حساب به خاطر مدیریت ریسک نامناسب از بین نره
به نظرم قبل از خرید هر چالش باید آمار خود سیستم رو با قوانین همون پراپ تطبیق داد بیشترین افت سرمایه توی بک تست و فوروارد تست طول باخت های متوالی و ریسک هر معامله مشخص باشه بعد ببینیم این اعداد با دراداون روزانه و کل دراداون پراپ سازگارن یا نه چون ممکنه یک سیستم روی حساب شخصی منطقی باشه ولی همون سیستم با قوانین یک پراپ عملا فضای کافی برای اجرای Edge خودش نداشته باشه
دقیقا خیلی ها اول چالش رو میخرن و بعد تازه متوجه میشن که قوانینش با استراتژی شون جور نیست در حالی که باید قبل از پرداخت هزینه بیشترین دراوداون و طولانی ترین دوره باخت رو از روی داده های سیستم بررسی کنن چون یه روش ممکنه در حساب شخصی عملکرد خوبی داشته باشه ولی محدودیت دراوداون پراپ اجازه نده دوره ضرر طبیعی خودش رو پشت سر بذاره
نکته مهم اینه که نباید برای پاس کردن چالش ریسک رو از چیزی که تست شده بالاتر ببریم چون در این حالت دیگه داریم با یه سیستم متفاوت معامله میکنیم بهتره قوانین پراپ رو روی بک تست و فوروارد تست اعمال کنیم و ببینیم با همون ریسک واقعی چند بار احتمال برخورد به محدودیت وجود داره اگر سازگار نبود شاید انتخاب یه شرکت دیگه منطقی تر از دستکاری روش معاملاتی باشه
دقیقا مشکل از جایی شروع میشه که هدف پاس کردن چالش باعث میشه ریسک واقعی سیستم رو کنار بذاریم و برای رسیدن سریع تر به تارگت حجم رو بالا ببریم چون اون لحظه دیگه داریم با همون استراتژی قبلی معامله نمیکنیم حتی اگر تحلیل ها همون باشن به نظرم اگر روش فقط با ریسک بیشتر بتونه از قوانین پراپ عبور کنه باید قبل از خرید چالش درباره سازگاری خود روش با محدودیت های شرکت تردید کنیم
یه نکته دیگه هم اینه که بهتره فقط به بک تست سودده نگاه نکنیم بلکه بدترین دوره های افت سرمایه و توالی ضررها رو هم با قوانین همون پراپ بررسی کنیم چون ممکنه یک سیستم در بلندمدت سودده باشه ولی قبل از اینکه فرصت جبران پیدا کنه به محدودیت دراوداون بخوره اگر این اتفاق در تست های کافی تکرار میشه انتخاب شرایط مناسب تر منطقی تر از تغییر دادن ریسک و خراب کردن مزیت اصلی سیستم هست
دقیقا خیلی وقت ها مشکل از خود سیستم نیست بلکه از اینه که قوانین پراپ با رفتار آماری اون سیستم هماهنگی نداره مثلا ممکنه یک استراتژی در حالت عادی بعد از چند ضرر متوالی به سود برگرده ولی محدودیت دراداون پراپ قبل از رسیدن به اون مرحله حساب رو از بین ببره برای همین باید علاوه بر سوددهی به بیشترین افت سرمایه و طولانی ترین دوره های ضرر و میزان ریسک هر معامله هم توجه کنیم چون صرفا داشتن امید ریاضی مثبت تضمین نمیکنه که سیستم بتونه محدودیت های یک چالش رو تحمل کنه
بهتره قبل از پرداخت هزینه چالش حتی قوانین پراپ رو روی داده های واقعی سیستم شبیه سازی کنیم ببینیم اگر معاملات با همان ترتیب تاریخی اجرا میشدن چند بار به محدودیت ضرر روزانه یا کل میرسیدیم و در شرایط بد بازار چه فشاری به حساب وارد میشد البته بک تست به تنهایی کافی نیست و بهتره نتایج فوروارد تست و هزینه هایی مثل اسپرد و کمیسیون و اسلیپیج هم در نظر گرفته بشن چون هدف فقط پاس کردن چالش نیست بلکه اینه که سیستم بدون تغییر دادن ریسک و بدون زیر پا گذاشتن قوانین فرصت کافی برای نشان دادن مزیت آماری خودش داشته باشه
خیلی ها قبل از خرید چالش بیشتر روی تارگت سود و قیمت حساب تمرکز میکنن در حالی که مهمتر اینه ببینن سیستمشون با محدودیت های پراپ سازگاری داره یا نه ممکنه یک استراتژی در حالت عادی سودده باشه ولی به خاطر چند ضرر پشت سر هم یا افت سرمایه روزانه قبل از اینکه فرصت جبران داشته باشه حساب رو از دست بده برای همین شبیه سازی قوانین روی معاملات گذشته میتونه خیلی از این ریسک ها رو قبل از پرداخت هزینه مشخص کنه
من فکر میکنم تست کردن سیستم فقط برای فهمیدن میزان سوددهی نیست بلکه باید بررسی کنیم در بدترین دوره های معاملاتی چه فشاری به حساب وارد شده و چند بار به مرز محدودیت های پراپ نزدیک شدیم حتی اگر بک تست نتیجه خوبی بده باز هم باید هزینه های واقعی اجرا و تفاوت شرایط بازار رو در نظر گرفت چون اگر سیستم برای پاس شدن نیاز به افزایش حجم یا تغییر قوانین داشته باشه عملا دیگه همون استراتژی تست شده نیست بهتره قبل از خرید چالش مطمئن بشیم سیستم با ریسک ثابت و قوانین حساب فرصت کافی برای نشون دادن عملکردش رو داره
محدود کردن تعداد معاملات روزانه میتونه کمک کنه تریدر از روی هیجان وارد بازار نشه ولی به نظرم مهمه این محدودیت با آمار استراتژی خودش هماهنگ باشه چون ممکنه یه سیستم با دو معامله در روز بهترین عملکرد رو نداشته باشه در مورد کم کردن ریسک بعد از افت حساب هم بهتره از قبل قانون مشخصی داشته باشیم که تصمیم لحظه ای و احساسی نباشه