یه نکته مهم هم اینه که ریسک یک درصد برای حساب ریل پراپ لزوما برای همه مناسب نیست باید دید فاصله تا دراودان مجاز چقدره و سیستم چه میزان ضرر متوالی میتونه داشته باشه بهتره ریسک بر اساس بدترین شرایط قابل انتظار تعیین بشه نه صرفا اینکه حساب فعلا توی سود یا ضرره
من فقط این رو هم اضافه میکنم که بک تست به تنهایی کافی نیست بهتره سیستم مدتی روی دمو هم اجرا بشه تا اختلاف نتایج با شرایط واقعی بازار مشخص بشه وقتی آمار قابل اتکا داشته باشیم هم انتخاب پراپ منطقی تر میشه هم بعد از چندتا ضرر بی دلیل به سیستم شک نمیکنیم یا از روی ترس تصمیم اشتباه نمیگیریم
دقیقا تا وقتی ندونیم سیستممون توی شرایط مختلف چه رفتاری داره ورود به پراپ بیشتر شبیه آزمون و خطاست تا یه تصمیم حساب شده مخصوصا دونستن دراودان و تعداد ضررهای متوالی خیلی مهمه چون باید بدونیم سیستممون چقدر با محدودیت های پراپ فاصله داره و آیا اصلا با اون قوانین سازگاره یا نه
دقیقا خیلیا قبل از ورود به پراپ فقط به سوددهی سیستم نگاه میکنن در صورتی که مهمتر از اون اینه که بدونیم توی بدترین دوره عملکردش چه اتفاقی میفته چند ضرر پشت سر هم میده و بیشترین افت سرمایه اش چقدره چون همین موارد مشخص میکنن که اصلا میشه با قوانین پراپ اجراش کرد یا نه
حتی ممکنه یه سیستم در حالت عادی سودده باشه ولی با چندتا ضرر متوالی از محدودیت دراودان روزانه یا کل حساب عبور کنه برای همین قبل از خرید چالش باید آمار سیستم رو با قوانین همون پراپ تطبیق داد تا هزینه قبولی فقط بر اساس شانس و آزمون و خطا نباشه
دقیقا وقتی آمار سیستم رو ندونیم هر دوره ضرر میتونه باعث بشه به کل استراتژی شک کنیم و مدام دنبال روش جدید بریم در حالی که شاید همون نتایج بخشی از رفتار طبیعی سیستم باشه وقتی میانگین برد و باخت و افت سرمایه و تعداد ضررهای متوالی مشخص باشه تصمیم گیری خیلی منطقی تر میشه و دیگه با چند معامله ناموفق کل برنامه رو زیر سوال نمیبریم
یه نکته دیگه هم هست اینکه صرفا دونستن بیشترین افت سرمایه تاریخی کافی نیست بهتره ببینیم این آمار روی چه تعداد معامله و در چه شرایطی به دست اومده و آیا هزینه هایی مثل اسپرد و کمیسیون هم حساب شده یا نه چون هرچی شناخت دقیق تری از رفتار سیستم داشته باشیم بهتر میتونیم تشخیص بدیم چه زمانی باید به پلن پایبند بمونیم و چه زمانی واقعا لازمه عملکردش رو دوباره بررسی کنیم
دقیقا هدف پلن این نیست که بازار رو قابل پیش بینی کنه بلکه قراره واکنش خودمون رو در برابر اتفاقات مختلف مشخص کنه وقتی از قبل بدونیم بعد از برد یا باخت چه محدودیت هایی داریم و چه زمانی باید دست از معامله بکشیم دیگه لازم نیست وسط فشار روانی برای هر حرکت بازار تصمیم تازه بگیریم و همین موضوع میتونه بخش زیادی از تنش ذهنی ترید رو کم کنه
یه نکته مهم هم اینه که کامل بودن پلن به معنی پیچیده بودنش نیست اتفاقا هرچی قوانین شفاف تر و قابل اجرا تر باشن پایبندی بهشون راحت تر میشه حتی اگر روش ورود مزیت آماری زیادی نداشته باشه داشتن مدیریت ریسک و حد توقف مشخص میتونه جلوی ضررهای کنترل نشده رو بگیره البته پلن جایگزین استراتژی سودده نیست و باید جداگانه بررسی کنیم که روش ورودمون واقعا امید ریاضی مثبت داره یا نه
اینکه بعد از رسیدن به یه سطح مشخص از سود ریسک رو افزایش میدی و با برگشت سود دوباره به ریسک پایین برمیگردی باعث میشه مدیریت سرمایه با وضعیت حساب هماهنگ باشه و از همون اول فشار زیادی به حساب وارد نشه فقط باید از قبل مشخص باشه این درصدها بر چه اساسی انتخاب شدن و توی بک تست با محدودیت دراودان روزانه و کل پراپ چه نتیجه ای دادن چون حتی ریسک نیم درصد هم با چند ضرر پشت سر هم میتونه حساب رو به محدوده خطر برسونه
یه نکته دیگه هم اینه که تعداد معاملات و سقف ضرر روزانه و هفتگی باید واقعا نقش ترمز رو داشته باشن نه اینکه وقتی بهشون رسیدیم دنبال یه استثنا برای ادامه دادن بگردیم نسبت ریسک به ریوارد دو یا سه هم به تنهایی کافی نیست و باید وین ریت و ترتیب برد و باخت ها رو هم در نظر گرفت چون هدف فقط پاس کردن چالش نیست بلکه رسیدن به مرحله ایه که سیستم بتونه بدون فشار بیش از حد قوانین حساب رو رعایت کنه
دقیقا مخصوصا توی پراپ فقط دیدن درصد سود و وین ریت نمیتونه معیار خوبی برای انتخاب سیستم باشه چون ممکنه یه استراتژی در نهایت سودده باشه ولی وسط مسیر افت سرمایه یا تعداد ضررهای پشت سر همش اونقدر زیاد بشه که قبل از رسیدن به نتیجه حساب رو از دست بدیم برای همین باید از قبل بدونیم بدترین سناریویی که ممکنه برامون اتفاق بیفته چیه و آیا با محدودیت های حساب میتونیم از اون دوره عبور کنیم یا نه
یه مشکل دیگه هم اینه که بعضیا بعد از خرید چالش تازه شروع میکنن به دستکاری حجم و قوانین تا زودتر به تارگت برسن در حالی که با همین تغییرات ممکنه تمام آماری که از بک تست به دست آوردن دیگه اعتبار نداشته باشه بهتره قبل از پرداخت هزینه چالش مطمئن بشیم استراتژی با اسپرد و کمیسیون و لغزش قیمت هم قابل اجراست و با ریسک ثابت میتونه هم سود بسازه هم افت سرمایه قابل تحملی داشته باشه وگرنه پاس شدن با فشار آوردن به سیستم بیشتر شبیه شانسه تا نتیجه یک برنامه درست
خیلی وقتا عجله برای رسیدن به تارگت باعث میشه تریدر کاری رو انجام بده که توی بک تست هیچوقت امتحانش نکرده مثلا بعد از چند روز سود کم حجم رو بالا میبره یا وقتی از برنامه عقب میفته سراغ ستاپ هایی میره که قبلا جزو سیستمش نبوده مشکل اینجاست که از همون لحظه دیگه نمیشه نتیجه واقعی استراتژی رو با آماری که قبلا گرفته مقایسه کرد چون عملا داریم با یه روش متفاوت معامله میکنیم
برای همین بهتره قبل از خرید چالش یه بار همه چیز رو با شرایط واقعی تر بررسی کنیم و ببینیم با همون ریسک ثابت و بعد از کسر هزینه ها چقدر احتمال رسیدن به تارگت داریم و در بدترین حالت چه فشاری به حساب وارد میشه اگه با اجرای عادی سیستم رسیدن به هدف خیلی بعیده بالا بردن حجم راه حل مطمئنی نیست چون شاید فقط شانس قبولی رو برای یه مدت کوتاه بیشتر کنه ولی احتمال نقض قوانین و از دست رفتن حساب رو هم بالا میبره
دقیقا خیلی ها قبل از خرید چالش بیشتر روی تارگت و مبلغ جایزه تمرکز میکنن تا اینکه ببینن سیستمشون واقعا با قوانین اون پراپ سازگاری داره یا نه ممکنه یه استراتژی در حالت عادی سودده باشه ولی با محدودیت دراودان و زمان چالش به مشکل بخوره برای همین باید قبل از پرداخت هزینه مطمئن بشیم روش معاملاتی با همون ریسک معمول خودش شانس منطقی برای رسیدن به هدف داره
یه چیزی که نباید فراموش کرد اینه که فقط میانگین سود و ضرر کافی نیست باید بدترین دوره های سیستم و تعداد ضررهای پشت سر هم رو هم در نظر بگیریم چون ممکنه روی کاغذ همه چیز خوب باشه ولی یه دوره نامناسب باعث نقض قوانین بشه اگه برای پاس کردن چالش مجبور باشیم ریسک رو بیشتر از حد معمول بالا ببریم یعنی هنوز باید روی انتخاب چالش یا خود سیستم بیشتر کار کنیم نه اینکه با فشار بیشتر بخوایم نتیجه رو به زور بگیریم
کاملا درسته به نظرم ارزیابی یک سیستم معاملاتی فقط با میانگین سود و ضرر کامل نمیشه و باید حداکثر افت سرمایه و طولانی ترین زنجیره ضررهای متوالی رو هم بررسی کرد چون ممکنه یک استراتژی در شرایط عادی عملکرد خوبی داشته باشه اما در دوره های نامطلوب فشار زیادی به سرمایه وارد کنه یا باعث نقض قوانین پراپ بشه
از طرف دیگه اگه برای رسیدن به تارگت چالش مجبور باشیم ریسک رو بیشتر از حد منطقی افزایش بدیم بهتره دوباره تناسب استراتژی با قوانین چالش و شرایط انتخابی رو بررسی کنیم چون هدف فقط پاس کردن چالش نیست بلکه رسیدن به مدلی از معامله گریه که بتونیم با حفظ مدیریت ریسک و بدون فشار غیرمنطقی در بلندمدت ادامه اش بدیم