حرف شما درباره اینکه هر تریدر بعد از مدتی به یک روش شخصی میرسه کاملا قابل درکه و منم با این بخشش موافقم. تقریبا همهمون بعد از چند سال کار، نهایتاً به یک نقشه ذهنی و مپینگ شخصی از بازار میرسیم.
اما نکتهای که من توی این تاپیک روش زوم کردم، خود منبع اطلاعات یه، نه اسم سبک یا اینکه چارت رو نقاشی کنیم یا نه.
چیزی که شما میگی بیشتر در مورد اینه که چندتا سبک مختلف رو کار کنیم از هرکدوم چیزهایی برداریم بعد به یک روش شخصی برسیم که این مسیر به نظرم کاملا منطقیایه
ولی بحث من اینه که همه این سبکها چه کلاسیک، چه ICT، چه RTM، چه مووینگ، چه ترندلاین در نهایت دارن یک کار مشترک میکنن از روی شکل حرکت قیمت، سعی میکنن حدس بزنن خریدارها و فروشندهها کجا فعال میشن و استاپها کجا جمع میشن.یعنی:
پرایس اکشن / ICT / RTM تفسیر و حدس روی چارت
Order Flow / LVL2 / MBO → مشاهده مستقیم دادههای سفارشات
این دو سطح متفاوت تحلیل هستن، نه اینکه الزاما متضاد باشن.
شما درست میگی برای اینکه ذهن بتونه رفتار قیمت رو حفظ کنه، نشانهگذاری، فلش، تکست، مپینگ… همش کمک میکنه.اما سؤال من اینه ایا فقط با نگاه کردن به چارت، واقعا میتونیم بفهمیم پشت فلان کندل دقیقا چه حجمی معامله شده؟یا اینکه سفارشات بزرگ روی چه قیمتی وارد شدن و کی کنسل شدن؟جایی که Order Flow وارد میشه همینجاست.
وقتی دیتای DOM / Order Book Footprint MBO / Level 3 رو داری، اون چیزی که شما بهعنوان فهم خریدار و فروشنده و استاپها ازش یاد کردی، از حالت حدسی و ذهنی میاد روی عدد و داده میبینی روی یک قیمت خاص چند لات واقعی نشسته
میبینی این سفارشات واقعاً Fill میشن یا فقط بهصورت Spoof برای فریب بازار میان و سریع کنسل میشن میبینی کجا جذب نقدینگی انجام میشه و کجا فقط یک دیوار فیک ساخته شده پس من نمیگم نقاشی روی چارت یا سبکهای مختلف بیفایدهن بحثم اینه که اگر لایه Order Flow رو هم اضافه کنیم، همون چیزی که شما بهعنوان دیدن خریدار، فروشنده و استاپها گفتی، از حدس روی چارت تبدیل میشه به مشاهده روی دیتا. در نهایت هدف هر دوی ما یکیه اینکه بفهمیم پول واقعی بازار کجا وارد میشه و کجا خارج. مسیرها میتونن متفاوت باشن، اما دقت منبع داده قطعا روی خروجی تأثیر میذاره.
درسته، بخش زیادی از سفارشات بازار توسط الگوریتمها گذاشته میشن و خیلی از اونها هم سریع کنسل میشن. این دقیقا همون چیزیه که Order Flow رو ارزشمند میکنه، نه بیفایده.مشکل وقتی به وجود میاد که فقط ظاهرسفارشات دیده بشه.
ولی Order Flow واقعی فقط دیدن اعداد داخل DOM نیست؛ اصل کار تفاوت بین سفارش واقعی و سفارش فیکه. درست میگی، الگوریتمها سفارش میذارن و سریع کنسل میکنن؛اما در دیتای MBO ما دقیقا میبینیم کدوم سفارش:
چه زمانی گذاشته شده چقدر طول کشیده در چه لحظهای کنسل شده و آیا Fill شده یا نه .این یعنی ما Spoofing و Layeringرو دقیقا تشخیص میدیم.
اینکه یک سفارش بزرگ Fill بشه و قیمت ازش عبور کنه اتفاقا خیلی اطلاعات مهم میده اگر جذب بشه و قیمت برگرده Absorption اتفاق افتاده و اگر جذب بشه و قیمت ادامه بدهInitiative Flow اتفاق افتاده .اینها دادههایی هستن که هیچ چارت پرایس اکشنی نمیتونه بهت بگه.. پس مشکل Order Flow ندیدن نیست؛مشکل اینه که خیلیها فکر میکنن Order Flow یعنی فقط دیدن دیوارهای حجمی.درحالیکه Order Flow واقعی یعنی دیدن رفتار الگوریتمها ، تشخیص حجم جعلی از واقعی و فهمیدن کجا نقدینگی جذب شده و فهمیدن کجا مارکت میکر با حذف سفارشات، مسیر رو عوض کرده
پرایس اکشن هیچکدوم از اینها رو نمیتونه نشون بده. اینکه سفارشات زیاد میآن و حذف میشن دلیل نمیشه Order Flow کاربردی نباشه؛اتفاقادلیل اصلی اینکه کاربردیه همینه.تو با چارت معمولی اصلاً نمیفهمی پشت یک حرکت چه اتفاقی افتاده،ولی با Order Flow میفهمی بازار توسط چه حجمی و با چه رفتاری داره حرکت میکنه.پس خلاصه اینکه سفارشات میآن و میرن، ویژگی بازار مدرنه، نه باگ بازار.
کسی که Order Flow رو درست بخونه، همین رفتوبرگشتهای الگوریتمها براش تبدیل به سیگنال میشه، نه نویز.
موافقم باهات واقعا
در واقع MBO یک سبک نیست، بلکه نوعی دیتای بازار است. MBO مخفف Market By Order است و در دیتای Level 3 استفاده میشود. در این دیتا شما میتوانید هر سفارش را بهصورت جداگانه ببینید؛ یعنی اینکه چه زمانی وارد شده، چه زمانی اجرا شده یا چه زمانی کنسل شده. به همین دلیل برای تحلیل Order Flow خیلی ارزشمند است.
برای یادگیری این حوزه معمولا باید از منابع مربوط به Order Flow و Market Microstructureشروع کنید.
البته خودم هم منتورینگ انجام میدم اما یکسری منابع هست که میتونید به صورت رایگان ببینید . دورهها و ویدیوهای Bookmap که خود پلتفرم آموزشهای خوبی درباره MBO و جریان سفارشات دارد محتوای آموزشی Axia Futures درباره Order Flow و Footprint و کتاب Trades About to Happen David H. Weis برای درک رفتار سفارشات در بازار
کار با ابزارهایی مثل Bookmap، Sierra Chart یا ATAS یا نینجا تریدر برای دیدن عملی Order Flow
البته باید توجه داشت باشید که این نوع دیتا بیشتر در بازار فیوچرزمثل CME برای طلا یا EUR Futuresدر دسترس است، نه در فارکس اسپات.در نهایت بهترین راه یادگیری این است که همزمان با مطالعه، دیتای واقعی DOM / Footprint / MBO را روی بازار ببینید تا کمکم رفتار سفارشات برایتان قابل درک شود.
نکتهای که گفتی درسته. خود مایکل هم در منتورشیپها اشاره کرده که چیزهایی مثل Order Block در واقع نوعی مدلسازی روی چارت هست و نه خود نقدینگی واقعی. به همین خاطر هم فقط به چارت اکتفا نمیکنه و از فاکتورهایی مثل DXY، باند مارکت و Seasonality برای تأیید استفاده میکنه.در واقع همین موضوع حرف اصلی من رو هم تقویت میکنه وقتی فقط OHLC چارت رو داریم، مجبوریم برای نزدیک شدن به واقعیت بازار از چند تأیید مختلف استفاده کنیم.تفاوت Order Flow اینه که یک لایه دادهی عمیقتر میده؛ یعنی علاوه بر قیمت، میتونیم جریان واقعی سفارشات، حجمها و جذب نقدینگی رو هم ببینیم، نه اینکه فقط روی چارت حدس بزنیم چه اتفاقی ممکنه بیفته.
باسلام
آیا با دیتای لول دووسه(اوردرفلووبوک مپ و…) میتوان بهتر فهمید که قیمت موقع رسیدن به یک حمایت یا مقاومت ازش رد میشه یا برمیگرده؟ یا دراین مورد کمکی نمیکند؟
اون دیتایی که شما در حال حاضر از اوردر ها میبینید هر ثانیه ممکن هست تغییر کند . یعنی پلنی که در حال حاضر دارید طبق تحلیلی که از نقدینگی مصرف شده یا وارد شده در مارکت هر ثانیه ممکن است فیل شود . پس میشود گفت دیدن این دیتاها هیچ مزیت بزرگتری رو نسبت به بقیه سبک ها ایجاد نمیکنه . البته نظر شخصی هست . فقط همان کندلی که بقیه سبک ها به شکل کندل ساده میبینند شما با یکسری عدد و حجم میبینید . مارکت میکر ها با اهداف مشخصی وارد بازار میشوند که هیچگاه تریدر های خرد به آن واقف نخواهند شد .
ببین، اینکه میگی دیتا هر لحظه تغییر میکنه کاملا درسته، اما همین تغییرات لحظهای بخش مهمی از واقعیت بازاره.
کاری که من با Order Flow انجام میدم پیشبینی قطعی نیست؛ مشاهدهٔ رفتار فعلی بازار به شکل دقیقتره.
وقتی فقط کندل رو میبینیم، داریم نتیجهٔ نهایی رو نگاه میکنیم.اما وقتی جریان سفارشات رو میبینیم، داریم فرآیند شکلگیری همون کندل رو دنبال میکنیم.این دو تا سطح آگاهی کاملا متفاوتن.
اینکه بانکها یا بازیگران بزرگ هدفهای دقیق خودشون رو فاش نمیکنن درسته؛ولی رفتار لحظهایشون در سفارشهاشون دیده میشه.هدف رو نمیفهمیم، اما اثرش رو میبینیم.و این اثر قابل اندازهگیریه مثل ورود حجم، خروج حجم، کنسل شدن سفارشات، یا تغییر جهت فشار خرید و فروش.Order Flow مزیت قطعیت نمیده،اما مزیت شفافیت رفتارمیده.
یعنی بهجای اینکه حدس بزنم چه اتفاقی ممکنه بیفته، میبینم الان چه نیرویی واقعا داره قیمت رو جابهجا میکنه.
بهنظر من این تفاوت کوچیک، توی تصمیمگیری در لحظه تأثیر بزرگی داره.
ببین، دیتای لول ۲ و ۳ قرار نیست آینده رو پیشبینی کنه که بگه قطعا این حمایت میشکنه یا برمیگرده.
اما کمک میکنه بفهمی وقتی قیمت به اون ناحیه رسید، واقعا چه رفتاری داره شکل میگیره.
مثلا وقتی قیمت به حمایت میرسه سه حالت کلی داریم یا واقعاً خریدار قوی وارد میشه و سفارشات جذب میشه و احتمال برگشت بالا میره یا سفارش خرید هست ولی سریع جمع میشه یا خورده میشه و احتمال شکست بیشتره.یا سفارشهای بزرگ فقط برای نمایش میان و ناگهانی حذف میشن و احتمال فیکموو وجود داره.
این چیزها روی کندل ساده مشخص نیست.کندل فقط نتیجه رو نشون میده،ولی Order Flow نشون میده در لحظه چه فشاری پشت حرکت هست.پس جواب کوتاه به شما دوست عزیزم کمک میکنه؟ بله اما تضمین میده؟ خیر !!
ولی همون چند درصد درک بیشتر از رفتار لحظهای بازار میتونه تفاوتبین یک ورود عجولانه و یک ورود هوشمندانه باشه.
بله دیتایی که مشاهده میشه خودش میتونه مزیت تحلیلی باشه اما یک نکته هم اگر بخوام اضافه کنم اینه که منیپولیشنی که در اکثر سبک ها ازش صحبت میشه دقیقا ساماندهی و مدیریت همین حجم های ورودی به مارکت هست طبق پلنی که مارکت میکر داره . یعنی شده در روز چندین بار حجم رو به نحوی وارد مارکت میکنن که این منیپولیشن حتی در هر ۳ سشن معاملاتی تداوم داشته باشه و جریان اصلی و توزیع اصلی روزانه حتی در ساعات پایانی مارکت رخ بده . ولی در کل ابزار جالبی هست که میشه سیستم های معاملاتی خوبی رو روش توسعه داد .
کل مارکت آپدیت مظنه هست
این داداشمون بیشتر یک ماه داره این چیزا رو تکرار میکنه
از هر دری باهاش صحبت میکنیم فایده نداره
لول 3 هم مثل باقی سبکاست این همه ادعا نمیخاد
خوشحالم دوست عزیزم که نگاه شما به سمت آپدیت شدن سیستمتون هست.قطعا در این مسیر موفق هستید.آرزوی سود فراوان دارم برای شما
ممنون رفیق همچنین موفق باشی و پرسود
یه ویدیو از مشکلاتم که با
chatgpt در میون گذاشتم
اگه حوصله داشتید استپ کنید بخونید
داستان خیلی خیلی پیچیده تر از اونی هست که تصورشم کنی،RTM سبک خطرناکیه،فقط وقتی میتونی باهاش ترید کنی که تا فی خالدون درکش کنی و سالها روش کار کرده باشی،توو آموزش ها مباحث خیلی ساده و خامی از RTM میبینی،ولی برای ساخت یه ستاپ روی این سبک باید خیلی عمیق بشی تووش.
ولی بهت این تضمین رو میدم که RTM کار میکنه،عالی هم کار میکنه،به شرط اینکه بلدش بشی