سلام. در این تایپیک مجموعه استراتژی هایی که در طول مدت تریدم به اون ها برخورد کردم رو رایگان توضیح میدم (خیلی جمع و جور و خلاصه)، ولی چند تا نکته ی مهم هست که حتما پیش از خوندن سایر پست های این تایپیک باید رعایت بشه:
۱- مسئولیت استفاده از این استراتژی ها با خود اشخاص هست و من توصیه ی خاصی برای انجام دان این استراتژی ها ندارم.
۲- این استراتژی ها باید توسط هر شخص جداگانه بک تست و فوروارد تست بشه تا برای فرد مشخص بشه که مفید خواهد بود یا نه.
۳- ستاپ های معاملاتی این تایپیک، حداقل می تونه به شما سرنخ های خوبی برای پیدا کردن استراتژی هایی که به گروه خونیتون می خوره بده.
۴- منبع ۹۹ درصد از این استراتژی ها یوتیوب انگلیسی هست که طی سالها بررسی بعضی هاشون رو سوا کردم که اونها رو در اینجا می نویسم.
۵-این که چون خودم الان از این استراتژی ها استفاده نمی کنم دلیل نشر اونا نیست امکانش زیاد هست که کسی بتونه یه زمینه ی محکم با یکی از این استراتژی ها برای خودش بسازه و بعد بهینه اش کنه و یا با چیزهایی که خودش از قبل می دونه ترکیب و شخصی سازی کنه.
۶- نقل مطالب این تایپیک با ذکر منبع تایپیک باشه بهتر هست.
۷- هیچکس اجاره نداره این ستاپ ها رو تحت عنوان آموزش و فلان، احیانا به هر شکلی بفروشه.
ممنون.
از پست بعد شروع می کنم. فقط اگر گاهی شکل و شمایل کشیدنم توی چارت، کج و معوج باشه باید ببخشید.
هیچ تریدرد سود دهی نمیاد وقت با ارزشش رو اینجوری مفت مفت در اختیار بقیه بذاره!!! دقت کنید!! گفتم وقت!!! چون زمان برای یه تریدر بیشتر از پول اهمیت داره!!! از پست بعد شروع می کنم. واقعا مسخره هست!!!
ساحل، کاملا درست حدس زدی من تریدر سودده نیستم. به این صورت که بر اثر موانع روانشناسی ترید سودهام رو از دست دادم و حتی هنوز ضررهام رو سر به سر نشدم. اما چیزهایی که چه در این تایپیک و چه درتایپیک های دیگرم در اینجا می نویسم می تونه برای بعضی از تریدرها مفید باشه. همین.
پیش زمنه ی استراتژی هایی که اینجا به اشتراک میذارم کیل زونها و ماکروهای زمانی مایکل مبدع آی سی تی هست.
هر جا در مورد ماکروهای زمانی و کیل زونها صحبت شد منظورمون ساعتهای درج شده در این تصویر هست. همهش ون به وقت نیویورک هست.
کیل زون میدونید چیه و ماکروهای زمانی مایکل بازه های زمانی کوچکی در طو ل ۲۴ ساعت هستند که در ۹۰ درصد موراد قیمت در اونها یه سقف یا کف رو میزنه حالا این حرکت در این ماکروهای زمانی میتونه خیلی کوچیک یا خیلی بزرگ باشه بستگی به وضعیت اون چارت از جنبه های مختلف داره ولی میتویند تا ۹۰ درصد مطمئن باشید که در زمان ماکروها قیمت به نزدیکترین نقدینگی حمله میکنه و صرف دونستن همین یه نکته میتونه به شما زمینه ای برای اسکلپ بده.
من البته این رو به عنوان استراتژی اینجا معرفی نمی کنم ولی می تونید ازش با بک تست برای خودتون استراتژی اسکلپ بسازید.
برای امتحان می تونید چارتهای مختلف رو توی ساعتهای ماکروی آی سی تی رصد کنیدد و ببینید که چه اتفاقی می افته در اون بازه ها تعجی خواهید کرد… به دردتون میخوره و اگر زرنگ باشید راه سود کردن ازش رو خودتون پیدا می کنید.
به عنوان کسی که در زمینهی برنامهنویسی الگوریتمیک (MQL4/MQL5) کار میکنم، خواستم چند نکته در مورد این پست و مفهوم ICT Killzones + Macros اضافه کنم.
در واقع چی داریم؟
ماکروهای زمانی و کیلزونهای مایکل (ICT) از پایهایترین دادههای رفتاری بازار هستند که بر اساس تکرار الگوهای نقدینگی و نوسان زمانی طراحی شدهاند.
در برنامهنویسی الگوتریدینگ، این بازهها بهصورت Time Filters یا Session Windows پیادهسازی میشوند تا الگوریتم فقط زمانی فعال باشد که احتمال شکلگیری سقف/کف و حمله به نقدینگی بالاست.
از دید الگوریتمی:
اگر بخواهیم منطق کیلزون را در قالب کد یا اکسپرت MQL5 بنویسیم، ساختار کلی به این صورت است:
تعریف فواصل زمانی بر اساس ساعت نیویورک
بررسی در هر تیک که آیا زمان فعلی در محدودههای تعریفشدهای هست (مثلاً London Open یا NY AM Macro)
فعالسازی منطق ترید فقط در همان بازهها
بهصورت مثال:
bool InKillzone(datetime currentTime)
{
// زمان جاری به وقت نیویورک
int hour = TimeHour(TimeTradeServer());
int minute = TimeMinute(TimeTradeServer());
double current = hour + minute/60.0;
// محدوده نمونه: لندن اوپن 2 تا 5 ساعت
if(current >= 2 && current <= 5)
return true;
// محدوده نیویورک اوپن 7 تا 10 ساعت
if(current >= 7 && current <= 10)
return true;
return false;
}
از اینجا میتوان روی اکسپرت منطق زیر را پیادهسازی کرد:
در بکتستهای الگوریتمی، وقتی همین فیلتر سادهی زمانی به کار میرود، معمولاً تراکم فرصتهای نقدینگی و حجم معاملات اصلی روز به وضوح در همین ساعتها مشاهده میشود؛ و این موضوع با مشاهدات ICT مطابقت دارد.
نکته مهم
استفاده از کیلزونها و ماکروها بهتنهایی «استراتژی» نیست، بلکه زمینه آماری است که روی آن باید ستاپ ساخته شود.
شما با اضافه کردن فیلترهای دیگر (مثل ساختار بازار، BOS/CHOCH، نقدینگی و رفتار کندلهای استارت ماکرو) میتوانید یک پایهی محکم برای اسکلپ یا ترید روزانه بسازید.
به همین خاطر دید شما در پست کاملاً منطقیست —
ماکروهای ICT بهنوعی مسیر جریان نقدینگی طی شبانهروز را نشان میدهند و اگر کسی بلد باشد آن را «کدنویسی و تست» کند، خودش میتواند به استراتژی سودده شخصی برسد.
در پایان فقط اضافه میکنم:
من در توسعه اکسپرتها و اندیکاتورهای شخصی مرتبط با ICT، کیلزون و ساختار نقدینگی هم تجربه دارم؛ اگر دوستان علاقهمند باشند، میتوانم Pseudo Code یا اسکلت منطقی اکسپرت ثبت استراتژی در ماکروهای ICT را هم منتشر کنم تا ایدهها از بحث مفهومی به سطح اجرایی و تست قابل اندازهگیری برسند.
توی پایه زمانی من سه سشن رو اینجوری انتخاب کردم: (همه ساعت ها UTC -4)
توکیو از ۲۰:۰۰ تا ۲:۰۰ / لندن از ۳:۰۰ تا ۷:۰۰ / نیویورک از ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ (که اگه تا ۱۰:۴۵ فرصت ورود نداشتم دیگه ورود نمیزنم)
پایه محدود قیمتی:
یه سری محدوده ها توی قیمت خیلی تاثیر گذاشتن (عرضه و تقاضا یا هرکدوم از پی دی ارری ها مخصوصا ریجکشن بلاک اوردر بلاک و بریکر بلاک) که قیمت از اون محدوده قیمتی فرار کرده (به صورت کاملا غیر بهینه که میتونه با دایورجنس حجم باشه یا FVG یا دایورجنس CVD)
این محدوده ها برای من محدوده ای هستن که موقعی قیمت برمیگرده به این قیمت من دنبال تشکیل یک فورم برگشتی هستم.
این رو هم اضافه کنم: میتونین با داشتن دلیل فاندامنتال وین ریت رو ببرین بالا.
نمونه لایو این استراتژی الان در ساعت ۱۰:۱۰ صبح تهران این استراتژی به ریسک به ریوارد یک به ۳ در چارت ۱۵ دقیقه نزدیک شده و تا الان اگر در چارت ۱۵ دقیقه نزدک اندازه بگیرید حدود ۵۳۸ کانترکت حرکت قیمت هست که سود خیلی خوبی محسوب میشه:
این استراتژی ستاپ زیادی شاید نداشته باشه من بک تست نگرفتم ولی هر وقت روی هر چارت که تشکیل شده تا حالا که ندیدم فیل بشه. همیشه سودای بالا داده
