سلام این تایپیک رو برای تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه ی انواع بک تست گیری ایجاد کردم، دوستانی که مایلند نتایج آماری بک تست هاشون رو به اشتراک بذارن یا از راه و روش بک تست گیری هاشون صحبت کنن، دعوت هستن. ممنون از همگی.
یه فایل اکسل تنظیم کردم که چند پارامتر رو اندازه گیری میکرد و ترسیم میکرد:
-
وین ریت هر ماه و هر هفته — شفافیت استراتژی
-
میانگین R در هر ماه و هر هفته — فهمیدم ممکنه یه ماه ضرر بدم و این عادیه
-
مقایسه اینا با ماه های دیگه — فهمیدم مثلا ماه دسامبر و اوایل جانوری من اصن نباید ترید کنم چون لیکوییدیتی هررروز کمتر و کمتره و جنووری کم کم بیشتر میشه
-
اسپرد ساعت ورود و رنگ قرمز و سبز برای تیپی یا استاپ (یعنی توی چه ساعتایی بیشتر ورود میداده بهم چون هم سشن لندنو دارم هم نیویورک) — با این دیتا فهمیدم استراتژی من از ۳ جواب میده تا ۱۰:۴۵ به ساعت نیویورک و اگه بعدش پوزیشن بگیرم استاپ میخوره
-
مقایسه همه اینا در چند جفت ارز و طلا و شاخص های دیگه ای که میخواستم ترید کنم (توی همین مرحله فهمیدم اصن نیازی نیست مثلا انکیو و ایاس ترید کنم بیشتر استاپ میخوره)
حالا خود بک تست گیری هم یه دردسری بود اما با سایت replayfx خیلی بهتر و راحت تر بود برام تازه CVS میداد میتونستم بندازمشون تو اون اکسل خودم.
-
بک تست باید بدون بایاس و با دقت تمام نسبت به استراتژی باشه — جمله «نه من اینجا که ورود نمیزدم» یا «اخ ندیدمش فلان چیزوووو»
-
عدد بک تست یه چیزه، و واقعیت یه چیز دیگه— اینو من زمانی فهمیدم که بعد از درآوردن همه اینا کال شدم.
بک تست بگیرید حتما ولی همون بک تست رو هم اجرا کنید فک نکنین زرنگین زودتر وارد بشین. این بازار از کسایی فکر میکنن زرنگن پول میخوره.
3 لایک کرده
برای مثال یه آمار خیلی کلی از بک تست خودم در مورد سال ۲۰۲۵ در نزدک رو به اشتراک می ذارم (هر چند اعداد و ارقام رو چک نهایی نکردم):
نماد: نزدک
معاملات ۲۴۴ معامله
سود ۱۳۴
ضرر ۱۱۰
ریسک به ریوارد: یک به یک و نیم
وین ریت: ۵۵ درصد
سودها: بای ۵۴ درصد
سل: ۴۶ درصد
ضررها:
بای ۴۲ درصد
سل ۵۸ درصد
۱۸ درصد از کل معاملات سودده ریسک به ریوارد ۳ و بالاتر دادن (تا ریوارد ۱۰) که در اینجا اینا رو محاسبه نکردم.
روزهای بدون ستاپ: ۲ درصد از کل روزهای معاملاتی
بدترین ضررهای متوالی: ۶ معامله
ماه های ضررده: ژوئن و اکتبر
بدترین ماه ضررده: اکتبر
بهترین ماه سودده: نوامبر
بالاترین وین ریت ماهانه: ۷۰ درصد
پایین ترین وین ریت ماهانه: ۳۷ درصد
جمع سود خالص در سال ۲۰۲۵ برابر هست با ۴۴۳۰ پیپ. (البته در مورد نزدک، پیپ درست نیست و اصطلاح دیگه ای داره که یادم نیست)
من جزئیات دیگر این بک تستم رو ننوشتم فقط خواستم به خودم و سایر دوستان یادآور بشم که داشتن یه بک تست خیلی دقیق واقعا باعث میشه که آدم اعتماد به نفس رو از حالت احساسی که شکننده هست به قالب ریاضی که واقعیت هست دربیاره.
خوشحال میشم شما هم جزئیات بک تستهاتون (و نه استراتژیتون) رو بنویسید و یا از تجربیات بک تست گیری هاتون بگید.
2 لایک کرده
خیلی ممنون از به اشتراک گذاری نکات اضافه ای که اشاره کردین خیلی مهم بود من چون روزانه یک معامله و فقط در یک بازه زمانی می گیرم بنابراین احتیاجی به بررسی ساعاتی که بازار بیشتر به من معامله میده رو نداشتم ولی برای استراتژی های دیگه این مورد هم حتما لازم هست سنجیده بشه. در مورد خودم من کلا معامله ام رو در اون دو ماه ضرر ده که دارم در سال ۲۰۲۶ هم می زنم چون هیچ اطمینانی برای استارتژی من وجود نداره که حتما اون دو ماه ضررده باشه ولی برای سایر استراتژی ها هر شخص خودش بهتر می تونه برآورد کنه نکته مهم دیگه ای که اشاره کردی سختگیری در بک تست بود آدم نباید خودش رو گول بزنه ضمنا من معتقدم که شخص باید لااقل ۲۰ درصد از میزان اعتبار بک تستش رو کمتر در نر بگیره به خاطر خطاهای احتمالی در اجرای استراتژی در طول یک بازه ی زمانی ممنون از پست خوبتون
1 لایک کرده
دوستان اگر استراتژی خاصی دارید که فرضیه قوی پشتش داره بنده اکانت opus 4.7 extra high که یکی از قوی ترین مدل های استدلالی حال حاضر برنامه نویسی هست رو تهیه کردم
برای تبدیل استراتژی به کد برای بک تست روی حداقل ده سال دیتا خودم برنامه نویس هستم اگر کسی تمایل داره استراتژیش کد بشه و بک تست بلند مدت گرفته بشه لطفا به من پیام بده حتی اگر تمایل داشتید میتونیم به صورت قراردادی و محرمانه کار کنیم ممنونم
نادر ریوارد چند میگیری؟
1 لایک کرده
اگر برات امکانش هست میتونی یک فایل خام از ژورنالها بزاری. میخام پارامترهای رو ببینم. چون به شدت جالب بنظر میرسه خلاصه ای که دادی. البته لازم اگه برات مشکلی نیس
سلام خواهش می کنم من ژورنالهام رو دستی می نویسم نت بی الملل که وصل بود یه برنامه نویسی یه اندیکاترو رایگان نوشته بود که ژورنال نویسی رو واقعا اتوماتیک کرده بود روی نت ملی کار نمی کنه توی تایپیک (ژورنال نویسی) که دارم فایلش رو گذاشتم الان مدتهاست دستی می نویسم اون انشا می نویسم یه برنامه روتین دارم از نیم ساعت قبل معامله چند حرف رو عینا می نویسم اون برنامه روتین رو هم توی تایپیک «حل مشکلات روانشاسی» در یه مقاله با عنوان کالیبره کردن ذهن نوشتم.
1 لایک کرده
من توی یک به یک نصف حجمم رو میبندم و یم به دو تارگتم هست که در خقیقت میشه یک به یک و نیم ولی وقتایی که مومنتوم هست بعد از یک به دو تریلینگ می کنم اونم دو روش دارم بسته به چارت یا حد سودم رو حرکت میدم میذارم ماقبل کندل فعلی و یا در بالا یا پایین نقطه نوسانا میذارم تا نقطه نوسان بعدی
1 لایک کرده
خواستم عکس بگیرم از صفحه دستی بک تستام دیدم از بس ریز و بد خطه که محاله بتونی بخونی عناوین رو برات عناوین جدول بک تستهام رو اینجا مینویسیم هر کدوم یک ستون در جدول هست تعدادها رو زیرشون می نویسم:
ماه- سود یک به یک-سود یک به دو- ضرر-مقدرا پیپ یک به یک- مقدرا پیپ یک به دو- جمع پیپ سودها- جمع پیپ ضررها- پیپ خالص ماه- وین ریت- ریسک به ریوارد- تعداد بای/ سل یک یه یک ها- تعداد بای/سل یک به دوها- جمع بای/سل سودها- جمع بای/سل ضررها- تعدادمعاملاتی که ریسک به ریوارد ۳ و بالاتر داشتن- تعداد روزهای فاقد ستاپ- توضیحات
1 لایک کرده
دوستان یه چیز جالبی امروز متجه شدم از مقایسه ی بک تست نزدک در چهار ماه اول سال ۲۰۲۵ با بک تست چهار ماه اول سال ۲۰۲۶
عددها ببینید چقدر نزدیک هستن مثلا در آوریل ۲۰۲۵ من ۱۳ سود و ۸ ضرر داشتم با وین ریت ۶۲ درصد و در اوریل ۲۰۲۶ هم ۱۳ سود و ۷ ضرر داشتم با وین ریت تقزیبا ۶۲ درصد
یا مثلا در ژوئیه ۲۰۲۵ من ۹ سود و ۱۰ ضرر داشتم و در ژوئیه ی ۲۰۲۶ من ۹ سود و ۱۱ ضرر داشتم!
عددها واقعا از یه قانونی که روی چارت حاکم هست تبعیت می کنن اختلافشون در اکثر ما هها خیلی کم هست
سویینگ تریدینگ.
نماد بیت کوین.
تعداد معاملات 105.
تعداد معاملات ضرر ده 15.
تعداد معاملات موفق 90.
ریسک به ریوارد یک به یک یا یک به یک ممیز دو.
زمان گرفتن پوزیشن معمولا هر ساعتی بین 11صبح تا 12شب.
وین ریت 85%.
بک تست در طول روز های مختلف گرفته شده در روز های ابر نزولی ابر صعودی و رنج های خسته کننده.
در هر ده روز 20پوزیشن در حالت معمول و همچنین هر شانه پوزیشن 10عدد.
بیشترین حالت ضرر دو پوزیشن متوالی استاپ لاس میخورد.
بک تست دو روز پیش گرفته شده.
ممنون از به اشتارک گذاریت دو تا سوال:
این جمله رو دقیق نفهمیدم (در هر ده روز ۲۰پوزیشن در حالت معمول و همچنین هر شانه پوزیشن ۱۰عدد.)توضیح میدی؟
به نظر من استراتژی فوق عالی هست تنها ایراد خیلی بزرگش بازه ی زمانی ترید هست: بین ۱۱ صبح تا ۲۴ شب
1 لایک کرده
یعنی هر ده روز میتونه تقریبا 20تا پوزیشن بده که بستگی داره شما بگیری یا نگیری و اینکه قضیه این تخم مرغ هم این هست که من اینو طراحی کردم بر مبنای شانه تخم مرغ یعنی در هر پک پوزیشن ده تا جمع میشه و بسته بندی میشه و در آخر ماه معمولا روز پنج شنبه و جمعه آخر هر ماه ضرر ها را در چارت بررسی و استراتژی را بهینه میکنم چون من یک مقدار با استاپ لاس خوردن مشکل دارم همانطور که با تارگت خوردن هم زیاد خوشحال نمیشم.
1 لایک کرده
در مورد زمان هم خوب دست من نیست اگر اون اتفاق خاص رقم بخوره پوزیشن باز میکنم حالا این میتونه صبح باشه شب باشه یا در یک روز سه تا پوزیشن باشه و البته ممکنه دو الی سه روز پوزیشن نباشه و نمیشه بازه زمانی را محدود کرد البته که مدام هم پای چارت نمیشینم.
خیلی ممنون از توضیحاتت عالی هست فقط باید متمرکز بشی روی اجراش.
اگر حوصله داشتی در مورد مسائل روانشناسی ترید و ضرر خوردن نوشته هایی در تایپیک «حل مشکلات روانشاسی» هست وقت کردی یه نگاهی بنداز
1 لایک کرده
فروارد تست طلای جهانی ( در فراز اینده چارت حذف میکنم، فک کنم فروارد میشه درسته؟)
تعداد معاملات ۱۲۱
برد :۶۳
باخت :۵۸
ریسک به ریوارد : یک به دو ثابت
باخت های پشت سر هم : ۵
معاملات در روز میانگین : بین یک الی ۲
خروجی نتایج مونت کارلو اگر پراپ maxdrawdown اش ۱۰ درصد باشه با ریسک ثابت یک درصد ۵۵ درصد احتمال funded شدن هست اما با ریسک 0.75 درصد بالای ۹۰ درصد ، اگر دراو داون کل ۱۲ درصد باشه با ریسک ۱ درصد بالای ۹۵ درصد احتمال funded شدن داره سیستم
مونت کارلو شبیه سازی معاملات به همین تعداد ۱۲۱ عدد هست در حالت های مختلف که توسط هوش مصنوعی و کد انجام میشه ،در مونت کارلو معمولا max draw down یک و نیم الی دو برابر در نظر گرفته میشه ، در تست های مونت کارلو بارها ۷، ۸ ضرر پشت هم به وضوح تجربه شد . تست مونت کارلو در ۱۰۰۰۰۰ هزار مثال با حالات اماری مختلف انجام شد . بنابرین تست مونت کارلو رو با هوش مصنوعی از سیستمون بگیرین
دیدگاه استراتژی به خبر : بی خبر( در فروارد تست لحاظ نشد تایم خبر ، چون راستش نمیتونستم)
1 لایک کرده
ممنون از به اشتارک گذاری گذرای چیزای تازه یاد گرفتم. مرسی
1 لایک کرده
فراموش کردم ریسک به ریوارد رو ، یک به دو ثابت
1 لایک کرده
عالی عالی عالی بود