دوستان من طبق پست یکی از دوستان که از روش مونت کارلو و به کارگیر یاون برای تجزیه و تحلیل بک تست با هوش مصنوعی گفت با چت جی پی لایت پولی یه سری آمارهایی راجع به بک تست سال ۲۰۲۵ استراتژیم دادم به هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیلهای جالبی رو انجام داد. در ادامه و در قسمتهای بعدی این تایپیک تجزیه و تحلیل با روشهای مختلف دیگر رو هم منتشر می کنم شما هم می تونید به روش خودتون از هوش مصنوعی برا یتجزیه و تحلیل بک تستهاتون و شبیه سازی اون برای سال بعد استفاده کنید من این موارد رو انجام میدم و در پستهای بعدی در موردش بیشتر صحبت می کینم.
. جمع کل معاملات (کل دوره)
تعداد معاملات کل:
-
سود 1:1 = 4 9
-
سود 1:2 = 89
-
ضرر = 111
کل معاملات = 249 مع امله
پی پها:
-
سود 1:1 = 26 07 پیپ
-
سود 1:2 = 7 702 پیپ
-
مجموع سود = 1 0309 پیپ
-
مجموع ضرر = 5676 پیپ
سو د خالص کل:
4633 پیپ
میانگین سو د هر معامله:
4633 ÷ 249 ≈ 18.6پیپ
2.Win Rate(نرخ برد)
تعداد معاملات برنده = 49 + 89 = 138
WinRate=138249WinRa t e=249138
≈ 55.4٪
3.Profit Factor (نسبت سود به ضرر)
PF=Total ProfitTotal LossPF=Total LossTo tal Profit
PF=103095676 PF=5676103 09
≈ 1.82
این مقدار برای یک سیستم دی ترید خوب محسوب میشود.
4. میانگین سود معاملات
می انگین سود معاملات برنده:
10309138≈74.7 پیپ1 3 810309≈74.7 پیپ
میانگین ضرر معاملات:
5676111≈51.1 پیپ 1115676≈51.1 پیپ
نسبت سود به ضرر واقعی:
74. 7/51.1≈1.4674.7/51.1≈1.46
5 . عملکرد ماهان ه (سود خالص پ یپ )
فوریه: +9 73
مار س : +366
آ و ریل: +821
م ه: +446
ژ وئ ن: −57
جولا ی: +47
آ گ وست: +277
س پتامبر: +447
اکتبر: 0
نوامبر: +974
دس ا مبر: +248
ماه منفی واقعی: 1 م اه (ژوئن)
6.Maximum Draw d own(تقریبی)
با استفاده از توا ل ی ماهانه:
بیشترین افت سر م ایه از سقف قبلی:
از +2606 پیپ به +2549 پیپ
Maximum Drawdown ≈ 57 پیپ
در مقیاس ماهانه این افت بسیار کوچک است.
(افت واقعی در سطح معامله احتمالاً بزرگ تر است).
7. بازده مورد انتظار (Expected Value)
EV=WinRate×AvgWin−LossRate×AvgLoss EV =WinRate× A vgWin−LossRate×AvgLoss
LossRate = 44.6%
EV≈ 0.554×74.7−0.446×51.1 EV ≈0.554×74.7−0.446× 51.1
≈ +18.5 پ یپ د ر هر معامله
8 . میا نگین م عاملات
کل معام لات = 249
تعداد ماه = 11
م یانگین :
22.6 معامله در ما ه
اگر ماه 20 روز معام لاتی باشد:
≈ 1.1 معامل ه در روز
9. انحراف معیار بازده ماهانه
تقریباً:
≈ 400 پیپ
این یعنی نوسا ن سود م اهانه نسبتاً زیاد است، که برای ا ستر اتژی اس کالپ شاخص طبیعی است.
1 0. احتمال ور شکستگ ی (تقریبی)
با ف رض:
-
ریسک ثابت در هر معامله
-
WinRate = 55%
-
Profit factor=
احتمال ورشکستگی (تقریبی) در این استراتژی چقدر است؟
در ادامه احتمال ورشکستگی (Ri sk o f Ruin) را بر اساس دادههای واقعی استراتژی شما محاسبه و تفسیر میکنم.
چون شما دادههای واقعی ۲ ۴۹ مع امله را دادهاید، میتوانیم یک برآورد کاملاً نزدیک به واقعی ت انجا م دهیم.
1. ور ودیهای ل ازم برای فرمو لRisk o f Ruin
از محاسبات قبلی:
ریسک ورودی (ضرر در هر معامله نسبت به سرم ایه) را شما مشخص نکرده اید، پس مح اسبه را برای سه حا لت استان دارد انجام میدهم:
2. فرم ول استان داردRisk of Ruin
وقتی بازده هر معامله مثل سیستم شما مثبت باشد، فرمول ساده میشود:
Risk of Ruin=(1−Edge1+Edge)Bankroll/Ri skPerT rad eRis k of Ruin=(1+Edge1−Edge)Bankr oll/Ri skPerTrade
که:
Ed ge=WinRat e×R−LossRateEdge=WinRate×R−L ossRate
محاسبهEdgeبا مقادیر واقعی شما:
Edge =0.554×1.4 6− 0.446Ed ge=0.554×1.46−0.446
Edge=0.809−0.446=0.363Edge=0.809−0.446=0. 363
د ر نتیجه:
1−Edge1+Edge= 0.6371.363 ≈0.4671+Edge1−Edge=1.3630. 637≈0. 467
این مقدار “ فاکتور ورشک ستگی” است.
3. محا سبه احتمال ورشکستگی برای ریسکهای مخت لف
حالت ۱: ریسک ۱٪ در هر معام له
Bankroll/RiskP erTrade = 1 00
Risk=0.467100 Risk=0. 467100
≈ 0. 0000000002
احتمال ورشکستگی: تق ریباً صفر
حا لت ۲: ریسک ۲٪ در هر معامله
B ankroll/R iskPerT rade = 50
Risk=0.46750Ris k=0.467 50
≈ 0.00003
احت مال ورشکستگی: سه صدم درصد
(تقریبا ً ص فر)
حا لت ۳: ریسک ۵٪ در هر معا مله
Bankroll/RiskPerTrade = 20
Risk=0.46720Risk=0.46720
≈ 0 .002
احتمال ورشکستگی: ۰.۲٪
یعنی از هر ۵۰۰ ن فر با همین سیستم و ریسک ۵٪، فق ط ۱ نفر ممکن است ورشکسته شود.
ح الت ۴: ریسک ۱۰ ٪ (بسیار پرخط ر و غیر است اندارد)
Bankroll/RiskPerTrade = 10
Risk=0.46710R isk=0.467 10
≈ 0.017
احتمال ورشکستگی: ۱.۷٪
هنوز هم نسبتاً پایین است ا ما این ریسک در حساب واقعی غیر منطقی است .
4. نت یجه نهایی (مهم)
با توجه ب ه دادههای واقعی شما:
اگر ریسک شم ا ۱٪ تا ۲٪ ب اشد:
احت مال ورشکستگ ی = صفر تا ن زدیک صفر
این سیستم ت قریباً ورشکس تناپذیر اس ت.
ا گر ریسک شم ا ۵٪ باشد:
احتمال ورشکستگی: ۰.۲٪
(هنوز ک م، اما ممکن )
اگر ر یسک شما ۱۰٪ باشد:
احتمال ور شکستگی: ۱.۷٪
(کاملاً خطرناک)
5. چرا احتمال ورشکستگی استراتژی شما بسیار پایین است؟
سه د لیل:
-
WinRateبالاتر از ۵۰٪ است
-
نسبت سود به ضرر = 1.46 (یعنی بردها بزرگتر از ب اخت ها)
-
Profit Factor = 1.82 که عالی است
-
Edgeمثبت = 0.36 (عدد بسیار خوب)
این مشخصات فقط در ۱۰٪ استراتژیهای واقعی بازار دیده میشود.
مفهوم پایهای مونتکارلو
چرا در تحلیل معاملات مهم است؟
نحوهی انجام شبیهسازی
نتیجه چه کمکی میکند؟
مثال ساده:
کاربردهای رایج برای معاملهگران حرفهای