یک واقعیت جالب در مورد بازار
برای دیدن جریان واقعی سفارشات، داشتن دیتای Level 2 و Level 3قطعا یک مزیت بزرگ است.
اما قبل از اینکه به DOM، Footprint و MBO دسترسی داشته باشم، سیستمی داشتم که فقط با Level 1 (قیمت) کار میکردو همان سیستم برای من سودده بود.و به این نتیجه رسیدم که نیازه به اشتراک گزاشته باشه با این جامع ترید .
هسته این سیستم سه چیز است:
ساختار بازار، زمان و چرخههای نقدینگی.
اول بایاس روز بر اساس چرخههای نقدینگی سشنها مشخص میشود.
بعد با SMS و BMSتغییر یا ادامه ساختار بازار را دنبال میکنیم.
وقتی ساختار مشخص شد، منتظر میمانیم قیمت به Order Blockهای تایمفریم 15 دقیقه برسد.
اما یک فاکتور مهم دیگر هم وجود دارد که خیلیها نادیده میگیرند: زمانه
اینکه قیمت دقیقاً در چه ساعتی از چرخه نقدینگی بازار به آن ناحیه برسد،
در اعتبار ستاپ تفاوت زیادی ایجاد میکند.
و اما ورود معامله…
وقتی به Footprint دسترسی ندارید، طبیعتا نمیتوانید عدم تعادل واقعی سفارشاترا ببینید. به همین دلیل در این سیستم مجبوریم از چیزی استفاده کنیم که در Level 1 قابل مشاهده است:تأیید کندلی.
در واقع این تأیید کندلی برای ما نقش همان چیزی را بازی میکند که در Order Flow با imbalance یا absorptionمیبینیم.
این سیستم قرار نیست حرکات انفجاری بازار را شکار کند؛ بلکه برای گرفتن حرکات تکرارشونده با احتمال موفقیت بالا طراحی شده است.
وینریت آن معمولاً بالاست،
اما در مقابل Risk/Reward محافظهکارانهتری حدود 1:3دارد.
این دقیقا سیستمی بود که قبل از دسترسی من به دیتای Level 2 و 3 برایم سود میساخت.
حالا کنجکاوم بدونم اگر فقط Level 1 دیتا در اختیار داشته باشید، برای تشخیص بایاس روز و ساختار بازار از چه روشی استفاده میکنید؟
سیستمی که دستته، حاصل چند سال خون دل، شخمزدن بازار و جنگیدن با کندلهای بیرحمه. حالا دارم همون چیزی رو که خودم هر روز تا قبل از رسیدن به سیستم های اصلیم ترید میکردم میذارم جلوی چشم مردم… نه برای اینکه یه مشت خطوط رنگی تحویلشون بدم برای اینکه مزهی یه سیستم واقعی رو بچشن
منطقش سادهست، ولی اجراییش… اونجا دقیقا همونجاییه که خیلیها جا میزنن.
ورودها طبق ساختاری هستن که از دل نوسانگیری و روندهای قدرتمند بیرون کشیدم.
خروجها مثل جراحیاندقیق، بدون هیجان، بدون ترس
یک نمونه خیلی ساده و بیسیک در حده این که شماتیک رو بدونید براتون اسکرین فرستادم .
اگر علاقه داشته باشید، میتوانم بهمرور بخشهای بیشتری از آن را به اشتراک بگذارم
و حتی نمونههایی از اجرای آن در لایو ترید را هم با شما به اشتراک بگذارم.
سپاس فراوان برای مطالعه این تاپیک گزاشتن نظراتتون.
وقت بخیر…این لول ۲ لول۳ که میفرمایید، مثلا وین ریتش خیلی بالاست که انقد ارزشمنده؟ ته تهش همه ی اینها قرارع با امار و احتمالات سودشونو بدن دیگ…چرا ادم سراغ روش های راحت نره و بیاد دنبال این آموزشها؟ ممنون میشم کوتاه جواب بدین
وقت بخیر، حق داری اما لول۲ و لول۳ همون جاییه که احتمالات خام تبدیل میشن به مزیت واقعی. روش ساده خوبه، اما نه وقتی بقیه هم همونو بلدن.روشهای راحت خوبن، فقط مشکلش اینه که همه دارن با همونها ضرر میکنن. لول۲ و لول۳ همون مزیتیه که بقیه بلد نیستن… برای همین ارزشمنده اینا برای جدا شدن از جمعه، نه سختکردن کار.
اینکه همه ضرر میکنن مگه حتما دلیلش اون استراتژیه هستش؟
اتفاقا چیزی که از قدیم کار میکرده و کهنه تره، به دلیل گذر کردن از پستی ها و ناهمواری های بیشتر، قابل اتکا تره و روش های جدید ، الزاما خوب نیستن چرا که جواب خودشون رو پس ندادن در بلند مدت
با اینکه زیاد با سبک شما موافق نیستم(البته جسارت نباشه) اما به نظرم به نکته فوق العاده مهمی اشاره کردین و به قطعیت میتونم بگم که بله کارساز و سودده هستش
اگه ما چارت رو به صورت برداری بخوایم نگا کنیم از دو بردار X و Y تشکیل شده کهY قیمته وX زمان و خیلی جالبه که اکثر دوستان توجه خاصی به بردار X ندارن در حالی که نصف داستان مربوط به اون هستش ودر صورت بی توجهی، عامل درصد بالایی از استاپ هایی که میخوریم هستش
نه، اینکه بقیه بلدن باعث نمیشه از کار بیفته… باعث میشه مزیتش از بین بره. بازار با استراتژی خراب نمیشه، با ازدحام خراب میشه.قدیمیبودن یه روش هم تضمین نیست؛ خیلی از روشهای قدیمی فقط چون یک زمانی جواب میدادن، الانم به زور حفظ شدن.من بحثم اینه: روش خوب، روشیه که مزیت نسبی بده نه صرفا سابقه.وگرنه بازار پره از استراتژیهای قدیمی که هنوز سرپا هستن… ولی سودآورشون فقط برای همون کساییه که بلد بودن چطور ارتقاش بدن، نه کپیکارها. قدمت خوبه، اما کافی نیست بازار امروز با بازار ده سال پیش زمین تا آسمون فرق داره. چیزی میمونه که آپدیت شده باشه، نه فقط قدیمی
ممنونم از شما که نظرتونو میگین من اصلا ناراحت نمیشم و کاملا هم نقد پزیر هستم. کاملا درست گفتید. بیشتر تریدرها فقط محور قیمت رو میبینن، در حالی که بازار بدون بعد زمان اصلاً معنی نداره. خیلی از استاپها دقیقاً جایی خورده میشن که قیمت درست بوده اما زمانش اشتباه بوده
سلام با حرفتون مخالفم دلیلش اینه که ما انسان ها چه امروز چه صد سال پیش همون انسان ها هستیم ممکنه از لحاظ فرهنگی و تکنولوژی بهتر شده باشیم وگرنه در احساس ترس احساس طمع و… مثل همون انسان های ۱۰۰ سال پیش واکنش نشان میدیم راجب تکنولوژی و جهان امروز شما روش های مثل اسمارت مانی و… را میبینید و فکر میکنم. در حالی که اونور آبی ها در حال طراحی ربات و اکسپرت نویسی و اندیکاتور نویسی هستن جهان امروز پیش رفته به این سمت نه مثل خیلی سال گذشته با خط روند و … معامله کردن
مشکل حرف شما اینه که تکنولوژی و رفتار انسان رو دو قطب جدا میبینید؛ درحالیکه بازار امروزی دقیقا از ترکیب همین دوتا ساخته شده. اینکه میگی ترس و طمع انسانها ثابته درسته، اما نکته اینجاست که الان بیش از ۸۰٪ حجم معاملات دنیا توسط الگوریتمها وHFTها انجام میشه. ربات نه میترسه، نه طمع میکنه و نه بر اساس احساس پوزیشن میگیره. رباتها بر اساس ریاضیات نقدینگیو Matching Engineمعامله میکنن. تو داری با خط روند به جنگ کدهایی میری که توی نانوثانیه تصمیم میگیرن!مغلطهی بزرگی که توی حرف شما هست اینه که مارکت 2026 رو با مارکت ۱۰۰ سال پیش عصر چارلز داو یکی میدونی. بله، غریزهی انسان عوض نشده، اما بازیگران اصلی بازار عوض شدن.رباتها و اکسپرتها هم روی الگوریتمهایی کار میکنن که ریشهشون رفتار قیمته، نه تخیل برنامهنویس. اگر قرار بود فقط تکنولوژی تعیینکننده باشه، پس باید تمام صندوقهای الگوریتمیک دنیا ۱۰۰ درصد وینریت میداشتن، که ندارن.بازار امروز نه با خط روند تنها کار میکنه، نه با اسمارتمانی تنها، نه با ربات تنها هر ابزار، تا وقتی فهم عمیق پشتش نباشه، فقط یک قطعه از پازله. مشکل از ابزار نیست؛ از دید تکبعدیه.شما وقتی دیتای Level 2 و 3 رو نداری، عملا توی کورسوی اطلاعاتی داری با غولهایی رقابت میکنی که با نور دیتا حرکت میکنن. اینکه میگی جهان پیش رفته، دقیقا حرف منم همینه! پیشرفت یعنی الان ابزاری داریم که میتونیم Order Book رو کالبدشکافی کنیم. ترید با چارت خالی و تکیه بر روانشناسیِ ۱۰۰ سال پیش، مثل اینه که توی عصر موشکهای نقطهزن، بگی چون فیزیک بدن سرباز عوض نشده، پس من با شمشیر میرم جنگ! فیزیک بازار عوض نشده، اما ابزارهای رصد این فیزیک از چشمی به دیتامحور تبدیل شده.
ببین دوست عزیز وقتی حرف از ربات و برنامه نویسی میزنیم و حرف از الگوریتم میزنیم الگوریتم و ربات رو کی طراحی میکنه ؟؟ دقیقا خود ما انسان ها. اما چیزی که به ربات و الگوریتم یاد میدیم اینه که برچه اساسی میتونه طمع یا ترس داشته باشه ..این که میگی ربات احساس نداره کاملا درسته ولی من به ربات یاد دادم که چقدر پول در هر معامله وارد کنه من به ربات یاد دادم در چه نقطه ای ورود کنه در نتیجه با طراحی ربات میتونم کاملا منطقی تر به مارکت نگاه کنم ربات فقط احساسات بیخودی ما انسان هارو بروز نمیده در کل این خود انسان هست که طراح ربات هست میگین مارکت دو بعد هست من اتفاقا به شما میگم یک بعده چرا؟؟ بخاطر این که بازیگران اصلی این بازار همه و همه با ربات ترید میزنن و اندیکاتور! نمیان خط روند بکشن…قطعا همه ی ما (حداقل معامله گران ایرانی ۹۹ درصد سرمایه ای ندارن که بخوان جلوی بانک های مرکزی که با ربات و اندیکاتور در لحظه ترید باز و بسته میکنند دووم بیارند انسان های پشت پرده منطقی ربات رو طراحی کردن
ببین عزیزم مثال اخرت اتفاقا خیلی مثال زییایی بود راجب موشک ها منظور منم همینه …ما انسان ها همیشه جنگ رو برای تسلط و غلبه انتخاب میکنیم این که در هر دوره سلاح ها متغییره کار ندارم …در خصوص جنگ احساسات ما چه اگر با شمشیر بجنگیم چه با موشک اگر در حال باخت باشی عقب نشینی میکنی.اگر در حال برد باشی طمع میکنی و پیشروی میکنی حالا یا با موشک یا با شمشیر.زمان حضرت علی زمان جومونگ و … جنگ ها با شمشیر بود ولی همچنان آیتم مذاکره و… هم بود الان هم که عصر تکنولوژی هست بازم آیتم مذاکره و غلبه و ترس در ما انسان ها وجود داره که این رفتار ها بروز میکنه این که یه زمانی با قلم و مرکب نامه مینوشتن با اسب ارسال میکردن الان همون کارو با هواپیما میکنن ولی دلیل مذاکره و خود مذاکره از بین نرفته
اینکه میگی بزرگان با ربات و اندیکاتور ترید میزنن، بزرگترین اشتباهت همینجاست. طراحان الگوریتمهای بانکی رباتهایی نمیسازن که RSI و مکدی چک کنه! اونا رباتهایی بر پایهیریاضیات میکرواستراکچر و Arbitrageمیسازن. منطق اونا برداشت نقدینگی یا Liquidity Sweeping است. اونا دقیقا برای این طراحی شدن که بفهمن تریدرهای ریتیل کجای چارت با اندیکاتور و خط روندو چهارتا استراتژی خوش اسم دچار طمع یا ترس شدن تا همونجا اردرهای سنگینشون رو پر کنن.مارکت تکبعدی نیست، تو تکبعدی میبینی اینکه میگی مارکت یکبعدیه چون همه با ربات میزنن، مثل اینه که بگی جنگ مدرن تکبعدیه! در حالی که اتفاقا با دیتا MBO Level 3 ، مارکت چندبعدیترین جای دنیاست. تو توی چارت فقط قیمت و زمان رو میبینی ۲ بعد یعنی ، اما من توی لول ۳ دارم شناسهی اردر، موقعیت در صف نقدینگی و اردرهای مخفی و Icebergs رو میبینم. این یعنی تو داری در ۲ بعد با کسی میجنگی که در ۴ بعد حرکت!
در نهایت دوست عزیزم بله، انسان طراح ربات است، اما انسانی که ربات بانک گلدمن ساکس رو مینویسه، ربات رو جوری طراحی میکنه که تریدرهای خطروند کشو اندیکاتورباز رو نقدینگی خودش کنه. تکیه بر این که ماهیت انسان عوض نشده پس روشهای قدیمی جواب میده دقیقا همون چیزیه که الگوریتمهای نقدینگیخوار عاشقشن!
جیگر یبار بهت گفتم مارکت رو یک بعدی میبینم چون بازیگرای اصلی طرف دیگر ماجرا هسن و بازار طبق خواسته اونا پیش میره
من نگفتم اونا با مکدی ترید میکنن
بحث اسمارت مانی و … کردی پسر خوب اگر این اسمارت مانی که دارن توی اینستا و رسانه ها یاد تو میدن همون روشی باشه که الگوریتم های قدرتمندا ترید میزنن پس باید کار و کاسبی رو تخته کنن
دیگه حرفای این قسمتت شد شبیه حرفای آهنگری و پورصمدی و امثالهم
سبکی که ربات های اونا ترید میزنن فرق داره و اسمارت مانی که به خورد تو دادن شاید ۱۰ ۲۰ سال پیش باهاش ترید میزدن زمانی که مردم توی کف الیوت بودن من میگم فقط ربات ها هستن که زیر دست قدرتمندان و بازار رو میچرخونن اکر این ربات ها حذف شن فقط ۲ درصد میمونن اونم مردم عادی و بازار دیگ نقدینگی نداره ولی اگر اون ۲ درصد مردم عادی هم نباشن بازار باز کار خودشو میکنه چون اینا دائما در حال خرید و فروش هسن باهم
راجب جنگ مدرن هم که میگی آره حرفت درسته
مردم فقط و فقط ابر قدرت هارو میبینن و نظر اونا مهمه براشون تا کشور ها و افراد خرده پا
من اگر فرد یا کشور کوچیک باشم چه توی جنگ کلاسیک چه مدرن تصمیم گیرنده نیسم
چه مقدار حجم و ساختار بازار رو بدونم چه ندونم میتونم با ابزار یذره همراهی کنم
سلام علیلکم ، خوب متن زیاد بود حقیقت نشد بخونم زیادی شون ! مارکت ده سال پیش تا الان فرق میکنه! فرق اش چیه؟ مارکت از ۸۰ سال پیش تا الان فرق میکنه فرق اش چیه؟ فرقش اینکه دیکه با فرکتل ها و سیلک ها نمیشه سوده اور بود ! چرا ؟ چون تردینگ از زمان کرونا جهش قابل تپجه کاربر داشته که همین تریدر ها خرد زیاد شدمد که نقدینگ بالایی داخل مارکت سرازیر شده!
در مورد اردبوک ها و اردفلو ها و دیتا لول دو و سه حق با صاحب تاپیک هستش من به شخصی بلک به هیچکس پیشنهاد نمیدم ترید بزنن! چه بسا بخوام پیچدگی ساختار چارت بیام شرح بدم ؛(
مرسی از تاپیک امیدوارم نکته ها قابل فهم رو برای عموم مطرح بشه !
نوت، دیتا دقیق باعث نقطه ورد با کیفت میشه نقطه ورد با کیفیت باعث بالا بردن اورج میشه !
