شاید قبل از سود دهی مستمر بارها از خودتون پرسیدید این کارایی که من میکنم فقط یه مشت نقاشیه؟یا دانشی پشت اینکار هست؟
SMC ،ICT ،RTM و. . .
همه ی این سبک ها ادعا دارن که سبک سود دهی هستن ولی سوال اینجاست که واقعا ریتیل تریدر کارش چیه؟نقاشی روی چارت ؟ اسم گذاری برای نواحی؟باز کردن معامله بر طبق شانس؟
و اما جواب شاید ساده به نظر بیاد ولی جواب اینه : مهندسی معکوس
تئوری اینکه تمام سفارشات برطبق الگوریتم برنامه ریزی و توسط بانک ها و موسسات اجرا میشه یا تئوری اینکه بازار واقعا آزاده و مثل یک موجود زنده به سمت نقدینگی ها حرکت میکنه و تئوری های دیگه هر کدوم ممکنه درست باشن یا همه بخشی از یک واقعیت در هم تنیده باشند.
هر سبکی با توجه به تئوری نگاه به بازار سعی می کنه به نحوی بازار را مهندسی معکوس کند.
و اما حرفی که ممکنه یکمی جنجال برانگیز باشه:
تمامی سبک ها حتی الگوی های کلاسیک هم امکان سود دهی دارند ولی چرا؟
چون مهندسی معکوس وابسته به چند پارامتر است از جمله : جزئیات، تعداد، تکرارپذیری، قابل اجرا بودن.
اگه بخوام ساده تر بگم مهندسی معکوس عملی همان بک تست است و با توجه به اینکه هرچقدر تعداد بکتست بیشتر باشد، شرایط کنترل شده تر باشد و در فواصل مختلف اجرا شده باشد بیشتر قابل اتکا است.
به طور مثال یک ستاپ ساده مانند شکستن خط ترند لاین در تایم فریم یک ساعته را در نظر بگیرید. اگر این ستاپ را با پارامتر های مشخص مانند ریسک به ریوارد 2 ثابت و تایم معاملاتی مشخص و… در تعداد 1000 معامله بکتست کنیم و به فرض مثال وینریت 20 دردصد را به دست آوریم میتوان با اتکا به این اطلاعات ستاپ را بهینه تر کنیم و باز بکتست بگیریم تا به یک ستاپ مکانیکی سود ده با وینریت 35 تا 50 درصد برسیم که قابل اتکا باشد .
درواقع شیوه ی مهندسی معکوس یک تریدر قبل از تریدر شدن مانند مراحله دیپ لرنینگ هوش مصنوعی هست (اصلاح و بازخورد)
اکثر مردم این مرحله ی بسیار سخت و طولانی بکتست (مهندسی معکوس عملی) را انجام نمیدهند و هر روز با توجه به حس و حالشان تصمیم به یک معامله با نتایج نامشخص میزنند.
در ادامه در صورت استقبال مراحل انجام عملی مهندسی معکوس و یا اطلاعات مرتبط با این پست را مینویسم.
