دیگه دارم کم میارم (چگونه با تغییر رفتار بازار سازگار شویم؟)

[duckyfx (Mohammad Ranjbar)]

@user_41625

…حرفتون رو قبول دارم و برای منی که پلن ممکنه چند روز حتی ورود نده این سخن کاملا درستهمعمولا سعی میکنم فقط روی چارت اصلیم باشم ولی اگر لازم باشه چارت های که رفتارشناسی نسبی هم ازشون داشته باشم و قبلا بک تست گرفته باشم رو کار میکنم.

امیدوارم بتونین دوباره نتیجه دهی استراتژیتونو احیا کنید

[Saber (صابر)]

@user_41625

…ا سود این بازار رو دیدم دارم از پا در میام، وای به حال کسایی که با هزارتا امید و سرمایه کم تازه دارن آموزش میبینن.•••••••••••••قصدم نا امید کردنتون نیست، نیاز دارم به تجربه افرادی که یک مدت این دوره رو گذروندنبگید چجوری ازش رد شدید شاید به منم کمک کرد.

من اگه بخوام کمک کرده باشم این جمله رو میگم :

زمان و تایم فریم رو بریز دور !

الان تو مملکت ما رشد یا ثابت‌ موندن دلار بر اساس تایم فریم و میانگین کندل های گذشته و سقف و کف و و از این حرفاست ؟

به همه چارتای دنیا با همین دید نگاه کن تا تازه بفهمی چه خبره .

[Saali_FX]

@user_41625

چارت الان مثل چارت ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۲ یا حتی ۲۰۲۴ نیست.
•••••••••••••
حرکات غیر منطقی، تحرک بیش از حد قیمت، استاپ هانت‌های شدیداً زیاد و واضح.
عملاً حرکات تکنیکال از بین رفتن، حتی داده‌های اوردر فلو (Order Flow) هم دیگه مثل قبل نمی‌تونن در رفتارشناسی یا حجم‌ها/اوردرهای واقعی بهت کمک کنن.

برای پاسخ دادن به این نکته بسیار مهم، از مطالب و مفاهیم نسیم نیکلاس طالب استفاده می‌کنم که در کتاب‌های قدرتمند «قوی سیاه» (The Black Swan) و «پادشکنندگی» (Antifragile) به آن‌ها اشاره کرده است. ما باید از این مفاهیم در معامله‌گری خود بهره ببریم.

نسیم در کتاب «قوی سیاه» به مسئلهٔ استقرا اشاره می‌کند. حالا این مسئلهٔ استقرا چیست و با معامله‌گری چه رابطه‌ای می‌تواند داشته باشد؟

(از هوش مصنوعی هم کمک گرفتم تا منظور و درک من از این مفاهیم که قبلاً در کتاب‌ها خوانده‌ام، بهتر و روان‌تر بیان شود. این مفاهیم برای معامله‌گری بسیار مناسب هستند و به همین دلیل هم بر خواندن کتاب‌های نسیم نیکلاس به تریدرها اصرار دارد.)

مسئلهٔ استقرا چیست؟

مسئلهٔ استقرا مفهومی در فلسفه (به‌ویژه نزد دیوید هیوم) است.

هیوم می‌گوید ما معمولاً از مشاهدات گذشته نتیجه می‌گیریم که آینده هم همان‌گونه خواهد بود.

مثال ساده:

• خورشید هر روز طلوع کرده → پس فردا هم طلوع می‌کند.
• اگر یک استراتژی در گذشته سود داده → احتمالاً در آینده هم سود می‌دهد.

اما هیوم می‌گوید:
هیچ تضمین منطقی قطعی وجود ندارد که آینده شبیه گذشته باشد.

۲. ترید دقیقاً بر استقرا تکیه دارد

تقریباً تمام روش‌های تحلیل بازار بر همین منطق استقرایی بنا شده‌اند:

تحلیل تکنیکال

• الگوهای گذشتهٔ قیمت
• اندیکاتورها
• پرایس اکشن

فرض پنهان:
اگر این الگو قبلاً باعث حرکت قیمت شده، احتمالاً دوباره هم می‌شود.

برخی فیلسوف‌ها و نظریه‌پردازان ریسک می‌گویند بازارهای مالی بهترین آزمایشگاه واقعی برای مسئلهٔ استقرا هستند. دلیلش این است که تقریباً تمام بازی بازار بر اساس تعمیم گذشته به آینده است، اما بازار مرتب این تعمیم‌ها را خراب می‌کند.

۱. بازار جایی است که استقرا مدام شکست می‌خورد

در علوم طبیعی معمولاً قوانین نسبتاً پایدارند. مثلاً:

• آب در ۱۰۰ درجه می‌جوشد
• جاذبه تقریباً ثابت است

اما در بازار:

• رفتار انسان‌ها تغییر می‌کند
• استراتژی‌ها لو می‌روند
• الگوریتم‌ها وارد می‌شوند
• قوانین عوض می‌شود

پس الگوهایی که از گذشته گرفته‌ایم ممکن است ناگهان بی‌اعتبار شوند.
به همین دلیل می‌گویند بازار یک سیستم تطبیقی (Adaptive System) است.

۲. پارادوکس جالب بازار

یک نکتهٔ عجیب:
وقتی یک الگو کشف می‌شود و همه از آن استفاده می‌کنند، خودِ استفاده از آن باعث از بین رفتن الگو می‌شود.

مثال ساده:
فرض کن الگویی وجود دارد که می‌گوید:
«اگر قیمت از مقاومت رد شد → بخرید.»

وقتی میلیون‌ها تریدر همین کار را کنند:

• بازار ممکن است قبل از آن حرکت کند
• یا شکست‌های فیک زیاد شود

در نتیجه الگو از کار می‌افتد.
این یعنی دانستن الگو باعث نابودی الگو می‌شود.

۳. ارتباط با نظریه Black Swan (نسیم طالب)

طالب می‌گوید بزرگ‌ترین خطرها در سیستم‌های پیچیده چیزهایی هستند که:

• بسیار نادرند
• پیش‌بینی نمی‌شوند
• اما اثر عظیم دارند

مثال در بازار:

• بحران ۲۰۰۸
• سقوط کرونا در ۲۰۲۰
• سقوط‌های ناگهانی بازار کریپتو

این‌ها Black Swan هستند.

مشکل استقرا اینجاست:
اگر ما فقط گذشته را ببینیم، ممکن است چنین اتفاق‌هایی در داده‌ها کم باشند یا اصلاً نباشند، پس تصور می‌کنیم سیستم امن است.
اما ناگهان یک رویداد نادر کل مدل را نابود می‌کند.

۴. مثال مشهور: بوقلمون طالب

طالب مثال معروفی می‌زند:
یک بوقلمون هر روز غذا می‌گیرد.
پس با استقرا نتیجه می‌گیرد:
«انسان‌ها موجودات مهربانی هستند.»

هر روز این فرض قوی‌تر می‌شود.
اما درست قبل از عید شکرگزاری، بوقلمون ذبح می‌شود.

مشکل چه بود؟
داده‌های گذشته درست بودند، اما آینده تابع همان الگو نبود.
بازار هم گاهی همین‌طور رفتار می‌کند.

۵. نتیجه برای ترید

تریدرهای خیلی حرفه‌ای معمولاً این دیدگاه را دارند:

• بازار قابل پیش‌بینی کامل نیست
• مدل‌ها فقط تقریبی هستند
• همیشه احتمال رویدادهای غیرمنتظره وجود دارد

پس تمرکز اصلی آن‌ها می‌شود:

• مدیریت ریسک
• بقا در بلندمدت
• نه پیش‌بینی کامل بازار

اگر دوست داشته باشی، می‌توانم بحث جالب‌تری هم بگویم:

چرا بعضی ریاضی‌دان‌ها می‌گویند اگر کسی واقعاً بتواند بازار را پیش‌بینی کند، همان پیش‌بینی خودش بازار را تغییر می‌دهد.

این یکی از عجیب‌ترین ویژگی‌های بازارهای مالی است."}

[Saali_FX]

حالا همین باعث شد تا جرغه ایجاد یک تاپیک مخصوص مفاهیم موجود در کتاب های نسیم نیکلاس طالب و معامله گری بپردازم و اون مفاهیم پیچیده وسخت رو مستقیم برای ترید و معامله گری بیان کنم هر از گاهی چندبار
اون تاپیک رو از این لینک میتونید دنبال کنید
https://forum.iranbroker.net/t/topic/12539?u=saali_fx

[Majid.Tm]

این موضوعی هس ک ذهن منم زیاد درگیر میکنه ، اینکه چند سال پیش نسبت ب الان حرکات منطقی تر و بهتر قابل پیش بینی تر بود که رفته رفته داره سخت تر میشه بخصوص بعد فراگیر شدن هوش مصنوعی ، اینو من تو ژورنال بک تستام هم ک نگاه میکردم میدیدم برا چند سال پیش رو ک چقد واضح و روان تر بود حرکات چارت ولی الان پیچیده تر شده ، و چیزی ک خیلی بده هرزگاهی حرکات غیر منطقی چند ده پیپی تو یکی دوتا کندل یک دقیقه یهویی بدون اینکه خبر یا محرکی باشه رخ میده…

[Saali_FX]

ده پیپ ک مقدار زیادی نیست واسه حرکت که نیاز به خبر داشته باشه ک،چون شما در تایم یک دقیقه هستید، بله نسبت به کندل های دیگر یک کندل ده پیپ حرکت کنه میتونیم بگیم حرکت بزرگتری نسبت به قبلیا داشته ولي مقدار حرکت منطقیه و معقولی واسه هر نمادی حتی

[Majid.Tm]

عرض کردم چند ده پیپ ، یعنی گاها حرکت هایی در حد بیست سی پیپ !! ، گاهی وقتا طی چند کندل بیشتر هم میشه، من چون چند ساله فقط در حد دو سه تا جفت رو دنبال میکنم حرکات غیر منطقی شون نسبت ب گذشته بیشتر به چشمم میاد

[user_49253 (rename)]

دوست عزیز چنانچه مایل هستید به تاپیک زیر سر بزنید

اطلاعات مفیدی هست که میشه استفاده کرد

امیدوارم روزهای خوب مارکت رو دوباره ببینید

تئوری کندل نشانه: فراتر از آموزش های معمول

با سلام به دوستان گرامی و علاقه مندان به بازارهای مالی جهانی . هیچ وقت نتونستم و نمیتونم به لفظ اداری و رسمی صحبت کنم به همین خاطر هم میخوام تا اونجایی که میتونم به زبان عامیانه و محاوره ی روزانه بنویسم. من محمد امیری ام و تقریبا بیشتر از ۱۰ ساله که از آشنایی اولیه ام و ۶ سال از روز صفر شروع آموزش هام میگذره و تقریبا ۴ سال و نیم هم از ترید روزانه ی پر فشار همراه با اموزشم میگذره. بعد از این همه مدت هم که تو ترید روزانه بودم به موفقیت های محدودی دست پیدا کردم و میخوام یواش یواش از این به بعد …

[Ehsan9 (Ehsan)]

@user_41625

…ا سود این بازار رو دیدم دارم از پا در میام، وای به حال کسایی که با هزارتا امید و سرمایه کم تازه دارن آموزش میبینن.•••••••••••••قصدم نا امید کردنتون نیست، نیاز دارم به تجربه افرادی که یک مدت این دوره رو گذروندنبگید چجوری ازش رد شدید شاید به منم کمک کرد.

بازار همیشه همین بوده هیچ فرقی نکرده

برای منی که پرایس اکشن کار میکنم و ۶ ساله فعالم بازار همیشه اسپایک کانال و رنج رو داشته

اگر فکر میکنید در یک دوره ای بازار رو فهم نمیکنید مشکل استراتژی شما نیست مشکل تحلیل شماست. وین ریت تحلیل شما پایینه چون ساز و کار حرکت بازار رو بخوبی درک نکردید

[user_41625 (Ahmadi)]

ممنون بهش فکر میکنم

[user_41625 (Ahmadi)]

باشه عزیزجان ممنون بابت نظرت

[Ehsan9 (Ehsan)]

سبک شما چی هستش؟

[nader (نادر نزدکی)]

@user_41625

… از تجربه هست،چیزی که من رو اذیت می‌کنه ضرر نیستقبلا هم ضرر بود ولی دلیلش هم بعدش مشخص بودبرای مثال ستاپ کامل نبود یا اور ترید یا هزاران موضوع دیگه که بعد ترید میشد فهمید و تکرار نکرداین روز ها دلیل استاپی که میخورم مشخص نیست و این هست که اذیتم می‌کنه.

سلام لطف داری. من میدونم که شما همه این حرفهایی که میگم رو و حتی بهتر از حرفهای من رو هم احتمالا می دویند ولی می خوام بگم که وظیفه اصلی ما اجرای دقیق استراتژی هست. اگر استراتژیت در یک بازه طولانی چندین ماه جواب نمیده و در بک تستهات هم چنین چیزی نبوده این موضوع دیگه ست. باید استارتژی رو بررسی مجدد کنی اگر که نه بازار احتمالات هست و دلیل اصلیش اصلا شاید قابل کشف نباشه که چرا فلان مواقع طبق استارتژی ما کار نکرد

[Abcd]

اول بگم که هیچ ادعایی ندارم و در حد ارائه استیتمنت نیستم مخصوصا بلند مدت. چیزی که الان کار میکنم و نتیجه هم میگیرم قبول این نکته هستش که بازار قطعیتی نداره و به نقاشی های روی چارت واکنش نشون نمیده در نتیجه معاملات رو بر مبنای احتمال میچینم. اونقدر سرمایه بزرگ ندارم که یک معامله باز کنم و بشینم تا یا استاپ بخوره یا تی پی و این تی پی هم قابل توجه باشه خلاصش چون سرمایم کم هستش اگر با سبک مرسوم معامله باز کنم هم سود قابل توجهی نداره همین سود غیر قابل توجه خسته میکنه آدم رو در نتیجه معاملات ریسکی میزنه که نتیجه از قبل مشخص هستش. مشکلی که الان هستش و همیشه هم بوده ولی چون کم اتفاق میفتاده توجهی بهش نمیشده الان چون زیاد اتفاق میفته خیلی ها تازه متوجه شدن اونم غیر قابل پیش بینی شدن بازار هستش به خاطر شرایط ویژه از جنگ نظامی بگیر تا جنگ تعرفه و جنگ رسانه که صرفا با یک توییت یا یک شایعه هر چی نقاشی روی چارت باشه عملا کاراییش رو از دست میده. باز هم میگم ادعایی ندارم ولی سبکی که الان جواب میگیرم بهش میگن grid به این صورت هستش که تعداد زیادی معامله میچینم هم بای هم سل هر دو از نوع استاپ یعنی بای استاپ و سل استاپ به هیچ وجه معاملات لیمیت در کار نیست. منتظر میشم قیمت در نهایت یک طرفی میره که اصلا مهم نیست کدوم طرف در این وسط احتمال داره از هر دو طرف چند تا معامله فعال بشه ولی وقتی قیمت حرکت اصلی رو انجام میده، اون اوردرهایی که سمت حرکت قیمت هستن فعال میشن در نتیجه سود از ایمبالانس یا عدم تعادل حاصل میشه یعنی اگر 5 اوردر بای فعال شده قیمت به یک طرفی میره و مثلا 20 تا اوردر سل فعال میکنه همین عدم توازن بین تعداد اوردر ها منجر به سود میشه. فرمول نسبتا ثابتی داره که من میگم 2n+1 یعنی از هر طرف چند تعداد اوردر فعال شده باشه در صورت ادامه که ذاتا در سود هستی. اگر 10 اوردر بای فعال شده از یک طرف و قیمت برگرده حدودا باید دو برابر تعداد اوردر طبق فرمول به اضافه 1 نهایت 2 اوردر دیگه برای جبران اسپرد و … کافی هستش تا سر به سر بشید. چون تعداد اوردر بالا میباشد سود و ضرر بر مبنای اعداد مثلثی هستش یعنی شما اگر یک اوردر در سود باشید 1 دلار سود اگر 2 اوردر باشه 3 دلار سود اگر سه اوردر 6 دلار سود چهار اوردر 10 دلار سود میشه اینایی که گفتم مجموع سود ها به ازای اوردرها هستش. در کل بستگی داره اوردر چندم فعال بشه، یعنی تغییرات سود یک اوردر کمتر میشه مثال برای اوردر ۱۵ اگر فرضا ۱۰۰ دلار در سود باشید با فعال شدن اوردر ۱۶ این سود میشه یک واحد کمتر از اخرین اردر فعال شده یعنی اوردر ۱۵ که به اضافه سود قبلی میشه ۱۱۵ اگر یکی دیگه فعال بشه یعنی اوردر ۱۷ یک واحد کمتر برابر هستش با ۱۶ دلار دیگه به سود قبلی اضافه میشه و مساوی ۱۳۱ دلار اگر بعدی فعال بشه میشه۱۷ دلار میاد روش و تبدیل به ۱۴۸ دلار سود میشه. این روشی هستش که جواب میگیرم ولی برای هر نمادی مناسب نیستش برای نماد های روند دار خوبه مثل نزدک و داوجونز و دکس نمادهایی که وقتی حرکت اصلی شروع بشه دیگه احتمال خیلی کم برمیگردن معمولا در همون روند ادامه میدن ولی این روش در طلا جواب نمیده چون حرکت برگشتی زیاد داره در نتیجه تعداد زیادی معامله از هر جهت باز میمونه در صورت برگشت قیمت اوردرهای یک طرف باید دو برابر طرف مقابل باشه تا تازه سر به سر بشه‌ مشکلات اسپرد و بالانس کم و سواپ در صورت انتظار طولانی مدت برای برگشت قیمت هم بحثش جداست. برای طلا هم همین روش استفاده میکنم ولی اونجا برای هر اوردر استاپ میزارم چون طلا قبل حرکت اصلی خیلی رنج میزنه بعدش که چند اوردر استاپ شدن حرکت اصلی شروع میشه. فعلا چون بازار تر تمیز و ترند نیست اینجوری جواب میگیرم قبلا هم بر اساس احتمالات میچیدم ولی الان دیگه فاندامنتال و تکنیکال کاربرد قبل رو ندارن چون با یک توییت همه چی به هم میخوره.

[user_43875174 (حمیدرضا)]

اینکار خیلی خطرناکه

[user_43875174 (حمیدرضا)]

برای کسی که‌فکر میکنه استراتژیش خراب شده

باید عرض کنم که استراتژی اوکیه

بازار در تایم پریمارکت و نیویورک تو رژیمه اصلا یه وضعی

اینام طلب ما باشه از مارکت

[Ehsan9 (Ehsan)]

این که نشستی کلی فکر کردی که همچین روشی رو در بیاری قابل تقدیره ولی عملا توی بلند مدت این روش جواب نمیده به دلایلی که اصلی ترین دلیلش هم مباحث سایکولوژی و درگیر شدن شدید روان معامله گره

و اینکه اشتباه میکنی فکر میکنی با پول کم نمیشه سود کرد میشه اسکلپ کنی تعداد معاملاتت رو بالاتر ببری و وین ریتت رو افزایش بدی ولی خب سخته راحت نیست

شما هزار الی دو هزار دلار جفت و جور کنی میتونی قدم به قدم پیش بری و بیشترش کنی با سود ماهیانه ۵ تا ۱۰ درصد

در مورد اینم که گفتی بازار خراب شده باید بگم با کمال احترام داری اشتباه میکنی نوع نگاهت به بازار اشتباهه که این دیدگاه رو داری . بازار همونه از اول همون بوده تا ابد هم همینه

[anon62036221]

@user_41625

… از تجربه هست،چیزی که من رو اذیت می‌کنه ضرر نیستقبلا هم ضرر بود ولی دلیلش هم بعدش مشخص بودبرای مثال ستاپ کامل نبود یا اور ترید یا هزاران موضوع دیگه که بعد ترید میشد فهمید و تکرار نکرداین روز ها دلیل استاپی که میخورم مشخص نیست و این هست که اذیتم می‌کنه.

شاید باید یکم بهینه کنید استراتژی تون رو. یه بک تست بگیرید این چند وقته رو چند تا شرط اضافه کم کنید ببینید شاید بهتر شد. این دوره رکود ها بعضی اوقات خودش باعث کشف به استراتژی بهتر میشه

[anon62036221]

@Abcd

…حرکت اصلی خیلی رنج میزنه بعدش که چند اوردر استاپ شدن حرکت اصلی شروع میشه. فعلا چون بازار تر تمیز و ترند نیست اینجوری جواب میگیرم قبلا هم بر اساس احتمالات میچیدم ولی الان دیگه فاندامنتال و تکنیکال کاربرد قبل رو ندارن چون با یک توییت همه چی به هم میخوره.

اینی که شما میفرمایید رو من دیدم یه سری دوستان استفاده می‌کنند ولی شما بالانست زیاد باشه حس میکنم از نشر سایکولوژی اجرا کردنش سخت باشه این روش. روح و روان آدم تو ریل به بازی گرفته میشه. در کل وقتی تعداد معاملات زیاد میشه آدم درصد خطای تصمیماتش زیاد میشه

باز یه استراتژی باشه بر اساس منطق روند بازار و نقدینگی آدم با یک تست گیری مکرر اطمینان و اعتمادش بهش بیشتر میشه می‌تونه احراش کنه.

در کل اکثر استراتژی ها سودده هستند ولی باید مدلشون به شخصیت کسی که میخواد احراش کنه تطبیق داشته باشه

[user_40315 (احسان)]

@user_41625

…ا سود این بازار رو دیدم دارم از پا در میام، وای به حال کسایی که با هزارتا امید و سرمایه کم تازه دارن آموزش میبینن.•••••••••••••قصدم نا امید کردنتون نیست، نیاز دارم به تجربه افرادی که یک مدت این دوره رو گذروندنبگید چجوری ازش رد شدید شاید به منم کمک کرد.

داداش گلم وقتی ادم همزمان چندین سبک و بلده وارد حالت دو دیدگاهی میشه یعنی همزمان هم پوزیشن های بای میبینی و همزمان پوزیشن های سل و برای حل این شرایطی که داخلش هستی یه استراتژِی سودده انتخاب کن که اساتید هم با اون کار میکنن و از سود ده بودنشون مطمعن باشی و یک فن و انتخاب کن