در NDS، انتهای Flag یا همان نقطهٔ F در ستاپ ۱۲۳Flag نقطهٔ کلیدی تعیین قطعی روند و ورود به معامله (در تایم فریم پایینتر) است. این نقطه همیشه پایان یک روند صعودی یا نزولی است. اما مانند دیگر روندها مشکل false breakout دارد یعنی مثلا در روال صعودی ممکن است چند ستون کم عمق پایین برود ولی بعد دوباره از نقطهٔ قبلی بالاتر برود.
راه حل شما برای حل این مشکل در تعیین این نقطه چیست؟
پینوشت: مثلا در عکس زیر نقطهٔ *F یک false breakout و نقطهٔ F نقطهٔ Flag است.
پینوشت ۲: در تکنیکال آنالیز کلاسیک راههای گوناگونی برای false breakout پیشنهاد شده (مثل filtering ، یا حداقل یک ستون کامل بیرون خط روند بودن) اما من جایی ندیدم این مسئله را با قطعیت یا دست کم اطمینان بالا حل کرده باشند.
=================================
پینوشت ۳:دوستان ضمن تشکر از همهٔ کسانی که در بحث شرکت کردند، دقت کنید که مسئلهٔ false breakout مشکل nds نیستو چیزی از ارزشها و تواناییهای این روش کم نمیکند. False breakout همان طور که مقالهٔ چند پست قبل من نشان داد یک مسئلهٔ کلاسیک در هر چارت معاملاتیه فارغ از استراتژی. چیزی که باعث میشد در nds برجسته بشه اهمیت کلیدی نقطهٔ Fه که اساس و پایهٔ معامله به شکل تعریف شده در ndsه.
خاص nds هم نیست. مثال کلاسیکش در momentum trading که خط روند و شکستن اون اهمیت بنیادی داره. False breakout باعث میشه در حالی که روند ادامه داره و خیلی مونده تا نقطهٔ واقعی اوجش (تموم شدن روند)، معامله رو به گمان اشتباه خارج شدن از روند ببندی و احتمالا یک سود خیلی بیشتر رو از دست بدی.
خوبه اگه بتونیم بیشتر روی موضوع اصلی یعنی مشکل false breakout در تعیین نقطهٔ F در nds تمرکز کنیم. موضوعهای دیگه رو میشه در جاهای دیگه مطرح کرد و همه با هم دربارش صحبت کنیم.
هیچ کس هم اینجا بهتر یا بیشتر از هیچ کس دیگه نیست. همه جمعی هستیم برابر که سعی میکنیم یاد بگیریم و بهتر بشیم و شاید تو این مسیر دوستهای خوبی هم پیدا کنیم. بدیهیه که ادب و احترام و فروتنی شرط اول این راهه. متشکرم.
ممنون از بازخورد. نقطهٔ False breakout جزئی از بخش پایانی Flag است یعنی قسمتی از همان low volume spike. در صورت برقرار بودن فرضِ nds و با توجه به محدود بودن دامنه false breakout (معمولا در حد چند ستون) چرا باید روال حجم تغییر کند؟
در مورد FO آخر فلگها، یکی از روشهای کمدرگیری اینه که ورود رو با Buy Stop / Sell Stop تنظیم کنیم.
ایده اینه که انتهای فلگ (ND) را در تایم ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه مشخص کنیم و بعد در جهت سناریو، زیر یا بالای ND اردر بذاریم.
با این کار معمولاً ورودها کمتر میافتن روی FOهای انتهای فلگ.
تا جایی که من میدونم ND (Near Death) در nds انتهای flag نیست مثلا در ۱۲۳ صعودی در ابتدای نزول از نقطهٔ ۳ اتفاق میافته (بخش نزولی flag در هوک مثبت). flag کاملا در جهت مخالف اون بخش اتفاق میافته (در شکل پست قبلی من مشخصه). علاوه بر اون ND هم یه قله است که همون مشکل false breakout رو داره.
به نظرم چیزی که شما اشاره میکنید مربوط به تصویر زیره (از ویدئوی مدیریت ریسک دکتر جعفریان) ولی موضوع ما رو پوشش نمیده.
دقیقاً همین است.
اگر همین شماتیک را روی مثال چارت خودتان بندازید،
شما شماره ۲ رو ترید میزنید میگید یه شماره ۳ میزنه برام ( همون fo) ( بر اساس فرکتال )
اگر قرار باشد یک حرکت شبیه شماره ۳ (همان FO انتهای فلگ) رخ بدهد، راهحلش همان بحث ND است
سلام من حدود یک ماه میشه که nds رو شروع به مطالعه کردم و یکسری سوالات ذهنم رو درگیر کرده میشه شما لطف کنید به من یک آیدی روبیکا بدید من سوال هام رو ازتون بپرسم
ممنون از بازخورد. شکل ارائه شده flag ها را که بر اساس nds حتما بعد از گره ۳ شکل میگیره- و تعیین دقیق و مطمئنشون موضوع اصلی این بحثه- مشخص نکرده. متوجه ربط پاسخ به بحث نمیشم.علاوه بر اون شمارهگذاری گرههای صعودی و باز و بستهشدنشان از نظر nds همدقیق و کامل به نظر نمیرسه. شمارهگذاری دقیق در شکل زیر. ستاپ 123F مستقل از ستاپ F-0<3-0<2-0<1-0 است. همان طور که گفته شد با توجه به مشخص نکردن flag و نقطهٔ F برای هیچ کدام از دو ستاپ ربطش به بحث مشخص نیست.
موضوع بازوی پایین روندهٔ بعد از ۳ نیست مسئله تعیین دقیق نقطهٔ F(انتهای Flag) در انتهای بازوی بالا رونده است که بالای گره ۳ قرار میگیره در حالی که ND پایین گره ۳ قرار میگیره. قسمت مورد اشارهٔ شما بخش موردنظر این بحث نیست. در ضمن خود ND هم همون مشکل false breakout رو داره.
شما میخوایین دلیل اون فلگی که پایین تر زده شده رو بفهمید و نقطه دقیقش رو که شدنی نیست و با حجم کمی بالا و پایین میشه …. و اون چیزی جز 123 آخر روند نیست … نکته ای که هست در اسکرین شما طلا ترید میکنید و اینکه طلا فلگ ندارد و اصولا با 1هوک حرکت خودش رو شروع میکنه همون حرکت اصلی تایم بالا …. و راجب شمارش که الان تو تایم 15 دقیقه هست اون یک قطعا توی این تایم فریم و فرکتال 12 هست در صورتی 1 میشه که شما تایم رو ببری بالاتر …
من سوال شما رو اینطور برداشت کردم: (ممکنه دقیقاً همون منظورتون نباشه)
میخواید انتهای فلگ رو دقیقتر دربیارید که اگر یه حرکت اضافه/شبیه FO رخ داد، بتونید بفهمید و تریدتون در ضرر نرود.
واقعیتش تعیین نقطه F (انتهای فلگ) به صورت قطعی و ۱۰۰٪ ممکن نیست، ولی ما برای نزدیک شدن بهش چند نشونه میذاریم:
۱- از لگ/حرکت قبل ( لگ مقابل ) بررسی کنیم که آیا حوالی ۸۶ درصد هستیم ( با توجه به ۱و۲ باز )
۲- خود فرکتال 3F رو روی همون ناحیهی لگ آخر بررسی میکنیم. (حتی همون خود فلگ آخر)
۳- اگر ساختار و تایم فریم اجازه بده، دوست داریم ۳ بار زیر/۱و۲ لگِ مقابل رو بزنه.
۴- به تایم سشن/ساعت معامله دقت میکنیم.
۵- در لگ پایانی همان فلگ نهایی (آخرین چیزی که داریم میبینیم) باید 3F / یا 1-2-3 ساختار دیده بشه (اگه فقط تیک قیمتی هم باشه، بازم نشونه حساب میکنیم).
۶- low volume spike آخر هم اگر ثبت نشده باشه، ممکنه حرکت بعدی باشه.
و مهمتر از همه: کل ناحیهای که میخوای ورود بزنی باید در جهت تایم بالاتر همراستا باشه (مگر اینکه لوکال ترید میکنید که بحثش جداست).
همیشه قرار نیست همه این ابزارها یکجا موجود باشه؛ هر کدوم که بیشتر باشه، تأیید بیشتر میگیریم.
ضمن اینکه خیلیها کنار اینها از ابزارهایی مثل VWAP / CCI / … هم کمک میگیرن.
ولی از نگاه من، تکنیک ND (یعنی گذاشتن Buy Stop / Sell Stop زیر یا بالای قوس ND) کمک میکنه ورودمون کمتر بیفته روی FOهای کمعمقِ انتهای فلگ—چون به “جای دقیقتر” وابسته میشیم.
خود ND فیک داره، برای همین از اردر گذاشتن زیر/بالاش استفاده میکنیم تا اجرای ترید هم امنتر و با کنترل بیشتر باشه.
اگر منظورتون از “انتهای فلگ” دقیقاً چیز دیگهایه، اسم همون معیار رو بفرمایید؛ ولی چارچوبِ چک کردن و اجرا با اردر (ND) همون چیزیـه که کمک میکنه ورود کور نباشه.
شما میخوایین دلیل اون فلگی که پایین تر زده شده رو بفهمید
خیر. *F فلگ موردنظر نیست.false breakout است. تصحیح شمارهگذاریهایتان توسط من را در شکل پست قبلیم ببینید.
نکته ای که هست در اسکرین شما طلا ترید میکنید و اینکه طلا فلگ ندارد
چه کسی گفته در nds «طلا» فلگ ندارد؟ مرجعتان چیست؟ در کتاب دکتر جعفریان به عنوان مرجع قطعی استراتژی هیچ نامی از طلا یا هیچ نماد معاملاتی خاص دیگری برده نشده است. بر اساس همان کتاب، flag بعد از ۱۲۳ قطعی و کلیدی است. انتهای flag (نقطه F) نقطهٔ تعیین جهت روند در تایم فریم بالا و ورود به معامله در تایم فریم پایین است و اساس هر نوع معامله در nds را شکل میدهد. نحوهٔ معامله در nds و نقش کلیدی flag به نقل از همان کتاب را میتوانید اینجا ببینید.
پینوشت:
نکته ای که هست در اسکرین شما طلا ترید میکنید و اینکه طلا فلگ ندارد
راستی screenshot پست اول مربوط به شاخص دلار DXY است نه طلا.
از بازخوردتان و پیگیرتان در بحت تشکر میکنم. ولی منطور من این نبود. اگر به پاسخ قبلی من دقت کنید میبینید که اصولا ND به Flag مربوط نمیشود. همانجا توضیح دادم شما به جایی از نمودار اشاره میکنید (زیر گره ۳) که اصولا خارج از محدودهٔ بحث این موضوع است (Flag در ۱۲۳ صعودی همیشه بالاتر از گره ۳ است). اگر علاقه دارید میتوانید موضوع دیگری در مورد ND، و نه انتهای flag یعنی نقطهٔ F، باز کنید و در مورد آن بحث کنیم.
شاید گیر کار در مفهوم false breakout است به زبان ساده یک retracement یا pullback ساده بدون تغییر جهت روند. شاید بخواهید به توضیح زیر نگاهی بکنید
پی نوشت: ارجاع به متن بالا به معنی تایید علت شناسی و روشهای مقابله مطرح شده در آن نیست. false breakout - فارغ از ریشهٔ بوجود آمدنش- یک مسئله کلاسیک در تکنیکال آنالیزه که روشهای شناختهشدهای مانند filtering و غیره برای آن پیشنهاد شده. ولی تا جایی که من میدانم همچنان دردسر ساز است.
واقعیتش تعیین نقطه F (انتهای فلگ) به صورت قطعی و ۱۰۰٪ ممکن نیست
تعیین قطعی و ۱۰۰٪ نقطهٔ F نقطهٔ شروع معامله در nds است (توضیح دکتر جعفریان را در پاسخ قبلی من ببینید) و اگر ممکن نبود استراتژی معامله در nds از کار میافتاد. نمونهاش در پست اولیه این موضوع (نقطهٔ F). موضوع به موقع متوجه شدن آن است (اشتباه نگرفتن false breakout با انتهای واقعی روند Flag یعنی نقطهٔ F)
تا جایی که من میدانم در هیچ جای کتاب دکتر جعفریان به تفاوتی در شمارش چه در بازوی بالا رونده و چه در بازوی پایین رونده اشارهای نشده است. بخش سکانس (ص ۶۶ pdf کتاب) را ببینید.
مرجعتان کجاست؟ اگر مرجعی از کتاب دکتر جعفریان به عنوان مرجع nds و کتاب تعریفکنندهٔ استراتژی دارید ارائه کنید.
پی نوشت: نحوهٔ صحیح شمارهگذاری قلهها و درههای به نقل از کتاب دکتر جعفریان . هیچ تفاوتی در شماره گذاری بین بازوی چپ و راست (بالا رونده و پایین رونده) وجود ندارد.
ممنون از بازخورد. تا جایی که من در کتاب دکتر جعفریان به عنوان تعریفکنندهٔ استراتژی دیدم چنین شرطی وجود ندارد. اگر شما جایی چنین چیزی دیدید لطفا ارائه کنید تا دیگران هم استفاده کنند.
نحوهٔ انجام معامله به نقل از کتاب دکتر جعفریان را اینجا با جزئیات کامل و چک لیست میتوانید ببینید. من اشارهای نمیبینم به ادعای مطرح شده.
به نظر میرسد چیزی که شما اشاره میکنید موضوع دیگری است به نام Fine Tuning Entry (متن به نقل از کتاب دکتر جعفریان). ولی نقطهٔ مورد نظر اصولا نقطهٔ C (برگشت دره ۳) نه نقطهٔ F در تایم فریم بالا یا تایم فریم معامله. ربطش با بحث فعلی را متوجه نمیشوم.
**دوستان ضمن تشکر از همهٔ کسانی که در بحث شرکت کردند، دقت کنید که مسئلهٔ false breakout مشکل nds نیستو چیزی از ارزشها و تواناییهای این روش کم نمیکند. False breakout همان طور که مقالهٔ چند پست قبل من نشان داد یک مسئلهٔ کلاسیک در هر چارت معاملاتیه فارغ از استراتژی. چیزی که باعث میشد در nds برجسته بشه اهمیت کلیدی نقطهٔ Fه که اساس و پایهٔ معامله به شکل تعریف شده در ndsه.
خاص nds هم نیست. مثال کلاسیکش در momentum trading که خط روند و شکستن اون اهمیت بنیادی داره. False breakout باعث میشه در حالی که روند ادامه داره و خیلی مونده تا نقطهٔ واقعی اوجش (تموم شدن روند)، معامله رو به گمان اشتباه خارج شدن از روند ببندی و احتمالا یک سود خیلی بیشتر رو از دست بدی.
خوبه اگه بتونیم بیشتر روی موضوع اصلی یعنی مشکل false breakout در نقطهٔ F در nds تمرکز کنیم. موضوعهای دیگه رو میشه در جاهای دیگه مطرح کرد و همه با هم دربارش صحبت کنیم.
هیچ کس هم اینجا بهتر یا بیشتر از هیچ کس دیگه نیست. همه جمعی هستیم برابر که سعی میکنیم یاد بگیریم و بهتر بشیم و شاید تو این مسیر دوستهای خوبی هم پیدا کنیم. بدیهیه که ادب و احترام و فروتنی شرط اول این راهه. متشکرم.**
