خیلی جاها توی چتها و گروهها دیدم که میگن چالش Full Fund رابینسود پاسنشدی هست یا قوانینش جوریه که نمیذاره کسی کاملش کنه. ( لپ کلام عمدا سخت میگیرن)
منم تصمیم گرفتم این چالش رو فعال کنم و قدمبهقدم مسیر رو ثبت و با شما به اشتراک بذارم.
هدف از این تاپیک فقط و فقط اشتراکگذاری تجربه و روند چالش هست؛
پس نه تبلیغه، نه تخریبه، نه بحثهای حاشیهای.
میخوایم ببینیم:
آیا واقعاً میشه با رعایت قوانین، این چالش رو پاس کرد؟
توانایی خودمون چقدره؟
در صورت پاس شدن، واقعاً پرداخت انجام میشه یا نه؟
و در نهایت نظر و تجربه بقیه دوستان چیه؟
این تاپیک رو باز کردم تا مسیر رو شفاف و مرحلهبهمرحله ثبت کنیم و در کنار هم بررسی کنیم که نتیجه چی میشه.
برای روزهای شنبه و یک شنبه اصولا چون تخصصی روی کریپتو کار نمیکنم سعی میکنم حجم و ریسک و زمان معاملاتم رو کمتر کنم تا هم ریسک معاملاتم روی نماد های غیر تخصصی پایین بیاد و هم بخاطر اون 6 پارامتر ارزیابی برای پاس شدن کمی کمک کنه میانگینم پایین تر بیاد تا اگر روزی اورترید داشتم تا حدی بتونه اون رو پوشش بده . فردا مجدد با طلا شروع میکنم امیدوارم هفته خوبی داشته باشیم
اینکه گفتید «اگر کسی با حجم ثابت معامله کنه یعنی مدیریت ریسک نداره و تریدر نیست» از نظر مدیریت سرمایه حرف دقیقی نیست. تو ادبیات ترید چند مدل مختلف برای سایز پوزیشن وجود داره که یکی از سادهترین و قدیمیترینش Fixed Position Size هست؛ یعنی معاملهگر عمداً حجم معاملاتش رو ثابت نگه میداره.
این موضوع چیز عجیبی هم نیست. مثلاً Van Tharp تو بحثهای مربوط به Position Sizing چند مدل مختلف مدیریت حجم رو توضیح میده که یکی از سادهترینها همین حجم ثابت هست. Ralph Vince هم تو کارهاش درباره Position Sizing نشون میده که روشهای مختلفی برای کنترل ریسک وجود داره و همه چیز لزوماً با تغییر حجم انجام نمیشه.
خیلی وقتها ریسک از طریق حد ضرر (Stop Loss) کنترل میشه، نه از طریق تغییر حجم. یعنی ممکنه حجم ثابت باشه ولی فاصله استاپ تعیین کنه که چه مقدار از سرمایه در معرض ریسک قرار میگیره.
حتی خیلی از تریدرها عمداً حجم ثابت استفاده میکنن چون:
اجراش سادهتره، خطای انسانی کمتر میشه، و برای تست آماری یه استراتژی در بازه طولانی نتایج قابلمقایسهتری میده.
برای همین صرف اینکه حجم معاملات ثابت باشه، بهتنهایی هیچ چیزی درباره داشتن یا نداشتن مدیریت ریسک یا تریدر بودن یک نفر ثابت نمیکنه. مگر اینکه کسی دانش کافی از مبحث مدیریت سرمایه نداشته باشه اصلا !!!
این مباحثی که شما داری مطرح میکنی برای کلاسیک کار ها هست و منسوخ شده.اینکه شما ریسک خودتون رو بر اساس پوززیشن سایز ثابت نگه میدارید نه بر اساس قیمت اشتباه رایجی هست که سال هاست گریبان تریدرهارو به فرض منظم بودن معاملات گرفته.اصولا مدیریت سرمایه و ریسک به چه کاری میاد؟؟؟اینکه ما بسنجیم هر معامله چه سطحی از ریسک رو برای ما داره. توی یه پوزیشن “های” ریسک شما نمیتونی همون حجمی که توی پوزیشن ایده آل بر اساس پلن مکتوبتون هست وارد کنید.ثابت بودن پوزیشن سایز یعنی شما حدضررهاتون ثابت هست این ثابت بودن ها معنی منظم بودن نمیده همکار عزیز در ضمن هر اسم و شخصیتی و هر کتابی دلیل به درست بودن و مرجع بودن نیست.
نحوه پاسخگویی شما با اسم چند فرد و چند جمله لاتین منو یاد تریدرهایی میندازه که چارتشون شبیه دفتر نقاشی هست.
تمامیه مباحث ترید در روانشاسی و مدیریت سرمایه هست و در عین حال سادگی با این مفاهیم درشت و دهن پر کن کسی به جایی نرسیده.
سطح سواد هر کس هم به مدارک آکادمیکی که داره برمیگرده تجربه هم جای خودش رو داره
من بحثم اصلاً این نبود که کسی باید حجم ثابت رو واجب بدونه یا اینکه مدیریت سرمایه با اسم چند نفر حل میشه. اینکه مثال زدم از ونتارپ یا وینس صرفاً برای این بود که معلوم بشه «حجم ثابت» یه چیز مندرآوردی نیست و سالهاست بهعنوان یک مدل معتبر استفاده میشه. همین، نه اینکه کلاسیک یا مدرن بودن رو بحث کنم.
اما چند تا نکته تو حرفهات هست که از نظر منطقی و عملی نیاز به تفکیک داره:
۱ - اینکه میگی «اگر حجم ثابت باشه یعنی حد ضرر هم ثابته» برداشت درستی نیست.
خیلی از تریدرها حجم رو ثابت نگه میدارن اما ریسک رو با فاصله استاپ کنترل میکنن. یعنی ممکنه تو یک پوزیشن ریسک یکبهدو باشه، تو یکی یکبهسه، تو یکی اصلاً ورود نکنن. حجم ثابت ربطی به ثابت بودن حد ضرر نداره.
۲- این فرض که «برای پوزیشنهای هایریسک نباید حجم ثابت زد» هم بستگی به استراتژی داره.
تو خیلی از پلنها اصلاً پوزیشن هایریسک، پوزیشن قابل ورود نیست. یعنی از ریشه فیلتر میشن، نه اینکه حجم بخواد عوض بشه.
۳- اینکه میگی «مدیریت سرمایه یعنی سنجش ریسک هر معامله» کاملاً درسته.
اما اینکه حتماً باید حجم تغییر کنه هیچجای دنیا قانون نیست.
بعضی مدلها حجم رو تغییر میدن، بعضیها فاصله استاپ رو، بعضیها اصلاً ورود رو فیلتر میکنن.
اینکه میگی «هر کتابی دلیل درست بودن نیست» ماجرا رو اشتباه میبری سمت کسانی که میخوان خودنمایی کنن. من اسم آوردم ، فقط برای اینکه روشن بشه این مدل سالهاست وجود داره ( نه اینکه خودنمایی کنم). حتی الان هم تو مدلهای مدرنتر مثل ATR-based sizing یا Volatility targeting، خیلیها حجم رو کم و زیاد نمیکنن بلکه ساختار ورود رو تغییر میدن.
و مهمترش:
بحث من این نبود که حجم ثابت بهترین روشه.
بحث من این بود که صرفاً از روی حجم ثابت نمیشه نتیجه گرفت کسی تریدر نیست یا مدیریت ریسک نداره.
این گزاره از نظر فنی قابل دفاع نیست، همین.
در کل من مشکلی با دیدگاهت ندارم؛ شاید مدل کاری تو با حجم متغیر بهتر جواب داده، خیلی هم خوب
دقیقا من فقط با دو بخش سخت توی این چالش مواجه میشم شخصا که یکی درادون 2% هست که باید ثبات عملکردم رو بیشتر کنم و تمرکز کنم روزش و یکی هم اون حداقل 40 روز معاملاتی دو تا قانون دیگه اش که حجم لات و خبر هست من عموما حجم معاملاتم کمتر از این رقم 2 لات میشه و معاملاتم هم طلا هست اکثرا قبل از اخبار usd و ازاین دو بخش نگرانی خاصی ندارم
منظور من این نبود که میخوای خودنمایی کنی چون صرفا با مطالعه چندتا کتاب و یه سری منابع ازاد خودنمایی مجالی پیدا نمیکنه.منم واقعا دیگه مثل قدیم انرژِی مجادله در این زمینه ندارم به قدر کافی توی کورس ارشد و دکتری و کلاس های cfa بحث کردم(این الان خودنمایی بود)این جمله رو هم میگم برای کسانی که حجم ثابت معامله میکنن. “ترید با حجم ثابت در طول زمان تریدر رو از مارکت حذف میکنه”
فعالیت منم توی این کامیونیتی صرفا به خاطر تنهایی و بیکار بودن هست که صرفا از جامعه به دور نشم.
شما هم با هر سبکی که نتیجه گرفتی و میگیری موفق باشی.
ممنون از توضیحی که دادی. فکر میکنم الان اختلاف ما بیشتر در ترجیح روشهاست تا اصل مفهوم مدیریت ریسک.
من هم قصد نداشتم بگم یک مدل خاص تنها راه درسته. همونطور که گفتی، در نهایت چیزی که اهمیت داره اینه که تریدر بدونه هر معامله چه ریسکی برایش ایجاد میکنه و بتونه اون رو کنترل کنه؛ حالا بعضیها این کار رو بیشتر با تغییر سایز انجام میدن، بعضیها با فیلتر ستاپ و ساختار استاپ.
در مورد چیزیکه گفتی که «ترید با حجم ثابت در طول زمان تریدر رو حذف میکنه» واقعیت اینه که تجربههای مختلفی وجود داره و خیلی چیزها به خود استراتژی، نسبت سود به ضرر و نحوه اجرای پلن برمیگرده. برای همین من هم ترجیح میدم بیشتر از اینکه وارد بحث تئوریک بشم، نتیجه رو در عمل ببینم.
الان هم من دارم اکانت فولفاند رو با پلن معاملاتی خودم جلو میبرم و طبیعتاً هدفم اینه ببینم در عمل با شرایط این اکانت چه نتیجهای میگیرم. اگر جواب بده ادامه میدم، اگر هم نه طبیعتاً باید پلن اصلاح بشه. آخرش مارکت خیلی سادهتر از این بحثها قضاوت میکنه.
در هر صورت ممنون از اینکه نظرت رو گفتی. امیدوارم هر سبکی که باهاش کار میکنی برات نتیجه خوب داشته باشه.
