صحبت شما کاملا صحیح و درسته…یک فرد حرفه ای و با تجربه قطعا از ابزار در اختیارش به درستی می تونه استفاده کنه …اما برگردیم به بحث …من ابزارهای شما رو در اختیار ندارم و فقط تمرکزم بر چارت خالیه …یه نگاه دقیق تر به سشن ها که کنیم کندل پیش گشایش رو داریم مثلا سشن لندن که کندل پیش گشایش اون فرانکفورت هست و یک مقوله دیگه هر سشن ۹ ساعته که به قسمت تقسیم می شه که قسمت اول زمان مظنه گیری و قسمت دوم زمان معامله و قسمت سوم تسویه هست …شما حرکات حجم رو در این بازه ها بررسی کردید و آیا به نتایجی رسیدید …با تشکر از شما
دوست عزیز دیتا لول دو هم خیلی دقیق نیست حداقل داخل فارکس باز یکمی حجم تویه کریپتو میشه بهش تکیه کرد حجم صرفا میتونه برایع شما داخل بازار چشم سوم باشه
و اگه میخواین بگین که cme نگاه میکنین باید بگم داخل کتاب جان کپلر اسم کتاب فکر کنم مارکت پروفایل باشه نوشتن که نوع معاملات سوم رو شما حجمش هیچ وقت نمیتونی ببینی تقریبا دیتا خرید و فروش ( مورگان ) قابل دسترسی نیست دیتا هم به نظر خودم با اختلاف خیلی کم بین همه یکسان پخش میشه
حرفت کاملا درسته، شکی توش نیست. در بحث سشنها که فرمودین بله ، قبل از گشایش رسمی هر سشن، مخصوصا فرانکفورت قبل از لندن، بازار وارد فاز مظنهگیری میشه و خیلی وقتا همونجا جهت روز شکل میگیره. این تقسیمبندی سشنها به مظنهگیری، معامله و تسویه هم از نظر ساختاری کاملا قابل مشاهدهست.نکتهای که من روش تاکید دارم اینه که این بازههای زمانی خودشون باعث حرکت نمیشن؛ فقط بازهای هستن که توش نقدینگی اجازه فعال شدن پیدا میکنه. حرکت واقعی وقتی اتفاق میافته که سفارش واقعی وارد بازار بشه، نه صرفاً چون وارد فلان ساعت شدیم.
حجم و رفتار بازار تو این تایمها رو بررسی کردم، اما نتیجهای که گرفتم این بود که بدون دیدن نوع اجرای سفارش، تشخیص اینکه حرکت واقعیه یا صرفا جمعکردن نقدینگی، سخت میشه. خیلی از این رفتارها روی چارت خالی هم دیده میشن، ولی فرق بین حرکت واقعی و فریب، معمولاً توی اجرا مشخص میشه.پس اختلاف نگاه ما این نیست که سشن و زمان مهمه یا نه، مهمه؛ اختلاف نگاه سر اینه که من زمان رو بستر اجرا میبینم، نه موتور حرکت. بازار وقتی حرکت میکنه که نقدینگی فعال میشه و سفارش وارد میشه؛ حالا با ابزار دیده بشه یا روی چارت خالی تفسیر بشه.
آخرش هم به نظرم مهمتر از ابزار یا بیابزاری اینه که بدونیم بازار کی داره قیمت میسازه و کی داره واقعامعامله میکنه. 
حرفت رو کاملا میفهمم و با بخشهاییش موافقم، مخصوصا اینکه دیتای لول دو توی فارکس تصویر کاملِ مطلق نیست، چون بازار غیرمتمرکزه. اما یه سوال منطقی این وسط پیش میاد اگه واقعا همهچیز با تاخیر بود و دیتای شفافی وجود نداشت، پس تکلیف این همه تریدر حرفهای و موسساتی که سالهاست بر اساس همین جریان سفارشها ترید میکنن چی میشه؟ احتمالا اونا هم دوست دارن پولشون رو دور بریزن، نه؟
ببین، بحث دیتای رایگان 14 روزه یا فیدهای معمولی کاملاجداست اونا بله، هم تاخیر دارن و هم ناقصن. اما دیتای پولی و فیدهای مستقیم از CME یا مسیرهای بانکی، از نظر کیفیت و سرعت اصلا با چیزی که عموم میبینن قابل مقایسه نیست. اینکه بگیم چون معاملات مورگان یا دستهی سوم دیده نمیشه پس کلا دیتا به درد نمیخوره، یه کم مثل اینه که بگیم چون ما نقشهی راهروهای مخفی یه ساختمون رو نداریم، پس نقشهی کل شهر هم بیاستفادهست. ما قرار نیست همه رو ببینیم ما قراره ردپای اون پولهای بزرگ رو وقتی وارد بازار میشن پیدا کنیم.
در ضمن، ابزار هزینه داره و داشتن دیتای درست هم رایگان نیست. کسی که هزینه میکنه، دنبال معجزه نیست دنبال اینه که اون چشم سومی که فرمودین ، کور نباشه. دیتا ممکنه بین همه پخش بشه، اما تفاوت توی اینه که کی دیتای دستاول و پرسرعت داره و کی داره با دیتای سوخته و رایگان دنبال راز بازار میگرده. نهایتا، ابزار نه ناجیه و نه دشمن فقط به تریدری که منطق بازار رو بلده کمک میکنه بفهمه حرکتی که روی چارت میبینه واقعیه یا صرفا یه بازی نقدینگیه. تصمیم نهایی رو همیشه ذهن میگیره، اما ذهن نیاز به ورودی سالم داره، نه دیتای با تاخیر یا چارت نقاشی شده
همانطور که فرمودین بحث اصلی اینه که چه زمانی سفارشات واقعی وارد می شوند…شاید از دید من که ترید واکنشی در میکرو ساختار بازار می کنم این شکلی باشه که ردپای قیمتی رو پیدا کنم در میکرو ساختار اون رو به صفر و دقیق نزدیک کنم در تایم اصلی به کمک زوایای حرکتی محدوده زمانی رو تخمین بزنم ….
مطالب عالی بودن ممنون
درود
از کجا میدونی موسسات رو مبنای دیتای لول 2 ترید می کنن؟
بیش از 60 درصد هدج فاندای آمریکایی در ده سال گذشته(بین 2013 تا 2023) در مارکت ضرر کردن و حذف شدن و کمتر از 15 درصدشون بیش از sp500 تونستن سود کنن، یعنی به دیتای لول دو یا سه دسترسی نداشتن؟؟ هدج فاندا حجم سرمایه و امکاناتی زیادی دارند.
شاید موضوعی دیگه ایی هست؟
قبول دارم هدج فاندا گستردگی و پیچیدگی کارشون خیلی بزرگ تر از این حرفاست ولی بیش از حد ساده سازی که بگیم موسسات با دیتای لول دو ترید می کنند. شاید برای برخی یک بخشی از پلنشون باشه ولی اونقدر هم که تصور می کنیم مخصوصا در فارکس که داده های پنهان زیادی داریم( در حداقلترین حالت اوردربوک ها مثل کریپتو شفاف و در دسترس همه نیستند، حالا پشت اون اوردر بوک چه خبره که دیگه خودش یه تاپیک جدا میطلبه) این داده احتمالا نقشی پررنگ به نظر میاد نداره.
امیرمسعودجان پیشنهادی داری راجع به پنجرههای زمانی روزانه که برای ورود مناسبتر باشن؟ مثلا یک ساعت ابتدایی سشن لندن یا نیویورک یا توکیو
منظورت چیه میگی وقتی ببینم CVD صاف شده؟ منظورت دایورجنس و ابزوربشن یا اگزاشنه یا چیز دیگهایه؟ ممکنه بیشتر راجع بهش بگی لطفا؟
درود فکر کنم یه سوءبرداشت این وسط پیش اومده.هیچکس نگفته موسسات «فقط» با لول ۲ ترید میکنن. لول ۲ ابزار پیشبینی نیست ابزار فهم Microstructure و کیفیت اجرای سفارشه.
اینکه ۶۰٪ هدجفاندها حذف شدن هم اثبات نمیکنه Orderflow بیارزشه. بیشترشون به خاطر رقابت الگوریتمی، کارمزد بالا، ریسک ساختاری و Underperform نسبت به شاخصها حذف شدن نه چون دیتای عمق بازار نداشتن.در مورد فارکس هم بله، غیرمتمرکزه.اما حجم مشتقات CME در گلد و یورو بارها لیدر قیمتگذاری اسپاته. موسساتی که به فید مستقیم بانکی و دیتای مشتقات وصلن، Microstructure رو برای Execution بهینه ستفاده میکنن، نه برای پیشگویی آینده.
اینکه چون کل اوردر بوک دیده نمیشه، پس داده بیاثره، یه نتیجهگیری صفر و یکیه.
دیتا کامل نیست اما بیفایده هم نیست. Orderflow قرار نیست بگه قیمت کجا میره؛ کمک میکنه بفهمی الان چه نوع نقدینگی داره وارد میشه و چطور باید اجرا کنی.
بحث دقیقا همین تفکیک و کاربرده، نه افسانهسازی. 
با سلام خدمت شما دوست عزیزیم. ببینید اگر دارید نماد های مثل طلا و یورو ترید میکنید قطعا تو توکیو به نظر بنده ترید نکنید چون نوکیو خودش بحث ایجاد نقدینگی رو داره . شما میتونید 1 ساعت قبل از بازگشایی لندن قیمت رو زیر نظر بگرید مثل سشن فرانکفورت. ببینید تو بازه 1 ستعت ابتدایی لندن یک ساعت میانی روز لندن و نیم ساغت پایانی سشن لندن.البته این ساعت ها برای هر نماد متفاوته.
منظورم از CVD صاف دایورجنس کلاسیک نیست. بیشتر حالتیه که CVD تقریبا فلت میشه و Delta بالانس به نظر میاد اما همزمان تویFootprint Absorption دیده میشه، داخل DOM یا Bookmap Iceberg ordersدر حال پر شدن هستن و در Time & Sales چند Block trade پشت سر هم چاپ میشه. یعنی پرایس هنوز حرکت بزرگی نکرده ولی در لایههای Market Microstructureمیبینی یک سمت بازار داره سفارشها رو absorb میکنه. برای من این حالت بیشتر شبیه Pre move activity هست تا صرفا رنج شدن بازار، و وقتی این سیگنالها CVD flat + Absorption + Iceberg + Tape activityهمزمان دیده بشن تبدیل به تریگر ورود میشن برام. ببخشید چون حس کردم اطلاعات دارید سعی کردم کامل پاسخ شمارو بدم دوست عزیزیم. 
بنظرت یک ساعت ابتدایی سشن لندن و نیویورک چطورن برای ورود به معامله جفت ارزهای فارکس؟ سوالم مخصوصا راجع به نیویورک هست خیلی رایجه که منتظر میمونن برای اوپن استاک مارکت نیویورک برای ترید حتی جفت ارز فارکس! که خب یک و نیم ساعت بعد از اپن سشن نیویورکه.
ممنون از پاسخ کاملت امیرمسعودجان
منتها من هنوز متوجه نشدم منظورت از فلت و صاف بودن CVD چیه. منظورت اینه که CVD رنج میزنه؟ یا مثلا سقف یا کف های برابر میزنه؟
من دسترسی به هیچ level 2 و دیدن اردرها ندارم . زمان خوبی هم روی اصلاح زمانی و اصلاح قیمتی گذاشتم ، فیبوناچی ها را هردو نوعش را کار کردم ، دو نقطه و سه نقطه ، سالیان روی اینها و درصدهای فیبوناچی و ترکیب با دوره های اصلاح زمانی و ….. آنها را با الیوت ترکیب کردم گاهی یه چیزهایی بدست میومد . ولی نتیجه خاصی نبود . کتاب هایی بود از نیما آزادی ، یکیش نامش رکن سوم بازار ، که اون هم مضمونش اصلاح زمانی بود ، با الگو گرفتن از اون هم کار کردم ، باز هم نتیجه نداد . حجم ها و اردر ها و هر چه دیده میشوند و ما میبینیم ، ملاک پر قدرتی نیست ، باز هم باید نکات دیگری را در نظر گرفت ، دوستیانی دارم از شاگردان شخصی فکر میکنم سلیمانی خواه . تمرکز بر حجم و …. بسیار با هم چلنج داشتیم ، در بیشتر مواقع آنها دقیق محل برگشت را درست تشخیص ندادند . زمان را در چارت من قبلا زیاد مقوله مهمی میدونستم ولی به مرور اهمیت کمتری پیدا کرد . نواحی و قدرت و اهمیت و چگونگی حرکت قیمت تا رسیدن به آن و چگونگی حرکت قیمت تا نواحی و تشخیص و صبر ، عناصر مفیدتری هستند . روی زمان و حجم تاکید کردن ، دستاوردی نداره . باید ذات و ساختار بازار و چگونگی حرکت قیمت را بررسی کنیم . هیچ اندیکاتوری جز یک مووینگ که اکثرا خاموش هست استفاده نمیکنم، جز تایم ورود که چون در تایم m1 ورود میکنم ، برای اینکه کمترین و کوتاهترین استاپ را بزارم ، روشنش میکنم و دقت بیشتری بهم میده ، خیلی وقت هم ازش استفاده نمیکنم . چارت گویا است ولی پنهان میکند مارکت میکر .
صحبتهای خوبی بود ، استفاده بردم . فرزندان ایران همه جا خوب و بهترینند اگر صبور و بی تعصب باشند .
برای جفت ارز ها ممکنه روند صبح رو در یویورک ادامه نده! البته این همشیگی نیست !اما برای استاک ها قطعا تایم نیویورک بهترین زمانه مخصوصا ا گر سیستم شما بر اساس اوپن کش ها باشه .
درود.
کاملا درسته که صرف تمرکز روی یک ابزار خاص مثل فیبوناچی، زمان، حجم یا حتی Orderflow بهتنهایی نمیتونه پاسخ کامل بازار باشه. تجربهای که گفتید خیلیها در این مسیر داشتن.نکتهای که من بهش اشاره کردم این نیست که زمان یا حجم بهتنهایی ملاک قطعی هستن. بحث بیشتر مربوط به Market Microstructure و نحوه تعامل liquidity و orderflow با price هست. در واقع قیمت همیشه نتیجه اجرای سفارشهاست و دیتایی مثل Footprint DOM CVD یا Time & Sales صرفا تلاش میکنه ردپای این جریان سفارشها رو کمی شفافتر نشون بده.
طبیعتا در فارکس به دلیل decentralized بودن بازارتصویر کاملی از Orderbook وجود نداره، برای همین هم هیچوقت این دادهها بهتنهایی مبنای تصمیم نیستند. همانطور که اشاره کردید ساختار حرکت قیمت نحوه رسیدن به نواحی نقدینگی و رفتار قیمت در آن نواحی بخش مهمی از تحلیل هستند.در واقع چیزی که من دنبالش هستم ترکیب این دو لایه است
یک لایه context ساختاری بازار structure و liquidityو یک لایه دیتای زنده از جریان سفارشها که بعضی وقتها میتونه قبل از حرکت اصلی، نشانههایی از absorption یا imbalanceنشون بده.
در نهایت فکر میکنم مسیر هر تریدر ممکنه متفاوت باشه بعضیها صرفا با price structure کار میکنند و بعضیها هم ترجیح میدن لایه orderflow را هم به آن اضافه کنن. مهم اینه که سیستم در بلندمدت برای خود فرد consistent باشه.
از اینکه تجربهتان را به اشتراک گذاشتید ممنونم. چنین بحثهایی کمک میکند نگاههای مختلف به بازار بهتر دیده شود.
بحث زمان که دوست بزرگوارمون در اینجا مطرح کردن و باعث شده که صحبت های جالب و خوبی زده بشه بسیار جزئیات داره و خیلی سخته که دربارش تایپ کرد و مستلزم اینه که شاید ساعتها دوستان به صورت حضوری جایی گردهم بیان و صحبت کنند…همون مثالی که درباره زمان زده می شه مثل اینه که شما ایستگاه قطار رو بدونید کجاست ولی ندونید که قطار کی به ایستگاه وارد می شه و کی خارج….حتی موضوع ضریب استرلینگ و خواب سرمایه هم از مواردی هست که در این مقوله می گنجه اینکه شما بهترین زمان ورود به معامله کی هست و جه قدر در معامله بمانید بهتر است که اساسا موضوع مدیریت مالیه….