برای اینکه بفهمی امروز بازار دقیقا میخواد چی کار کنه، اول از همه باید بایاس بدونی. بایاس چیزی نیست که صرفا از روی یه خط و دو تا کندل روی نمودار حدس بزنی. بایاس از قصد بازار درمیاد. یعنی باید بفهمی بازار امروز دنبال کدوم طرف نقدینگیه. رفتار روز قبل چی بوده؟ قیمت کجا بسته شده؟ Premium یا Discount؟ چه نقدینگیهایی هنوز دستنخورده مونده؟ قبل از باز شدن سشنهای اصلی قیمت چه رفتاری داشته؟ دیروز کی کنترل بازار رو دستش گرفته بوده؟ خریدارها یا فروشندهها؟ همه اینا کنار هم بایاس رو میسازن.
بازی اصلی معمولا از فرانکفورت شروع میشه. جایی که خیلیها همین اول صبح گیر میافتن. چون فکر میکنن فرانکفورت یه سشن کامل و قابل اعتماده، در حالی که بیشتر وقتها یه منطقه Manipulation صبحگاهیه. معمولاً اینجا اولین لایه نقدینگی جمع میشه، یه High یا Low فیک ساخته میشه، یه جهت اولیه میدن که بیشتر برای گمراه کردن تریدرهای عجوله. مخصوصاً روی Gold و EURUSD این قضیه شدیدتره، چون نقدینگی این مارکتها متمرکزه و یه Bias اشتباه میتونه کل روزت رو نابود کنه.
بعدش لندن میاد وسط. اینجا اولین تصمیم جدی روز گرفته میشه. با ورود حجم اروپایی، London Initial Direction شکل میگیره. ۱۵ تا ۲۰ دقیقه اول لندن ممکنه Breakout فیک یا BOS فیک ببینی، ولی بعد از اون معمولا Range اولیه صبح ساخته میشه. High و Low لندن خیلی وقتها تبدیل میشن به تارگتهای نیویورک. اگه لندن جهت مشخصی نسازه، معمولاً نیویورک این کارو انجام میده.
نیویورک از نظر ورود نقدینگی یکی از مهمترین تایمهای کل روزه، مخصوصا برای Gold. اینجا یا بایاس روز تایید میشه یا کامل نقض میشه. نیویورک نسبت به لندن تمایل بیشتری به ساختن روند داره و خیلی وقتها Market Structure نهایی روز همینجا شکل میگیره. ۳۰ دقیقه اول نیویورک خیلی مهمه اینکه Open Drive ببینی، Rejection ببینی یا Auction، خیلی چیزا رو مشخص میکنه. همپوشانی لندن و نیویورک هم یکی از عمیقترین لحظههای ورود نقدینگیه.
حالا برسیم به خبرها. حدود ۱۰ دقیقه قبل و ۱۰ دقیقه بعد از خبرهای High Impact یکی از سنگینترین پنجرههای جریان نقدینگیه. قبل از خبر معمولاً Absorption میبینی، Passive Orders میبینی، Iceberg میبینی، Stop Gathering اتفاق میافته. یعنی بازار داره خودش رو آماده یه حرکت بزرگ میکنه. بعد از خبر، Price Discovery واقعی شروع میشه. Footprint اینجا منفجر نمیشه که فقط هیجان ببینی؛ ساختار واقعی حجم خودش رو نشون میده. اینجا تریدر حرفهای نتیجه خبر رو حدس نمیزنه، رفتار جریان سفارشات رو میخونه.
Midpoint روز، همون قانون ۵۰ درصد، یه رفتار سازمانیه نه یه عدد شانسی. دلیل اینکه خیلی وقتها قیمت برمیگرده به Midpoint اینه که بازار نیاز به Rebalance داره. یعنی باید پوزیشنها متعادل بشن تا بتونه ادامه بده. Midpoint روز قبل هم کنار رفتار امروز میتونه به تأیید بایاس کمک کنه.
اولین Expansion روز در واقع زبان اون روزه. این حرکت نشون میده کدوم سمت قدرت دستشه. بایاس واقعی خیلی وقتها همینجا خودش رو نشون میده. بعدش اولین Pullback میاد وسط. اگه تمیز باشه احتمال ادامه حرکت بالاست، اگه حالت Manipulative داشته باشه میتونه تله بسازه. خیلی وقتها اولین Pullbackی که با FVG یا Micro Imbalance یا تایید Orderflow همراه باشه، بهترین نقطه ورود کل روزه.
بعد از اینکه Initial Balance شکل گرفت، بازار وارد Rotation میشه. Initial Balance همون محدوده حجم اولیه روزه. رفتاری که بعدش میبینی نشون میده بازار میخواد روند رو ادامه بده یا برگرده. Rotation دقیقا رفتار Auction Market رو نشون میده و برای کسی که Orderflow کار میکنه یه گنج واقعیه.
ولی مهمترین بخش کل این داستان Magic Manipulation. تقریبا قبل از هر حرکت اصلی بازار یه Manipulation کوچیک اتفاق میافته. یه Fake Expansion، یه Liquidity Sweep، یه Absorption ناگهانی، یه Repricing Trap. این لحظه همون جاییه که نقدینگی لازم برای حرکت اصلی جمع شده و بازار آماده شلیک میشه. این اتفاق معمولاً یا بعد از فرانکفورت میافته، یا بعد از ساختن Range اولیه لندن، یا قبل از نیویورک، یا بعد از خبر، یا نزدیک NYSE. اگه این لحظه رو بشناسی، Edge اصلی دست توئه. همون نقطهای که بقیه فریب میخورن و حرکت اصلی تازه شروع میشه.پوزش میطلبم برای طولانی شدن مطالب و تاخیری که توی فرستادنش داشتم امید وارم تونسته باشم شفاف همه پرامتر های تاپیک قبلیو توضبح داده باشم برای دوستانی که نیاز داشتن بیشتر بدونن.خوشحال میشم کامنت هاتونو ببینم و نظرات خودتون بدین. 
امیرمسعودجان برای ورود به معامله جفت ارزهای فارکس بنظرت بعد از اوپن سشن نیویورک مناسب تر و بهینه تره یا بعد از اپن NYSE ؟
توضیحاتی که نوشتی خیلی طولانی ولی کامل و دقیق بود و مشخصه با جزئیات بازار زندگی کردی. فقط یه نکته مهم هست؛ این سناریویی که گفتی بیشتر وقتیه که بازارساز عملاً کنترل جریان رو دستش گرفته و مارکت تو حالت نسبتاً نرمالِ آکشن–ریاکشن جلو میره. اونجا واقعاً میشه Manipulation صبح، جمعکردن نقدینگی، ساختن رنج لندن و بعد Expansion اصلی رو دید و باهاش همسو شد.
اما وقتهایی که فشار فاندامنتال خیلی سنگینه، مخصوصاً تو روزهای خبرهای بزرگ یا شوکهای اقتصادی، من خودم بارها دیدم که بازار اونجوری که باید به این قواعد کلاسیک پایبند نمیمونه. اونجا دیگه Orderflow طبیعی زیر جریان نقدینگی یکطرفه له میشه. حرکتها کمتر حالت تلهسازی تدریجی دارن و بیشتر شبیه Repricing سریع و پرفشارند؛ انگار مارکت یه طبقه بالاتر یا پایینتر قیمتگذاری میشه و خیلی از ستاپهای تمیز روزانه اصلاً فرصت شکلگیری پیدا نمیکنن.
نمونش مواقع جنگ یا اخبار با فاند خیلی قوی.
ممنونم از شما دوست عزیزم برای مطالعه و نظر علمی خودتون.کاملا با شما موافقم . چیزی که من توضیح دادم بیشتر مربوط به روزهایی هست که مارکت تو حالت نسبتاً نرمال آکشن حرکت میکنه؛ یعنی جریان نقدینگی بین خریدار و فروشنده در حال جابهجاییه و مارکتمیکر فرصت داره با یه سری Manipulation، جمع کردن لیکوئیدیتی و ساختن رنجها حرکت اصلی رو آماده کنه.ولی وقتی فشار فاندامنتال خیلی سنگین میشه، مخصوصا تو خبرهای بزرگ یا شوکهای اقتصادی، رفتار بازار واقعا میتونه فرق کنه. اونجا خیلی وقتها چیزی که میبینیم بیشتر شبیه Repricing سریعه؛ یعنی بازار داره خیلی سریع خودش رو با اطلاعات جدید قیمتگذاری میکنه و جریان سفارشات تقریبا یکطرفه میشه.
در این شرایط معمولا دیگه اون ستاپهای تمیز روزانه یا Manipulationهای کلاسیکی که تو روزهای عادی میبینیم خیلی فرصت شکلگیری پیدا نمیکنن و حرکتها بیشتر حالت Impulsive و Directional میگیرن.
در واقع سناریویی که من گفتم بیشتر برای روزهایی صدق میکنه که مارکت Liquidity‑Driven هست، نه لزوما روزهایی که کاملاً News Driven هستن. اینکه بتونی تشخیص بدی امروز بازار تو کدوم فاز رفتاریه خودش یکی از مهمترین مهارتهای تریدر حرفهایه.
ببین واقعیتش اینه که بستگی به جفتارزی که کار میکنی داره، ولی اگه بخوام خیلی رک بگم برای بیشتر جفتارزهای فارکس، بهترین و بهینهترین نقطه برای ورود معمولابعد از اوپن نیویورکه، نه لزوما اوپن NYSE.
چرا؟ چون اوپن نیویورک همزمان با حجم خبری و ورود نقدینگی دلاریه و معمولا Market Structure روز همونجا تکمیل یا تأیید میشه. ۳۰ دقیقه اول نیویورک خیلی مهمه چون نشون میده امروز مارکت میخواد ادامه بده، بزنه بالا پایین تمیز کنه یا وارد رنج بشه.اما اوپن NYSE بیشتر روی مارکتهای سهام و شاخصها اثر داره و حرکتهاش معمولا روی Gold و USD Index خیلی محسوسه. روی جفتارزها هم تأثیر داره ولی نه به اندازه اوپن NY.
برای همین برای فارکس معمولا ورودهای تمیزتر رو بعد از اوپن NY میبینی؛ ولی بهترین ستاپهای Impulsive که همراه با Volume Injection باشن معمولا دقیقاً بین اوپن نیویورک تا اوپن NYSE*شکل میگیرن.
من هم یکبار از چت جی بی تی درباره رفتار سشن نیویورک بر اساس رفتار سشن آسیا و لندن در سه حالت صعودی ، نزولی و رنج سوال کردم و این ماتریس رو بهم داد . فرمایشات شما را با زبان دیگری تایید میکنه و ممکنه برای شما هم مفید باشه .
بابت منتشر کردن این مطلب که نتیجه ساعات زیاد تحقیق و بررسی مارکت بوده تشکر میکنم
خواهش میکنم دوست عزیزم .اگر سوالی یا مطلبی براتون غیر شفاف بفرمایید تا در تاپیک های بعدی در خدمت شمات باشم
امیرمسعودجان یه سوال
حرکتی که شروعش رو باز شدن سشن لندن یا نیویورک یا توکیو استارت میزنه به ترتیب معمولا کی یا کجا(اگه بشه گفت کی یا اگه بشه گفت کجا) ختم میشه؟ برای تیپی گذاری میپرسم.
سلام خدمت دوست عزیز و بزرگوار….سوالی داشتم در ارتباط با سفارشات جامانده …آیا این مفهوم وجود دارد یا صرفا یک مطلب گذرا بیش نیست و قابل اسفاده نیست…
سلام دوست عزیزم سوال خیلی خوبی پرسیدی، بهطور خلاصه حرکتی که در یک سشن مشخص London / NY / Tokyoشروع میشه، معمولاتا زمانی ادامه پیدا میکنه که نقدینگی هدف اون سشن گرفته بشه نه تا ساعت خاص.
یعنی تایمینگ پایان با مکان لیکوییدیتی تعیین میشه، نه با ساعت. یعنی قرار نیست چون مثلا لندن تموم شد حرکت هم تموم بشه؛ خیلی وقتا بازار از قبل مقصدش مشخصه high/low روز قبل، high/low رنج آسیا، میدپوینتها، یا نقدینگیهای دستنخوردهای که قبل سشن مونده.
حالا الگوهای رایجش اینه اگه حرکت از لندن استارت بخوره، خیلی وقتا میره تا یکی از اون پولهای نقدینگی رو بزنه مثلا high/low دیروز یا رنج آسیا، بعدش یا وارد روتیشن میشه یا یه پولبک جدی میده و ادامهی داستان رو میذاره برای نیویورک. اگه حرکت از نیویورک شروع بشه، معمولا یا میاد high/low ساختهشدهی لندن رو تارگت میکنه، یا حرکت نیمهتموم لندن رو کامل میکنه و میره سراغ نقدینگی بزرگترِ روز.
پس برای تیپیگذاری بهجای اینکه بگی تا فلان ساعت نگه میدارم، بهتره بگی تا وقتی به اون لیکویدیتی لول برسه. هر وقت اون نقدینگی گرفته شد، معمولا یا حرکت کند میشه، یا روتیشن شروع میشه، یا حتی یه تله مانیپولیشن جدید میسازه برای فاز بعدی. خلاصه تیپی رو بذار روی Liquidity Levels، نه پایان سشن. امید وارم تونسته باشم توضیح داده باشم.بازم سوالی بود یا اگر شفافیت نیاز بود بفرمایید دوست عزیزم حتما براتون توضیح بدم
سلامی مجدد به شما دوست عزیز، راستش اگر بخوایم خیلی دقیق و علمی به موضوع نگاه کنیم، مفهوم سفارشات جامانده به اون شکلی که توی سبکهای کلاسیک میگن قیمت برمیگرده تا اردرهای پرنشده رو پر کنه بیشتر یک باور سنتیه تا واقعیت مارکتهای مدرن.در بازارهای فعلی، مخصوصا در فارکس و فیوچرز، اردرها مثل یک موجود زنده دائم در حال تغییر، حذف شدن یا جابهجا شدن هستن. بازار هیچ حافظهی ثابتی نداره که مثلا ۵۰ تا لات اردر فروش در فلان قیمت جا مونده باشه و حالا بازار با یک نوستالژی خاص بخواد حتماً برگرده اونجا!
چیزی که در واقعیت اتفاق میافته، وجود عدم تعادل Imbalance یا نقدینگی Liquidity در اون نواحی است. قیمت به این دلیل به سطوح برمیگرده که یا نقدینگی لازم (استاپلاسها و اردرهای حد ضرر) برای تأمین سوخت حرکت بعدی در اونجا وجود داره، یا به خاطر حرکت سریع قیمت، ناحیهای از نظر قیمتی بیدفاع یا نامتعادل Inefficiency مونده و بازار برای برقراری تعادل یاRebalancingو جذب اردرهای جدید یاAbsorption به اون سمت کشیده میشه.
پس اگر میخوای حرفهای ترید کنی، بهتره این نگاه که اردرها آنجا منتظر ما هستن رو بذاری کنار و به جاش روی مفاهیمی مثل جریان سفارشات Order Flow، جذب سفارش Absorptionو مناطق نقدینگی تمرکز کنی. در واقع بازار دنبال پر کردن اردرهای قدیمی نیست؛ بازار همیشه در حال کشف قیمت یا Price Discovery و شکار نقدینگی برای ادامه حرکت اصلیه. بازم اگر سوالی دارید من در خدمت دوست عزیزم خوشحالم که در مورده این مباحث سوال میپرسید. بی صبرانه منتظر نظرات شما هستم
سلام…مطالب شما برای من بسیار لذت بخش هست و خوشحالم که به سوالات با دید جامع و علمی پاسخ میدید و بسیار از شما سپاسگزارم…همانطور که قبلا هم عرض کرده بودم من چارت ساده و خالی بدون ابزار و اندیکاتور استفاده می کنم و می بایست برای درک رفتار حرکت قیمت به مسائل گفته شده کلاسیک و مطالب علمی و دقیق حضرتعالی همزمان نگاه کنم …سطوح جامانده رو این جور درک کردم که شاید در زمانهایی که حرکت نقدینگی سریع و شارپ اتفاق می افته افرادی به دلیل این سرعت بالا بنا به هر دلیلی که می تونه مثلا شکست تریگر لاین بوده ولی به دلیل حرکت سریع فرصت ورود نداشتن باشه…پس یه جایی در تایم پایین یک دقیقه و یا کمتر می تونه یک ردپایی برای تست ورود به من بده…یه مقدار مبحث سخت می شه چون باید آیتم های زیادی رو مد نظر داشت مثل تشخیص گره های اصلی انگلف و انگلفینگ آرایش حرکتی کندل ها انداره حرکتی واگرایی ها و غیره ….در مجموع اعتقادم بر اینه که حرکات قیمت کاملا دقیق و صد هست و قیمت یه جاهایی مشت خودش رو براتون باز می کنه …بزرگ ترین مشکل من اینه که شاید با تمامی سختی و پیچیدگی به یک نقطه واکنش دقیق قیمت برسم اما این نقطه یک واکنش محدود هست و یا محل ایجاد یک حرکت و روند رو نمی تونم تشخیص بدم…شما هم فرمودین که می تونه محل پولبک باشه و یا چرخش …بدون ابزار چه جور می شه تشخیص داد