۹۰درصد روانشناسی فقط و فقط اینه که بتونید به پلن معاملاتی پایندباشین همین و تصمیم سریع بدون فکر بگیرین فقط تصمیم برپایه یک پلن مشخص
پیجیده نکنید با تمرین و عادت میتونیداین مرحله رو رد کنید اگه فقط مدیریت سرمایه رو دروست رعایت کنید با تعداد معامله های روز شانسی هم معامله بزنید آخرش سود میشه
بخش مهمی از روانشناسی ترید به توانایی اجرای پلن برمیگرده و هرچقدر این کار با تمرین تبدیل به عادت بشه تصمیم گیری هم کمتر تحت تاثیر احساسات قرار میگیره فقط مدیریت سرمایه به تنهایی نمیتونه حتی یک سیستم بدون مزیت آماری رو سودده کنه چون برای سود پایدار علاوه بر ریسک مناسب باید خود استراتژی هم در بلندمدت مزیت آماری داشته باشه بنابراین بهترین ترکیب به نظرم داشتن یک سیستم تست شده مدیریت سرمایه و اجرای منظم و بدون تصمیمات احساسی هست
سمت اولش خیلی قابل بحثه اینکه پایبندی به پلن بخش بزرگی از روانشناسی تریده کاملا موافقم ولی اینکه با مدیریت سرمایه حتی با معاملات شانسی آخرش سود میشه رو قبول ندارم چون مدیریت سرمایه فقط مقدار ضرر رو کنترل میکنه و به یک سیستم بدون لبه سوددهی ایجاد نمیکنه
اگر ورودها کاملا شانسی باشن ممکنه یه مدت سود هم بدن ولی در بلندمدت چیزی که مهمه اینه که سیستم امید ریاضی مثبت داشته باشه
روانشناسی خوب یعنی بتونی همون سیستم دارای مزیت رو بدون دستکاری و تصمیمات لحظه ای اجرا کنی نه اینکه صرفا هر تصمیمی گرفتی با مدیریت سرمایه کنترلش کنی
فکر میکنی یه سیستم چقدر کار آمد میشه گاهی اوقات سیستم تو کم رنگ میشه و عملن سیستم تو ناکارآمد میشه ابدیت سیستم همیشه هست هفته به هفته ژورنال معاملاتی که مینویسیم دروست واسه این کار هست امسال از عید تو فصل بهار ساختار طلا هفته به هفته ابدیت کردم وتنها چیزی که تو این چند سال که تو بازار هستم عوض نشده رنج روند اسپایک ولی چجوری درون اینا اضافه بشم عوض شده
با بخش اولش موافقم که بخش مهمی از روانشناسی ترید برمیگرده به اجرای همون پلنی که از قبل تعریف و تست شده ولی اون قسمت آخر به نظرم یه مرز مهم داره مدیریت سرمایه به تنهایی یه سیستم بدون لبه رو سودده نمیکنه حتی اگر تعداد معاملات هم کنترل شده باشه
اگر پلن امید ریاضی مثبت داشته باشه روانشناسی کمک میکنه همون مزیت رو بدون دستکاری اجرا کنیم وگرنه پایبندی خیلی منظم به یه سیستم بدون مزیت فقط باعث میشه منظم تر ضرر کنیم
دقیقا این تفکیک خیلی مهمه چون مدیریت سرمایه بیشتر وظیفه کنترل ریسک و حفظ سرمایه رو داره نه ساختن مزیت معاملاتی وقتی خود روش ورود و خروج لبه آماری مشخصی نداشته باشه کم کردن حجم یا محدود کردن تعداد معاملات فقط باعث میشه سرعت ضرر کمتر بشه نه اینکه یک سیستم بدون مزیت رو تبدیل به سیستم سودده کنه
به همین دلیل اول باید مشخص بشه خود ستاپ در داده های کافی واقعا امید ریاضی قابل قبولی داره و بعد مدیریت سرمایه کمک میکنه اون مزیت با ریسک منطقی در طول یک سری معاملات اجرا بشه
حتی کنترل تعداد معاملات هم به تنهایی معیار خوبی برای کیفیت سیستم نیست چون ممکنه یک نفر فقط دو معامله در روز انجام بده ولی هر دو معامله بر اساس تصمیمی باشن که هیچ پشتوانه آماری نداره در مقابل یک سیستم ممکنه تعداد معاملات بیشتری داشته باشه ولی اگر مزیتش اثبات شده و ریسک هر معامله کنترل شده باشه منطقی تر اجرا بشه
در واقع بهتره سه بخش رو از هم جدا ببینیم مزیت معاملاتی برای ایجاد بازده مدیریت سرمایه برای کنترل توزیع ریسک و روانشناسی برای حفظ کیفیت اجرای این دو بخش و وقتی اینها کنار هم قرار بگیرن تازه میشه درباره عملکرد قابل تکرار صحبت کرد
دقیقا همین تفکیک به نظرم یکی از پایه ای ترین نکات معامله گریه چون مدیریت سرمایه قرار نیست یک روش ضعیف رو سودده کنه فقط کمک میکنه اگر مزیتی وجود داره اون مزیت با ریسک کنترل شده اجرا بشه وقتی خود سیستم امید ریاضی منفی داشته باشه کاهش حجم فقط باعث میشه زیان با سرعت کمتری اتفاق بیفته نه اینکه ماهیت سیستم تغییر کنه
به نظرم ترتیب کار خیلی مهمه اول باید خود ستاپ و قوانین ورود و خروج روی تعداد معامله کافی بررسی بشن تا مشخص بشه واقعا مزیت آماری وجود داره یا نه بعد میرسیم به مدیریت سرمایه چون وقتی مزیت مشخص شد تازه مدیریت ریسک معنی پیدا میکنه و کمک میکنه نوسانات طبیعی سیستم رو تحمل کنیم بدون اینکه چند باخت پشت سر هم کل سرمایه رو تحت تاثیر قرار بده
دقیقا چون مدیریت سرمایه به تنهایی نمیتونه یک سیستم بدون مزیت رو سودده کنه اول باید مشخص بشه قوانین ورود و خروج در بلندمدت نتیجه قابل قبولی دارن و بعد با توجه به نرخ برد و نسبت سود به ضرر و افت سرمایه احتمالی ریسک مناسب رو تعیین کنیم البته این دو مرحله کاملا از هم جدا نیستن چون از همون زمان بک تست هم باید اثر ریسک و هزینه های معامله رو در نظر گرفت ولی در نهایت تا وقتی مزیت آماری مشخص نباشه نمیشه صرفا با مدیریت ریسک انتظار سودآوری پایدار داشت
به نظرم بعد از اینکه سیستم روی تعداد کافی معامله بررسی شد باید ببینیم توی بدترین دوره های عملکردش چند ضرر متوالی داشته و افت سرمایه چقدر بوده تا بتونیم ریسک هر معامله رو طوری تنظیم کنیم که حساب با چند نتیجه نامطلوب آسیب جدی نبینه چون حتی یک سیستم سودده هم میتونه دوره های افت طولانی داشته باشه و اگر ریسک بیش از حد انتخاب شده باشه ممکنه قبل از اینکه مزیت سیستم خودش رو نشون بده از نظر سرمایه یا روانی نتونیم به اجرای اون ادامه بدیم
دقیقا یکی از بخش های مهم ارزیابی سیستم همینه که فقط به میانگین سود و ضرر نگاه نکنیم و ببینیم در دوره های نامطلوب چه فشاری به حساب وارد میشه چون ممکنه یه استراتژی در مجموع سودده باشه اما چند ضرر متوالی باعث افت سرمایه قابل توجهی بشه و تریدر قبل از اینکه سیستم فرصت جبران پیدا کنه دیگه نتونه به اجرای اون ادامه بده
برای همین تعیین ریسک باید بر اساس آمار واقعی سیستم و میزان افت سرمایه قابل تحمل انجام بشه نه صرفا بر اساس مقداری که دوست داریم در هر معامله سود کنیم البته تعداد ضررهای متوالی در گذشته هم تضمین نمیکنه که در آینده بیشتر از اون تکرار نشه و بهتره سناریوهای بدتر رو هم در نظر بگیریم وقتی ریسک رو منطقی انتخاب کنیم هم احتمال آسیب جدی به حساب کمتر میشه و هم از نظر ذهنی راحت تر میتونیم به قوانین سیستم پایبند بمونیم
دقیقا باید اول مطمئن بشیم که خود سیستم واقعا مزیت داره و بعد بریم سراغ مدیریت سرمایه چون مدیریت ریسک به تنهایی نمیتونه یه روش ضعیف رو سودده کنه فقط کمک میکنه ضررها کنترل بشن و سرمایه دیرتر از دست بره
یه نکته مهم دیگه هم اینه که حتی وقتی بک تست نتیجه خوبی نشون میده باید دید توی اجرای واقعی با احتساب اسپرد و کمیسیون و لغزش قیمت همون عملکرد حفظ میشه یا نه چون در نهایت قراره مدیریت سرمایه از یه مزیت واقعی محافظت کنه نه اینکه ضعف های سیستم رو پشت خودش پنهان کنه
دقیقا مخصوصا اینکه خیلی ها ریسک رو بر اساس سودی که میخوان به دست بیارن تعیین میکنن نه بر اساس چیزی که حسابشون توان تحملش رو داره وقتی چندتا ضرر پشت سر هم اتفاق میفته تازه متوجه میشن که ریسک انتخابی چقدر فشار روانی ایجاد میکنه برای همین بهتره قبل از شروع معاملات بدترین سناریوهای ممکن رو هم حساب کنیم نه اینکه فقط به نتایج خوب گذشته تکیه کنیم
یه نکته مهم دیگه هم اینه که تعداد ضررهای متوالی گذشته سقف ضررهای آینده نیست و ممکنه شرایطی پیش بیاد که سیستم بیشتر از چیزی که قبلا تجربه کردیم وارد افت بشه وقتی از قبل برای این شرایط برنامه داشته باشیم هم سرمایه بهتر حفظ میشه هم موقع ضرر کمتر احتمال داره از ترس یا فشار روانی قوانینمون رو تغییر بدیم