دقیقا خیلی وقتا تریدر اونقدر درگیر مدیریت ریسک و پیدا کردن حجم مناسب میشه که اصل ماجرا یعنی خود استراتژی رو فراموش میکنه در حالی که اول باید با بک تست و بررسی تعداد کافی معامله مشخص بشه روش واقعا مزیت آماری داره یا نه بعد میشه درباره ریسک و نحوه رشد حساب تصمیم گرفت وگرنه مدیریت سرمایه فقط کمک میکنه ضررها دیرتر خودشون رو نشون بدن
یه نکته مهم دیگه هم اینه که امید ریاضی مثبت باید بعد از در نظر گرفتن هزینه های واقعی مثل اسپرد کمیسیون و اسلیپیج بررسی بشه چون ممکنه یه روش روی نمودار سودده به نظر برسه ولی بعد از هزینه ها مزیتش از بین بره وقتی این مرحله مشخص شد مدیریت سرمایه کمک میکنه از افت های طبیعی سیستم عبور کنیم و بدون فشار بیش از حد به حساب فرصت استفاده از اون مزیت رو داشته باشیم
دقیقا یکی از خطرناک ترین برداشت ها از بک تست اینه که فکر کنیم چون تا الان مثلا پنج ضرر پشت سر هم داشتیم دیگه احتمال ضرر ششم خیلی کمه در حالی که بازار هیچ تعهدی به تکرار الگوی گذشته نداره برای همین باید علاوه بر افتی که قبلا تجربه کردیم سناریوهای سخت تر رو هم در نظر بگیریم تا سرمایه مون فقط بر اساس بهترین حالت ممکن مدیریت نشه
به نظرم داشتن یه نقطه توقف مشخص برای شرایطی که افت از محدوده معمول سیستم بیشتر میشه خیلی مهمه چون اونجا باید بتونیم تشخیص بدیم با یه دوره ضرر طبیعی روبه رو هستیم یا شاید شرایط بازار یا اجرای ما تغییر کرده اگر از قبل برای این موقعیت ها قانون داشته باشیم کمتر پیش میاد وسط فشار روانی حجم رو دستکاری کنیم یا بدون بررسی کل استراتژی رو کنار بذاریم