وین ریت مهم تر است یا ریسک به ریوارد؟!

گفتگوی آزاد تریدرها
1

به نظر شما کسی که وین ریت بالاتری داره موفق‌تره و سود بیشتری کسب میکنه یا کسی که ریسک به ریوارد بالاتری داره؟ در بلند مدت کدومش سودآوری بیشتری داره؟ (از بقیه آیتم ها مثل روانشناسی و… فاکتور بگیرید) فقط مقایسه بین این دو مورد رو در نظر بگیرید. مثلا من یک استراتژی دارم وین ریت بالاتری داره ولی ریسک به ریواردش ۱ به ۱ هست و یک استراتژی دیگه دارم وین ریت کمتری داره عوضش ریوارد بالاتری میده. کدوم یک از این دو استراتژی در بلند مدت برآیند بهتری ثبت میکنه؟!

2

هردو میتونن سود ده باشن, ترکیب وین ریت و RR متوسط, هردو با هم, سود ده بودن یه استراتژی رو تعیین میکنه. مهم پرافیت فکتور ه

اگه استراتژی ای وین ریت بالاتری داشته باشه, داخل بحث مدیریت سرمایه میشه بیشتر ریسک کرد و اگر وین ریت کمتری داشته باشه باید کمتر ریسک کرد تا اون به اصطلاح لبه استراتژی بتونه خودش رو در بلند مدت نشون بده

3

@AIRA یه توضیح کامل بده

4

برای مقایسه‌ی این دو استراتژی، بهترین معیار Profit Factor و Expected Value (ارزش مورد انتظار) هست.

محاسبه‌ی ساده:

  • استراتژی اول: وین‌ریت ۶۰٪ و ریسک به ریوارد ۱ به ۱

    • ارزش مورد انتظار: (۰.۶ × ۱) - (۰.۴ × ۱) = ۰.۲+ (مثبت)

  • استراتژی دوم: وین‌ریت ۴۰٪ و ریسک به ریوارد ۱ به ۲

    • ارزش مورد انتظار: (۰.۴ × ۲) - (۰.۶ × ۱) = ۰.۲+ (مثبت)

هر دو می‌توانند سودآور باشند؛ اما نکته‌ی کلیدی این‌جاست:

مزیت وین‌ریت بالا:

  • افت سرمایه (Drawdown) کم‌تر و نوسان روانی کمتر
  • امکان استفاده از ریسک بالاتر در هر معامله (با توجه به حرف Abolfazl)
  • اعتماد به نفس بیشتر در اجرای مداوم

مزیت ریسک به ریوارد بالا:

  • برای سودآوری نیازی به درستی بالا نیست؛ حتی ۳۰٪ وین‌ریت با RR 1:3 سودآور است
  • معاملات کم‌تر و فرصت‌های باکیفیت‌تر
  • در روندهای قوی، پتانسیل سود بیشتری دارد

نتیجه‌ی نهایی:
تنها وین‌ریت یا فقط RR به تنهایی تعیین‌کننده نیست؛ ترکیب هر دو به‌صورت Expectancy مثبت و Profit Factor بالای ۱.۲ تا ۱.۵ است که در بلندمدت برآیند بهتری می‌سازد. هر دو استراتژی می‌توانند موفق باشند، به شرطی که مدیریت سرمایه متناسب با ویژگی‌های همان استراتژی انجام شود. استراتژی با وین‌ریت پایین نیاز به ریسک کم‌تر در هر معامله و تحمل افت‌های طولانی‌تر دارد؛ استراتژی با وین‌ریت بالا راحت‌تر اجرا می‌شود اما رشد کندتری دارد.

در نهایت، محاسبه‌ی دقیق Expectancy با داده‌های واقعی بک‌تست، بهترین راه برای انتخاب بین این دو است.

5

کسی که میانگینشونو داره

6

هیچکدوم به تنهایی ملاک نیست

چیزی که مهمه امید ریاضی سیستمه

وین ریت بالا با RR پایین میتونه به اندازه وین ریت پایین با RR بالا سودده باشه

در نهایت سیستمی بهتره که امید ریاضی مثبت و پایدار بیشتری داشته باشه