نکته مهم اینه که حتی تحلیل درست هم قرار نیست هر بار به سود ختم بشه چون بازار همیشه احتمالات خودش رو داره و مدیریت سرمایه کمک میکنه چندتا نتیجه نامطلوب باعث نابودی حساب نشه خیلیا دنبال بهتر کردن ورودشون هستن ولی گاهی مشکل اصلی نه تحلیل بلکه ریسک نامتناسب با حد ضرره که اجازه نمیده مزیت سیستم در بلندمدت خودش رو نشون بده
دقیقا باید قبل از شروع بدونیم چه شرایطی قراره باعث بشه به سیستم شک کنیم و دوباره بررسیش کنیم وگرنه بعد از هر چندتا ضرر ممکنه از روی احساس قوانین رو تغییر بدیم و مزیت اصلی روش رو از بین ببریم از اون طرف هم نباید صرفا به خاطر اینکه مدت زیادی با یه سیستم کار کردیم چشممون رو روی افت عملکردش ببندیم مهم اینه که تصمیممون بر اساس معیارهای مشخص باشه نه ترس از ضرر یا وابستگی به روش قبلی
نکته مهم آزمایش روی داده های جداگانه ست چون خیلی وقتا یه تغییر وقتی روی معاملات گذشته اعمال میشه نتیجه رو بهتر نشون میده ولی این لزوما به معنی بهتر شدن واقعی سیستم نیست باید تغییرات رو روی بخشی از داده ها که برای ساخت یا اصلاح روش استفاده نکردیم هم بررسی کنیم و بعد با فوروارد تست ببینیم در عمل هم همون بهبود حفظ میشه یا نه
دقیقا چون وقتی مدام روی همون داده هایی که باهاشون سیستم رو ساختیم تغییر ایجاد میکنیم ممکنه ناخودآگاه روش رو با گذشته هماهنگ کنیم و روی بک تست نتیجه خیلی خوبی بگیریم ولی وقتی بازار شرایط متفاوتی پیدا میکنه دیگه اون عملکرد تکرار نشه برای همین جدا نگه داشتن بخشی از داده ها خیلی مهمه تا بفهمیم تغییر واقعا مزیت ایجاد کرده یا فقط گذشته رو بهتر توضیح میده
فوروارد تست هم این وسط خیلی تعیین کننده ست چون حتی نتیجه خوب روی داده های جداگانه هنوز تضمین نمیکنه که سیستم در اجرای واقعی هم همون کیفیت رو داشته باشه مخصوصا وقتی اسپرد و لغزش و شرایط اجرای سفارش وارد ماجرا میشن بهتره قبل از اینکه تغییر جدید رو وارد حساب اصلی کنیم مدتی در شرایط واقعی بازار امتحانش کنیم و ببینیم بهبودی که توی آمار دیدیم واقعا حفظ میشه یا نه
دقیقا فوروارد تست یه مرحله مهم بین بک تست و اجرای واقعی حساب میشه چون حتی اگر سیستم روی داده هایی که قبلا ندیده خوب عمل کنه باز هم ممکنه در اجرای واقعی به خاطر اسپرد لغزش تاخیر در اجرای سفارش و شرایط لحظه ای بازار همون نتیجه رو نده
به نظرم قبل از اینکه تغییر جدید رو وارد حساب اصلی کنیم بهتره یه مدت با قوانین جدید در شرایط واقعی بازار فوروارد تست بگیریم و ببینیم آماری که در بک تست به دست آوردیم واقعا در بازار زنده هم خودش رو حفظ میکنه یا نه اینطوری احتمال اینکه صرفا به خاطر یک نتیجه خوب روی داده های گذشته سیستم اصلی رو تغییر بدیم خیلی کمتر میشه
دقیقا بهتره هر تغییری قبل از ورود به حساب اصلی در شرایط واقعی بازار آزمایش بشه چون بک تست هرچقدر هم دقیق باشه باز هم ممکنه تحت تاثیر شرایط تاریخی و محدودیت های داده ها قرار بگیره فوروارد تست کمک میکنه ببینیم قوانین جدید در بازار زنده و با در نظر گرفتن هزینه های معاملاتی و شرایط اجرای سفارش ها چقدر قابل اتکا هستن
از طرفی اگر نتایج فوروارد تست با انتظاراتی که از بک تست داشتیم همخوانی داشته باشه میتونیم با اطمینان بیشتری درباره اعمال تغییر تصمیم بگیریم این رویکرد باعث میشه صرفا به خاطر عملکرد خوب روی داده های گذشته ساختار سیستم اصلی رو تغییر ندیم و قبل از پذیرش ریسک واقعی شواهد بیشتری برای ارزیابی تغییر داشته باشیم
این فاصله بین بک تست و فوروارد تست خیلی مهمه چون ممکنه یک تغییر روی داده های گذشته فوق العاده به نظر برسه ولی وقتی وارد بازار زنده میشه نتیجه متفاوتی بده برای همین بهتره قبل از دست بردن به سیستم اصلی تغییرات رو جداگانه بررسی کنیم تا ناخواسته چیزی رو که قبلا جواب داده خراب نکنیم
گاهی آدم بعد از چند معامله خوب وسوسه میشه سریع یک فیلتر یا شرط جدید به استراتژی اضافه کنه اما هنوز معلوم نیست این بهبود واقعا از خود تغییره یا فقط نتیجه شرایط همون بازه بوده فوروارد تست کمک میکنه بفهمیم این تغییر در شرایط واقعی هم دوام داره یا فقط روی گذشته قشنگ به نظر میرسه
اضافه کردن هر فیلتر جدید بعد از چند معامله موفق ممکنه تحت تاثیر هیجان و اعتماد به نفس موقت باشه برای همین نباید صرفا با چند نتیجه مثبت درباره بهتر شدن استراتژی تصمیم گرفت
فوروارد تست این فرصت رو میده که تغییرات رو در شرایط واقعی بازار و بدون دستکاری مداوم بررسی کنیم تا مشخص بشه آیا واقعا کیفیت تصمیمات رو بهتر کرده یا فقط با شرایط یک بازه خاص هماهنگ بوده
قبل از هر تغییری باید مشخص کنیم قرار است کدام شاخص بهتر شود و با چه معیاری موفقیت را بسنجیم تا ارزیابی تحت تأثیر هیجان سود و ضرر قرار نگیرد
بعد از تغییر هم باید تعداد کافی معامله در شرایط مختلف بازار ثبت کنیم تا بفهمیم بهبود حاصل واقعی بوده یا فقط نتیجه نوسان طبیعی عملکرد است
هدف این نیست که استراتژی را مدام پیچیده تر کنیم بلکه باید با داده و شواهد به اصلاحاتی برسیم که اجرای سیستم را ساده تر و عملکردش را در بلندمدت پایدارتر کند