سلام سبک ده ساله ترید می کنم و بعد از سالها کار به روشهای مختلف دو ساله اسکالپ سریع را انتخاب کردم و در ان از سایر سبکها موفق تر بودم. این تاپیک را زدم که با دوستانی که استراتزی مشابه دارند تبادل نظر کنیم. سبک من برای تحلیل ترکیبی از اسمارت مانی، سشن مانیتوریگ داده کاوی( استفاده از داده های سالهای قبل) و اندیکاتورهای em9-16 و سطوح فیبوناجی و veap است. ساعات معاملاتی من معمولا سشن اسیا و لندن است. در شروع و پایان سشن ها پوزیشن باز نخواهم داشتو چارت را مرتب رصد میکنم تز برنامه نویسی ابزارهای داده کاوی و هوش مصنوعی هم استفاده میکنم دنبال کردن قیمت توجه به حمایتها و مقاومتهای روانی هم برایم اهمیت دارد بهترین زمان برای ترید من رنج زدن بازار است اسکالپ های یکی دو دلاری استراتژی من است معمولا در روز ده تا پانزده بار وارد معامله می شوم حدود 20 تا 30 درصد معاملاتم زیر یک دقیقه است برای همین بروکر در این اسکالپ خیلی مهمه . در مجموع سبک کار من Hybrid Data-Driven Smart Scalping است خوشحال می شوم دوستانی که استراتزی نزدیک به من دارند همراهی کنند : اسکالپهای کوچک (۱–۲ دلاری)
• تعداد ورودی بالا (۱۰–۱۵ معامله روزانه)
• زمان نگهداری بسیار کوتاه (زیر ۱ دقیقه برای 20–30٪ تریدها)
• استفاده ترکیبی از Smart Money + سشن مانیتورینگ
• استفاده از دادهکاوی و پترنهای تکرارشوندهٔ تاریخی
• استفاده از EMA 9-16 + VWAP + فیبوناچی
• معامله در رنج سشنهای آسیا و لندن
• اجتناب از ترید در شروع و پایان سشنها
• استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و دادهکاوی
1 لایک کرده
امروز همزمان با بسته شدن بازار سیدنی یک ریزش شدید قیمت داشتیم که در واقع هیجان اخر بازار بود بطوریکه کندل اخر بازار سیدنی از 4527 به 4507 رسید. همواره اسکالپ در این زمان برای من اهمیت دارد دقیقا ساعت 9:30 چارت را دنبال و معمولا ساعت 9:45 پوزیشن میزنم. امروزه با توجه به رفتار بازار اولین پوزیشن دو دلاری را روی 4512 زدم و روی 4514 بستم.
الان EMAهای 9، 16، 26 و 50 همگی نزدیک هم قرار گرفتهاند و این همگرایی نشاندهنده کاهش مومنتوم و احتمال بالا رفتن کیفیت رنجزدن است. البته این نزدیکی خیلی زیاده و احتمالا رنج ضعیفی داریم محتملترین جریان، رنج باریک بین 4523 تا 4529 . اگر قیمت بالای EMA9 تثبیت شود، یک Push سبک میتواند تا مقاومت 4529–4530 ادامه یابد، اما احتمال شکست معتبر در این ساعت پایین است. در سناریوی معکوس، شکست EMA26 و بازگشت زیر 4524 میتواند قیمت را یک بار دیگر تا Lowهای 4522–4521 بکشاند، اما باز هم مومنتوم کافی برای ادامه ریزش دیده نمیشود. من الان در 4523 وارد پوزیشم بای می شوم و 4525 حد سودم است
دومین دو دلاری را هم گرفتم . الان نزدیک ساعت 10:25 دقیقه است و چون کندل ساعتی کار تحلیل میکنم هیچ پوزیشن بازی را نگهداری نمی کنم منتظر می شوم تا 10 دقیقه از کندل ساعت بعد بگذرد
دقت کنید حمایتها و مقاومتها و کف و سقف سشن در روش اسکالپ سریع فوقالعاده اهمیت دارد برای همین اینها را ذکر میکنم: من هیچ خطی روی چارت نمی کشم چون اسکالپم سریع است کشیدن خطوط تمرکزم را بهم میریزد البته مخالف ان نیستم و خطوط روی نمودار بسیار ارزشمند است ولی شاید این ضعف من است که تمرکزم فقط با نوشتم اعداد روی کاغذ حفظ میشود. :حمایتهای مهم
کف چندین کندل، محل جمعشدن نقدینگی : 4523-4524 این حمایت ساعتی برایم خیلی مهم
4519.8 – 4521.0 کف مینور، آغاز حرکت صعودی قبلی — حمایت دوم در صورت شکست حمایت اول
4515 کف سشن نیویورک دیروز و محدوده تجمع اردرهای دفاعی
4529.0 – 4530.0 : سقف سشن آسیا + چندین واکنش کندلی → مقاومت اصلی فعلی
4533.0 – 4534.0 : سقف سشن لندن و ناحیه برداشت نقدینگی قبلی
4536.5 – 4537.0 :آخرین سقف نیویورک و محدوده برگشت شارپ
کف: 4523 : کف سشن اسیا
4521 کف لندن
داخل رنج 4523 تا 4529 بهترین محل برای اسکالپ دو دلاری است با در نظر گرفتن ریسک
روی 4524 وارد شدم و 4550 بستم . فعلا 5.5 دلار شده و تا 10 دلار امروز کار میکنم. مجدد 4523 وارد شدم فعلا بازار رنج است خبر مهمی نیست شروع سشنی نیست شروع کندل ساعتی نیست و ریسک کمی دارد کف رتجی که زدم 4523 بود که وارد شدم الان هر دو em 9 , 16 برابر 4525 است و نزدذیک بودن این دو تا حدودی خیالم را از ارام بودن باازر راحت کرده اگر چه بعد با کردن پوزیشن قیمت به 4522 رسید ولی بعد به 4524.5 رسید و دستی معامله را بستم . فعلا چون قیمن کف رنج تخمینی من چند دقیقه مانده دیگه پوزیشن باز نمی کنم. فعلا سود 7 دلار شده 3 دلار دیگه لازم دارم
vwap و em ها همگی روی 4525 هستند قیمت هم طبق پیشبینی دوباره رنج زده و به 4525 رسید. پس اگر قیمت دو باره به 4523 رسید وارد میشوم ساعت هم 10:56 است و خبر خاصی نیست
4524.5 وارد شدم و 4526.5 خارج شدم
روی 4524.5 میخواستم وارد شوم ولی ساعت 10:45 بود و من نزدیک ساعتهای مضربی از نیم نباید پوزیشن باز داشته باشم اگر چه قیمت 1.5 دلار بالا رفت و میتوانسم با ان کل کار امروزم را تعطیل کنم ولی خوب منطقی فکر کردم کلا کندل ساعت 10:30 بر اساس داده کاوری حجم کمتری از 9:30 میخورد و نوسانات شدید کمتری دارد.
ساعت یازده قیمت امد زیر 4523 یعنی حمایت ساعتی من . حدسم این بود که نتواند بیشتر از 4521 یعنی کف لندن پایین بیاید حداقل یک ضرب ان را نزند برای همین د 4521.2 وارد شدم و 4523 خروج زدم 10 دلارم تکمیل شد. البته این سود خالص نیست ولی چون کل موجودی را 120 دلار گذاشتم فکر میکنم ایده ال باشد. وین ریت من بالای 90 درصد است ولی در ماه معمولا 3 تا 4 روز به ضرر میروم چون همیشه اینطور رنج و ارامش بازار نداریم. دیگه سعی میکنم خودم را کنترل کنم و پوزیشن باز نکنم. البته بازار را رصد میکنم چون در استراتزی من رصد بازار حداقل هر دو سه ساعت یکبار ضروری است . من سعی کردم یک روز تریدم را به اشتراک بگذارم از فردا سعی میکنم صبحه یک تحلیل چند ساعتی بگذارم و خوشحال میشوم بقیه دوستان اسکالپر هم تحلیل بدهند. هدف من فقط این بود که با روش من اشنا شوید وگرنه روزهای بعد اینطور خوصله شما را سر نخواهم برد .
em ها بشدت افت کرد یعنی روند نزولی شد احتمالا تا 4507 . پوزیشن اخر من ریسک زیادی داشت. و ممکن بود کل سودم را به باد دهد در واقع اینکه سر ساعت 11 نباید پوزیشن باز کرد یک اصل اصلی در این استرالتزی است البته یک مقاومت بزرگ 4515 سر راه است و احتمال رنج زدن بین 4515 تا 4521 است ولی من دیگه امروز ترید نخواهم کرد مگر اینطور یک موقعیت واضح و بالای 95 درصدی نصیبم شود
در کندل ساعت 10:30 حجم نسبت به کندل قبل کمتر شد و این یعنی فشار فروش ادامه پیدا نکرد. دم پایین کندل هم نشان داد خریدارها تو محدوده 4516–4517 فعال شدن و اجازه ندادن قیمت زیر حمایت 4515 بره. البته کندل زیر VWAP و EMAها بسته شد، پس هنوز سیگنال برگشت قوی نداریم و بیشتر یه جذب فروشه تا تغییر روند واقعی.
نوسان کندل هم کمتر از ATR بود که معمولاً تو فازهای رنج و فشردهسازی دیده میشه و با توجه به فشردگی EMAها احتمالش زیاده که بازار فعلاً داخل همین رنج بمونه. چون قیمت زیر میانگینها معامله شده، عملاً تو ناحیه ارزون هستیم و برای اسکالپهای یکی دو دلاری لانگ، مخصوصاً تو رنج، موقعیت بدی نیست.
به طور خلاصه، این کندل بیشتر نشون میده فروشندهها ضعیف شدن تا اینکه خریدارها روند رو برگردونده باشن. برای ساعت بعد احتمال یک اصلاح به سمت 4523–4525 هست و ورودهای کوتاهمدت بای تو محدوده 4517–4519 منطقیتره.
اینم عکس چارت همین سایتکندل قرمز اخر ساعت 10:30 را ببینید
یک تکنیک خیلی جالب برایتان بگویم که من از ان برای پیش بینی کندل بعدی استفاده کینم البته که این کار اصلا قطعی نیست ولی خیلی کمکم میکند. الان به چند روش الگوریتم فراابتکاری و با کمک برنامه هایی که هوش مصنوعی برایم نوشته کندل ساعت 11:30 تا 12:30 را پیش بینی میکنیم بعد ساعت 12:30 خطای و دقت هر روش را محاسبه میکنیم:
روش اقتصاد سنجی گارچ: سقف کندل 4533- کف 4514 طول کندل 10 دلار
روش HAR-RV فقط میگوید طول کندل 14 دلار است
روش رگرسیون Quantile Regression سقف 4528 کف 4517.
روش SVR Regression که خیلی محبوب من است :طول کندل 8دلار و میگوید نوسان این کندل زیاد نیست
روش LSTM : که شبکه عصبی است
High ≈ 4529.5
Low ≈4518
جهت: Bullish ضعیف
*و Markov Switching
میگوید به احتمال 78 درصد این کندل رنج است. ساعت بعدی نتیجه را بررسی میکنیم
انچه که مهمه هیچکدام از این روشها روند را پیش بینی نکرده و سقف حداکثر 4533 و کف حداکثر 4515 است بنابراین اگر خبر مهمی نباشد در این محدود با بای و سل های ریز میتوان سود خوبی گرفت.
البته من بازده این روشها را ماهها امتحان کردم و روی داده های 13 سال قبل تست گرفتم و میدانم کدام موفق تر است این روشها را شخصی سازی هم کردم یعنی استراتزی خودم را و چند اندیکاتور را در کدهای پایتون ان بکار بردم ولی همین نسخه خام انها هم خیلی برایتان کاربردی خواهد بود که براحتی میتوانید با هوش مصنوعی بررسی کنید. حتما در استفاده از این روش باید به ساعت اخبار و ساعت سشن ها دقت کنید که تاثیرگذار نباشد این الگوریتمها بیشتر در ساعتهای ارام بازار سشن های اسیا و اندن تا قبل از ساعت 2:30 بجز ساعت 8:30 و 9:30 صبح کاربرد بهتری دارد
اینهم خلاصه کندل ساعت 11:30 لذت ببرید از این پیش بینی روشهای فراابتکاری. یک اسکالپر حتی با تجربه متوسط حداقل با اسکالپ های ریز از همین کندل می توانست 20 پیپ سود بگیرد امروز فرصت شد یکی دو کنل دیگر را با همین روشها پیش بینی میکنیم
پیشبینی LSTM برای High:محدوده 4529.5 (واقعی شد: 4531.1**) — اختلاف فقط ۱.۶ دلار.
پیشبینی LSTM برای Low: محدوده 4518.0 (واقعی شد: 4517.0) — اختلاف فقط ۱ دلار.
پیشبینی مارکوف برای حالت بازار:رنج(واقعی شد:کندلی با بدنه بسیار کوچک ۰.۱۷ دلاری) — این یعنی پیشبینی کاملاً درست بود.
کندل جدید دقیقاً در تلهای که مدلها مشخص کرده بودند (بین ۴۵۱۷ تا ۴۵۳۱) حرکت کرد. با توجه به اینکه بدنه کندل تقریباً صفر است (Close 4522.29 در مقابل Open 4522.12)، بازار نشان داد که در این محدوده نقدینگی در تعادل کامل است.چون قیمت دوباره به زیر EMAها و سطح ۴۵۲۴ (مقاومت) برگشته، اگر کندل بعدی نتواند به بالای ۴۵۲۵ برگردد، احتمال تست دوباره ۴۵۱۷ (کف همین کندل) بسیار بالاست.
حالا چالش بعدی جذاب تر است کندل 12:30 را پیشبینی کنیم:
اول من خروجی 3 مدل برتر را میدهم ولی بعد یک نکته خیلی مهم
مدل گارچ یا همان اقتصاد سنجی : 4515 تا 4529
مدل رگرسیون 4514 تا 4530
مدلشبکه عصبی lstm: 4516 jh 4528
iv هر سه مدل تقریبا حالت رنج و محدوده مشخصی را پیش بینی کردند ولی الگوریتم مارکوف یک هشدار برای فاز هجومی برای اسکالپ کاران دارد. مارکوف هشدار داده که احتمال دارد از حالت رنج خارج شویم و حواستان به حدضضر و ریسک باشد. از نظر مارکوف احتمال شکست 4531 و هدف رسیدن به 4536 است
و از طرفی احتمال شکستن 4517 و رسیدن به 4512 و یا 4508 است.
مدل GARCH دامنه نوسان را حدود ۱۴.۵ دلار پیشبینی کرده است. در اسکالپهای ۱ تا ۲ دلاری، این یعنی نوسان کافی برای شکارِ حرکتهای کوچک در جهتِ شکست. چون کندل قبلی بدنه نداشت، مراقب فریبِ شکستدر ۵ دقیقه اول باز شدن کندل باشد. معمولاً طلا بعد از یک کندل خنثی، ابتدا یک حرکت مخالفِ جهتِ اصلیِ بعدی میزند تا استاپها را جمع کند
مدل مارکوف در اسکالپ ریز بسیار کاربردی است چون بیشتر خطاهای موقع اسکالپ این است که در یک حالت رنج دنبال بریک اوت هستنیم و استاپ میخوریم. یا بر عکس. برای همین من از مدل مارکوف هم استفاده میکنم برای هر کندل.
الان با توجه به کندل ساعت 11:30 مارکوف گفت کندل بدنه کوچکی داشت و رتج خوابیده و به همین دلیل تارگت یکی دو دلاری بگیر دنبال تارگت بزرگتر نباشد همینطور اخطار داد احتمال شکست رنج زیاده و مدیریت ریسک یادت نرود. در واقع مارکوف گفت بازی در این ساعت عوض شده و بسیار دقت کن. الان در پایان این کندل این اخطار مارکوف را هم بررسی میکنیم
