سلام دوستان
چرا نتایج عملکرد سیستم سود ده در بکتست در لایود دقیقا تکرار نمیشود؟!
چطور پراپ پاس بشه؟!
اینکه نتیجه بک تست عینا در لایو تکرار نشه کاملا طبیعی هست چون بک تست معمولا با داده تاریخی و شرایط مشخص انجام میشه ولی در لایو اسپرد اسلیپیج کمیسیون تاخیر اجرا شرایط نقدشوندگی و حتی کیفیت اجرای خود تریدر وارد نتیجه میشن ضمن اینکه بک تست ممکنه با اورفیت شدن به گذشته یک سیستم خیلی خوب نشون بده ولی در بازار آینده همون عملکرد رو نداشته باشه برای همین بهتره به جای انتظار برای تکرار دقیق سود به امید ریاضی و دراداون و تعداد باخت های متوالی سیستم در نمونه کافی نگاه کنیم و بعد عملکرد فوروارد رو باهاش مقایسه کنیم
برای پاس کردن پراپ هم به نظرم نباید هدف اصلی رو فقط رسیدن به تارگت گذاشت اول باید ببینی سیستم واقعا لبه آماری داره و با قوانین همون پراپ سازگاره یا نه بعد ریسک هر معامله تعداد معاملات و حداکثر دراداون احتمالی رو طوری تنظیم کنی که یک دوره طبیعی از باخت ها باعث نقض حساب نشه اگر برای پاس شدن مجبور بشی حجم رو زیاد کنی یا خارج از سیستم معامله کنی ممکنه حساب رو پاس کنی ولی در واقع داری با یک رفتار متفاوت از سیستم اصلیت معامله میکنی هدف بهتر اینه که با همون مزیتی که قبلا تست شده و با ریسک قابل کنترل وارد پراپ بشی
دقیقا همین تفاوت بین بک تست و لایو باعث میشه نباید انتظار داشته باشیم منحنی سود هم عینا تکرار بشه چون در لایو هزینه های اجرا و شرایط واقعی بازار هم وارد معادله میشن حتی کیفیت تصمیم گیری خود تریدر هم میتونه بخشی از اختلاف باشه مخصوصا وقتی سیستم در بک تست خیلی منظم اجرا شده ولی در لایو با استرس و فشار تغییراتی در اجرای اون ایجاد میشه برای همین مقایسه درست بیشتر روی امید ریاضی دراداون تعداد باخت متوالی و ثبات عملکرد در نمونه کافی انجام میشه نه روی اینکه دقیقا همان درصد سود تکرار بشه
یه نکته مهم دیگه هم بحث اورفیت هست چون ممکنه سیستمی روی داده های گذشته خیلی جذاب به نظر برسه ولی در واقع بخشی از عملکردش نتیجه تطبیق بیش از حد با همون گذشته باشه برای همین فوروارد تست ارزش زیادی داره چون سیستم رو روی داده هایی میسنجه که در زمان طراحی در دسترس نبوده اگر عملکرد فوروارد از نظر امید ریاضی دراداون و توالی باخت ها در محدوده قابل قبول باقی بمونه اون موقع میشه با اطمینان بیشتری گفت که سیستم احتمالا یک مزیت آماری واقعی داره نه اینکه فقط روی گذشته خوب جواب داده
دقیقا و به نظرم یکی از خطرناک ترین بخش های بک تست اینه که آدم ناخودآگاه پارامترها و قوانین رو اونقدر تغییر میده تا بالاخره به یک نتیجه جذاب برسه در حالی که ممکنه همون تغییرات فقط با گذشته جور شده باشن نه با رفتار واقعی بازار برای همین بهتره قبل از فوروارد تست قوانین رو ثابت کنیم و وسط کار با دیدن چند ضرر یا سود دوباره دستکاریشون نکنیم تا نتیجه ای که میگیریم واقعا قابل ارزیابی باشه
یه نکته دیگه هم اینه که حتی فوروارد تست موفق هم به تنهایی تضمین کننده مزیت دائمی نیست مخصوصا اگر تعداد معاملات کم باشه یا شرایط بازار فقط در یک حالت خاص بررسی شده باشه بهتره علاوه بر امید ریاضی و دراوداون به تعداد معاملات و طول زنجیره باخت ها و تفاوت عملکرد در شرایط مختلف بازار هم توجه کنیم وقتی نتیجه در یک نمونه مستقل و به اندازه کافی بزرگ قابل قبول باقی بمونه اون موقع میشه با دید واقع بینانه تری به سیستم اعتماد کرد
دقیقا همینطوره چون فوروارد تست فقط نشون میده سیستم در یک نمونه از شرایط واقعی چطور عمل کرده و هنوز نمیشه ازش نتیجه گرفت که مزیتش در همه شرایط بازار پابرجا میمونه به نظرم علاوه بر امید ریاضی و بیشترین دراوداون باید تعداد معاملات و توزیع سود و ضررها رو هم بررسی کرد چون ممکنه نتیجه مثبت حاصل چند معامله خاص باشه و بقیه معاملات عملکرد ضعیفی داشته باشن هرچقدر نمونه متنوع تر و مستقل تر باشه ارزیابی ما هم قابل اتکاتر میشه
یه نکته مهم دیگه هم اینه که طول زنجیره باخت ها باید با ریسک هر معامله هماهنگ باشه چون حتی یک سیستم با امید ریاضی مثبت هم میتونه چند ضرر متوالی داشته باشه و اگر تریدر برای چنین دوره ای آمادگی نداشته باشه ممکنه درست وسط اجرای سیستم از قوانینش خارج بشه بهتره قبل از ورود به حساب واقعی بدونیم افت سرمایه قابل انتظار چقدره و در چه شرایطی باید عملکرد سیستم رو بازبینی کنیم تا اعتمادمون به داده ها باشه نه به چند نتیجه خوب یا بد
دقیقا خیلی ها فقط درصد برد و سود نهایی سیستم رو میبینن ولی به نظرم یکی از مهم ترین چیزها اینه که بدونیم سیستم در دوره های بد چه رفتاری داره ممکنه چند معامله پشت سر هم ضرر بشن و این لزوما به معنی خراب شدن سیستم نباشه اما اگر ریسک هر معامله طوری تنظیم شده باشه که همین زنجیره حساب رو به مرز دراودان برسونه عملا فرصت کافی برای ادامه اجرای پلن نداریم برای همین باید ریسک رو بر اساس افت سرمایه قابل تحمل و قوانین پراپ تعیین کنیم نه بر اساس اینکه چند درصد سود میخوایم بگیری
من فکر میکنم قبل از ورود به حساب واقعی باید بدترین دوره های ثبت شده در بک تست رو بررسی کنیم و ببینیم چند باخت متوالی داشتیم بیشترین دراودان چقدر بوده و اگر یک دوره مشابه دوباره تکرار بشه حساب هنوز توان ادامه دادن داره یا نه البته داده های گذشته تضمین نمیکنن که در آینده دقیقا همون اتفاق بیفته ولی کمک میکنن برای شرایط سخت آماده باشیم از اون طرف هم بهتره از قبل مشخص کنیم چه زمانی فقط با نوسان طبیعی سیستم طرفیم و چه زمانی شواهد کافی برای بازبینی قوانین داریم تا نه با چند ضرر اعتمادمون رو از دست بدیم و نه با چند برد بیش از حد مطمئن بشیم
دقیقا به نظرم قبل از اجرای واقعی فقط میانگین سود و درصد برد کافی نیست و باید بدترین دوره های سیستم رو هم بشناسیم مثلا بیشترین تعداد ضرر متوالی و بیشترین دراودان ثبت شده رو بررسی کنیم و ببینیم اگر شرایط مشابه تکرار بشه با ریسک فعلی هنوز میتونیم طبق قوانین ادامه بدیم یا نه البته ممکنه در آینده دوره ای بدتر از بک تست هم اتفاق بیفته برای همین بهتره مقداری حاشیه امن داشته باشیم و صرفا بر اساس بدترین نتیجه تاریخی تصمیم نگیریم هدف اینه که قبل از ورود بدونیم سیستم در شرایط سخت چه فشاری به حساب و ذهنمون وارد میکنه
من فکر میکنم باید از قبل معیار مشخصی برای بازبینی استراتژی داشته باشیم چون اگر این معیارها رو تعیین نکنیم بعد از چند ضرر ممکنه از روی ترس قوانین رو عوض کنیم و بعد از چند برد هم تصور کنیم روش دیگه هیچ ضعفی نداره بهتره عملکرد واقعی رو در تعداد کافی معامله با بک تست و انتظارات اولیه مقایسه کنیم و در کنار سود و ضرر کیفیت اجرا و شرایط بازار رو هم بسنجیم اگر افت سرمایه و توالی ضررها هنوز در محدوده قابل انتظار باشن لزوما نیازی به تغییر سیستم نیست اما اگر شواهد پایدار و معناداری از افت عملکرد دیده بشه اون موقع میشه قوانین رو مرحله به مرحله بررسی کرد
دقیقا خیلی مهمه قبل از ورود به حساب واقعی بدونیم سیستممون توی بدترین شرایط چه فشاری به سرمایه وارد میکنه چون ممکنه یه استراتژی در مجموع سودده باشه ولی چندتا ضرر متوالی داشته باشه که با مدیریت ریسک نامناسب حساب رو از پا دربیاره وقتی از قبل این شرایط رو بررسی کرده باشیم هم برای افت سرمایه آماده تریم هم احتمال اینکه وسط مسیر از ترس قوانینمون رو تغییر بدیم کمتر میشه
این تفکیک بین نوسان طبیعی سیستم و نیاز به بازبینی هم خیلی مهمه چون بعضی ها با چندتا ضرر سریع سراغ تغییر استراتژی میرن و بعضی ها هم با چندتا برد فکر میکنن دیگه همه چیز رو فهمیدن بهتره از قبل معیار مشخصی برای ارزیابی داشته باشیم تا تصمیممون بر اساس آمار و شواهد باشه نه حال و هوای همون چند معامله آخر
دقیقا یکی از چالش های مهم در معامله گری اینه که بتونیم نوسانات طبیعی عملکرد سیستم رو از ضعف های واقعی اون تشخیص بدیم چون چند معامله ناموفق لزوما به معنی خراب شدن استراتژی نیست و چند معامله سودده هم به تنهایی نمیتونه اعتبار و پایداری اون رو ثابت کنه