بررسی سود، دراوداون و سابقه معاملات با MyFxBook

گفتگوی آزاد تریدرها
21

ترید یعنی فرسایش روح روان تریدری که نتونه بارش تو سه ماه جمع کنه از بازار خدافظی کنه تریدر نیس

22

ترید شبیه دو ماراتنه نه دو سرعت.تریدر باید طبق سیستم و پلنش عمل کنه که قوانین از قبل مشخص داره و اگه هرکدوم از پارامترهای سیستمش مشکل داشت اون قسمت برطرف کنه و حد خوشی ماهانه و هفتگیشم مشخصه ،شاید سیستم درست اجرا کنی ولی تو یه دوره خوب عمل نکنه این ماهیت مارکته و روزها،هفته ها و ماه‌های خوب و بد داره

اینکه سه ماهه بخایی کارو جمع کنی بری میره تو دسته کمال گرایی و انتطارات غیر معقول که احتمالا آخرشم با قمار تموم میشه

تریدر واقعی دید بلند مدت داره

24

یه معامله گر واقعی رو باید از روی کارنامه کاری و عملکردش سنجید نه ادعای وین ریت ۹۰ درصدی با سیستم پیچیده یا معاملات بدون استاپ یا حرف زدن راجب قطعیت

ابزار های مناسبی مثل My.fxbook.com یکی از این گزینه هاس برای سنجیدن عملکرد یک معامله گر

25

ربات‌های معامله‌گر (Expert Advisors / Algo Trading)

—حقیقت تلخ: ۹۰٪ ربات‌ها شکست می‌خورند

:bar_chart: آمار واقعی:

  • ۹۰٪ ربات‌های فروشی → ضرر
  • ۸۰٪ ربات‌های شخصی → ضرر
  • ۵۰٪ ربات‌های حرفه‌ای → ضرر در بلندمدت
  • فقط ۵-۱۰٪ → سود پایدار

چرا؟

  • اورفیت (Overfitting)
  • تغییر رژیم بازار
  • هزینه‌ها (اسپرد، کمیسیون، سواپ)
  • اسلیپیج
  • بروکر دستکاری می‌کند
  • مدیریت ریسک ضعیف
26

. بک‌تست (Backtest)

📊  تست ربات روی داده گذشته

✅ باید:
   - حداقل ۵ سال داده
   - حداقل ۵۰۰ معامله
   - شامل دوره‌های مختلف بازار
   - شامل اسپرد و کمیسیون
   - شامل سواپ

❌ نباید:
   - فقط ۱ سال
   - فقط روند صعودی
   - بدون هزینه‌ها
   - با «Tick Data» جعلی

۲. فوروارد تست (Forward Test)

📊  تست ربات روی داده آینده (دمو)

✅ باید:
   - حداقل ۶ ماه
   - حساب دمو واقعی
   - همان بروکر
   - همان اسپرد
   - بدون دخالت

❌ نباید:
   - کمتر از ۳ ماه
   - حساب دمو ساده (بدون اسپرد واقعی)
   - با دخالت دستی
27

. واک‌فوروارد (Walk-Forward Analysis)

:bar_chart: تست ربات روی داده‌های متوالی

مراحل:

۱. بهینه‌سازی روی ۱ سال

۲. تست روی ۶ ماه بعد

۳. جابجایی پنجره

۴. تکرار

:white_check_mark: مزیت: از اورفیت جلوگیری می‌کند

:white_check_mark: استاندارد: طلایی برای الگو

۴. مونت‌کارلو (Monte Carlo)

:bar_chart: شبیه‌سازی هزاران سناریو

:white_check_mark: چه می‌گوید؟

  • بهترین حالت

  • بدترین حالت

  • میانگین

  • درصد احتمال ضرر

:white_check_mark: مثال:

  • ۱۰,۰۰۰ معامله شبیه‌سازی

  • ۹۵٪ احتمال: سود ۲۰-۵۰٪

  • ۵٪ احتمال: ضرر -۲۰٪

28

. تست استرس (Stress Test)

:bar_chart: تست ربات در شرایط بحرانی

سناریوها:

  • اسپرد ۵ برابر
  • اسلیپیج ۱۰ پیپ
  • گپ
  • قطع اینترنت
  • بروکر دستکاری
  • خبر ناگهانی
29

ربات خوب

:bar_chart: بک‌تست:

  • ۵+ سال داده
  • ۵۰۰+ معامله
  • Profit Factor > ۱.۳
  • Max DD < ۲۰٪
  • Win Rate > ۴۰٪
  • R:R > ۱.۵

:bar_chart: فوروارد تست:

  • ۶+ ماه
  • نتیجه مشابه بک‌تست
  • بدون دخالت

:bar_chart: واک‌فوروارد:

  • نتیجه پایدار
  • بدون اورفیت

:bar_chart: مونت‌کارلو:

  • ۹۵٪ احتمال سود
  • بدترین حالت قابل تحمل

:bar_chart: تست استرس:

  • مقاوم در شرایط بحرانی
30

ربات بد

:cross_mark: بک‌تست کوتاه (۱ سال)

:cross_mark: معامله کم (۱۰۰)

:cross_mark: PF < ۱.۲

:cross_mark: DD > ۳۰٪

:cross_mark: فقط یک دوره بازار

:cross_mark: بدون هزینه‌ها

:cross_mark: بدون فوروارد تست

:cross_mark: بدون تست استرس

:cross_mark: وعده «قطعیت»

:cross_mark: وعده «۱۰۰٪ برد»

:cross_mark: قیمت بالا

:cross_mark: مخفی‌کاری

31

:prohibited:قانون بعدی : همه کلابردارند مگر اینکه خلافش ثابت بشه :prohibited:

تنها راه اثبات : تو لایو اینستا معامله ۱۰۰۰ دلاری باز کنه

کلا.برداران ترفند های مختلفی دارند برای وسوسه کردن:

• بعد از حرکت قیمت سیگنال میدن و sl و tp رو مشخص نمیکنند.

•مظلوم نمایی

• اصرار نکنید من نمیفروشم ، من کی ادعا کردم و ..

• واسه من نیست واسه یه خارجیه

• استیتمنت فیک، اسکرین شات فیک

• تمسخر

•دموش رایگانه

• تخفیف خورده

• مبالغ کم (۵۰۰ هزارتومان)

•فح.اشی ، نفرین ، خنده

• عمامی ، ادام مرادی و …

:prohibited: بهتون قول میدم مردم ایران راه پول دراوردن رو پیدا کنند به برادرشون هم نمیگن چه برسه به شما :prohibited:

32

Myfx رو هم میشه راحت بهش اطلاعات معاملات فیک دید

33

اصلا اگه کسی ربات سوده داشته باشه حتما زحمت زیادی کشیده براش طی سالیان طولانی که البته احتمالش خیلی کمه همچین رباتی و کمیابه و نمیاد چکیده زحماتشو به فروش بزاره به پولشم احتیاجی نداره چون نقشه گنج دست خودشه

34

اره میشه ولی اگه یه سری موارد بررسی کنی احتمالش کم میشه

:one: نوع حساب (Real یا Demo)
:white_check_mark: Real = واقعی
:cross_mark: Demo = بی‌ارزش

:two: بروکر
:white_check_mark: معتبر + ECN +رگوله
:cross_mark: ناشناس + آفشور

:three: تاریخ شروع ردیابی
:white_check_mark: ۳+ سال = عالی
:warning: ۱ سال = قابل بررسی
:cross_mark: زیر ۶ ماه = بی‌معنی

:four: Verified + Auto-Update
:white_check_mark: Verified = تأیید شده
:white_check_mark: Auto = از بروکر مستقیم
:cross_mark: Not Verified + Manual = مشکوک

:five: تعداد معاملات
:white_check_mark: ۵۰۰+ = الگو
:warning: ۱۰۰-۵۰۰ = قابل بررسی
:cross_mark: زیر ۱۰۰ = شانس

:six: Profit Factor + Max DD
:white_check_mark: PF بالای ۱.۳
:white_check_mark: Max DD زیر ۲۰٪
:cross_mark: PF زیر ۱.۲ یا DD بالای ۳۰٪

35

به نظرم ارائه کارنامه قابل بررسی میتونه خیلی از ادعاهای توخالی رو مشخص کنه مخصوصا وقتی کسی دوره یا پکیج میفروشه و از سوددهی خودش حرف میزنه طبیعیه که مخاطب بخواد عملکرد واقعی اون شخص رو ببینه البته بهتره فقط به سود نهایی نگاه نکنیم و دراودان و میزان ریسک و تعداد معاملات و استمرار نتایج رو هم بررسی کنیم چون یک حساب با چند معامله سودده لزوما نشون دهنده مهارت پایدار نیست به نظرم هرچقدر ادعای یک نفر بزرگتر باشه باید شواهد قابل بررسی بیشتری هم برای اثباتش داشته باشه

36

منم فکر میکنم شفافیت توی این حوزه خیلی مهمه چون وقتی کسی از تجربه خودش برای فروش آموزش استفاده میکنه باید بتونه دست کم بخشی از عملکردش رو به شکل قابل راستی آزمایی نشون بده البته نداشتن لینک عمومی یا خصوصی به تنهایی دلیل کلاهبرداری نیست و ممکنه دلایل مربوط به حریم خصوصی یا شرایط حساب وجود داشته باشه اما اگر فرد مدام از سودهای بزرگ حرف بزنه و هیچ مدرک قابل بررسی یا توضیح روشنی درباره ریسک و سابقه معاملاتش نده طبیعیه که بشه به ادعاش با تردید نگاه کرد بهتره قبل از خرید هر دوره ای هم سابقه واقعی مدرس و محتوای آموزشی و وعده هایی که میده دقیق بررسی بشه